สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์


หลายต่อหลายคนที่เขียน email เข้ามาคุยกัน เมื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นล้วนอยากจะเทรดเดอร์อาชีพกันทั้งนั้น คงเพราะภาพที่ นิยมฉายออกมาให้คนทั่วไป มองเห็นว่าเป็นเทรดเดอร์ คืองานสบายๆ นั่งๆนอนๆทำที่ไหนก็ได้ ออกแรงไม่มากไม่นานก็ได้เงินเยอะ ยิ่งเย้ายวนชวนฝันให้คนอยากเป็น กันมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์


วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Anti grid

วันนี้ มีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่ง มาปรึกษาเรื่องทำ Grid system เดี่ยวนี้กลายเป็นกระแสหลัก ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง มีแต่คนอยากลอง

น้องคนนี้ มันตั้งคำถามว่า พี่ครับไม่ใช้กริดได้ไหม?? (คิดในใจ ไอ้นี่แม่งโครตอินดี้ )

ได้ดิ ผมตอบไป เพราะแนะนำไปกลยุทธ์การเทรดมีทั้ง scalping ,swing trader, breakout ,momentum , contrarian สอนไปเยอะมาก

น้องคนนี้มันว่า ไม่ใช่ครับ อยากลอง Anti grid แบบที่ผมเขียนในบทความไว้ พอดีค้นเจอบทความเก่า วันนี้เลยนั้งอธิบายกันยาว สนุกดีได้ทบทวนไปในตัว


คนเขียนเรื่อง Grid เยอะผมว่าหลายคนคงรู้จักกันพอควร แต่อยากแนะนำอย่าไปดูด้านดีดูข้อจำกัดด้านลบมันด้วย

โดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจจริงๆ หรือ ฟังคนพูดผิดๆพูดต่อนี้อันตราย ส่วนใหญ่อยากใช้กริด เพราะไม่ต้องการ Stoploss และอยากลองของเล่น martingale ทำกำไรร้อยเท่า

สุดท้าย ล้างพอร์ต ทั้งนั้น ตรงนี้อันตรายมาก เพราะ กริดข้อจำกัดมันก็ไม่ใช่น้อย พอๆข้อเด่นนั้น ไม่ใช่ระบบพิเศษอะไร holy grail อะไร

ถ้าคุณเจอคนใช้เป็น สอนเป็นเขาจะสอนข้อจำกัดและชี้ข้อเสี่ยงให้เห็นได้ ต้องระวังหน่อยการใช้ martingale

ฝรั่ง เขาไม่ได้เชื่อตามกันหมด ไม่ใช่ Grid Martigale กันหมด มันเลยมีแนวคิดที่หนี ข้อจำกัดของกริด แต่พยายามคงรูปจุดเด่นในแง่การบริหารจัดการ Order เอาไว้ ที่เราจะเห็นประเภทที่เรียกว่า Anti grid

Anti grid จริงๆมีหลายชื่อเล่น เช่น snowroll หรือ anti martingale อันนี้เจอตามเว็บบอร์ดนักพัฒนาต่างประเทศเยอะ หลักๆถ้าใครเทรดกริดเป็นก็ไม่ต้องอธิบายเยอะ เพราะมันคือ ตรงข้ามกันนั้นแหละ หลักๆผมสรุปแก่นมาให้ คือ

1.ตั้งโซนระยะคงที่ เหมือนกริดปกติ

2. อย่าทบ lot บริหารหน้าตักแบบ linear ไม่ martigale ทุกกรณี

3. อาศัย โมเมนตรัมแรงเคลื่อน ให้เกิด การสะสมของ Profit และการเข้าสะสมของ Order

4. ใช้ Buy stop , Sell stop ไหลตามโมเมนตรัมไป

5. มีจุด Break หยุดล้างขาดทุน ปกติใช้ 2-3 ATR คิดที่จุดเริ่ม

6. การ Take Profit ทำได้หลายแบบ ปกติใช้ TP ที่คำนวณจาก Range ของการเคลื่อน หรือคิดจากขนาด N จำนวน lot สะสม ก็ได้




แก่นคราวๆประมาณนี้ ลองไปจินตนาการ ทำความเข้าใจดูครับ

ผมเอา algorithm มาทำต่อ สร้าง EA เพื่อทดสอบสมมติฐาน แบบ anti grid จริงๆได้ข้อสรุปถึงข้อจำกัดเยอะนะ แต่เอาไว้โอกาสหน้า มาเล่าต่อ {เดี่ยวจะยากไป มึนไปจะน่าเบื่อ}



ผล BackTest ออกมาก็พอดูได้ SL ไปที่ประมาณ 2ATR



วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Wall Street Warriors

ก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำ ซีรีย์เกี่ยวกับเทรดเดอร์ เรื่อง Million dollar trader ให้พวกเราได้ดูได้ศึกษากันไปแล้ว

วันนี้ผมขอแนะนำซีรีย์แนวสารคดีแนวเรียลลิตี้ อีกเรื่อง Wall Street Warriors อีกเรื่องให้ได้รู้จักกัน

Wall Street Warriors นี้ต่างจาก Million dollar trader ตรงที่ไม่ใช่การแข่งขัน ไม่ใช่การเน้นที่การตัดสินใจ การเทรดเฉพาะตัวบุคคล แต่จะเป็นสารคดี ที่ทำให้เราเห็นระบบนิเวศทางการเงินของตลาดหุ้น มองเห็นการคิดการตัดสินใจ การดำเนินกลยุทธ์ของ ผู้เล่น แต่ละกลุ่มใน money game ที่ต่างฝ่ายต่างช่วงชิง ชัยชนะ ความได้เปรียบ

ในซีรีย์ติดตาม ผู้เล่นในตลาดที่หลากหลายมากครับ มีทั้ง trader , Broker , Fund Manager , Floor trader เป็นต้น ความสนุก อยู่ตรง เหตุการณ์เดียวกัน เวลาเดียวกัน ตลาดเดียวกัน ผู้เล่น แต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มก็จะมี action มีการตัดสินใจแตกต่างกันไป ผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมา ย่อมแตกต่างกันด้วย เช่นกัน

นี่แหละครับที่ทำให้พวกน้องๆ ได้เรียนรู้ ได้เปิดกระโหลก เปิดมุมมองว่า ตลาดเก็งกำไร มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา มีผู้เล่นหลายระดับ มีกลยุทธ์ที่หลากหลาย ชิง ความได้เปรียบ ทำความเข้าใจตรงนี้ จะได้เลิกเดาครับ !!

เลิก มโน เกมส์ในมือของผู้เล่นรายอื่น เราเป็นจุดเล็กๆในจักรวาล เราเดาไม่ถูกหรอกครับ ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแน่นอน

การไม่รู้อนาคตแน่นอน 100% นี้คือ ความเสี่ยง เข้าใจตรงนี้มองเห็นหลักความน่าจะเป็น จะได้เรียนรู้ การคิดต่อ คิดบริหารความเสี่ยง

เลิกมั่นใจ เลิกเชื่อมั่น จากการเดาเกินจริง

Wall Street Warriors เป็นสารคดีออกอากาศอเมริกา มี 2 ซีซั่น ซีซั่นแรก ออกอากาศปี 2006 และในซีซั่นสอง ที่ผมอยากให้พวกเราดูคือ ตอนปี 2008 ใช่ครับปี ที่ wall street กำลังจะเจอกับ วิกฤติการเงินซับไพร์ม ตรงนี้สนุก เราจะเห็น ความสามารถในการแก้ปัญหา การบริหารความเสี่ยงของแต่ละ Player ได้ดีทีเดียว ในภาวะตอนนั้นตลาดการเงิน เริ่มผันผวนรับความกดดันจากภาวะไม่ปกติ ของภาวะเศรษฐกิจแล้ว

ผมขอแนะนำในซีซั่น 2 นะครับ ออกกาศปี 2008 ต้นปีติดตามชีวิตของ กลุ่มผู้เล่นทั้งหมด 6 คนเป็นตัวแทน กลุ่มฝ่ายผู้เล่นในตลาด ที่ช่วงชิงกำไร แข่งขันกันสร้างผลตอบแทน ในตลาด


1.Laetitia Vaval
คนนี้เป็น มือใหม่ จบปริญญาตรี ด้าน BA ใหม่ๆอายุ 21 ปี เข้ามาลองเป็น trader ในบริษัทการเงิน ตรงนี้จะได้เห็นการฝึกการเทรด ช่วง 6 เดือน และชีวิตเทรดเดอร์ ที่ต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก ทั้งด้านทักษะองค์ความรู้ เรื่องของจิตใจ อยากรู้จะเป็นเทรดเดอร์ของเฟริมที่อเมริกา ต้องฝึกหนักขนาดไหน เจอความยากตลาดยังไง ลองติดตามเรื่องของ 
Laetitia ได้เลยครับ



2.Jessica Pearson
คนนี้เป็นหญิงอีกคน ในดงชาย ที่ออกรบอย่างกล้าหาญในตลาดเก็งกำไร Jessica เป็น Options Broker ที่ทำงานในแบบ Floor Trader คอยเก็บคอยระบายของให้ลูกค้ารายใหญ่ ในตลาด commodities 



3. Brett Hickey
Brett คนนี้เป็น Fund Manager เขาเป็น co-founder ของ Aegis Capital Group มีประสบการณ์โฉกโฉนในตลาด ก่อนหน้านี้เคยเป็นทีมงานบริหารกองทุนให้กับ Citigroup Global Markets ครอบคลุมสินทรัพย์ดูแลขนาด $8 billion เขาเน้นกลยุทธ์การเทรดระยะยาว เน้นการหาหุ้น หาบริษัททีเ่ติบโตในการเข้า ทำกำไร เขาเป็นหัวกระทิที่จบหลักสูตรบริหารจาก Harvard Business School และเป็นอดีตนักกีฬาทีมชา่ติเหรียญทอง speed skating อีกด้วย


4. James Ayers
คนนี้เป็น Stockbroker ทำหน้าที่แนะนำการซื้อขาย หาลูกค้ามาซื้อขายหุ้น ตรงนี้รวมไปถึงหน้าที่การแนะนำหุ้น เชียร์หุ้น และวางแผนการซื้อขายให้ลูกค้า ในกลุ่มอีกด้วย 



5. Lance Cooley
คนนี้เป็น Stockbroker อีกคน แต่เป็นสาย Hard Sell เดินหน้าลุยหาลูกค้า เพื่อกระจายหุ้น ขายหุ้น


6. Larry Alintoff
คนนี้เป็น Floor Trader และเป็น hedge fund manager ประสบการณ์ในตลาดเกือบ 18 ปี เทรดในตลาดคอมโม ประเภท commodity futures เขาเน้นหนักไปที่ Orange Juice เป็นเทรดเดอร์ที่น่าจับตามองอีกคน ในเรื่องนี้




ทั้ง 6 คนสู้กับตลาดเก็งกำไร ในสารคดียาว 10 ตอนแต่ละตอน มีเนื้อหาน่าสนุกและน่าติดตาม โดยเฉพาะเหตุการณ์จริงเกิด ในปี 2008 เป็นของจริงโจทย์จริง ที่ทำให้เราได้เห็นอะไรมากมาย ตรงนี้จะสอนให้เราเห็นว่า การบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอะไรที่คาดไม่ถึงก็เกิดได้ในอนาคต

ผมสรุป link แต่ละ episode มาให้ อยากให้พวกเราลองไปศึกษากันดูนะครับ เรียนรู้จากมัน

ปล. ใครชอบ อาจจะหา season 1 มาดูด้วยก็ได้

1 "Up on Futures" January 24, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=BBSY0Pa3KaI


2 "Holding Patterns" January 31, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=QeGPxuKuiBc


3 "The Hate Index" February 7, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=6O2MxvlMgL4


4 "The Spread" February 14, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=NTY1UL_4Ok0


5 "The Open Outcry" February 21, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=-zayySaZMIw


6 "Dowside Up" February 28, 2008


http://www.youtube.com/watch?v=oWY4LAxSO6I


7 "The Squeeze" March 6, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=DPRnAzIkGqU



8 "Distance Indicators" March 13, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=5hV7nYt283o


9 "Bulls, Bears and Whales" March 20, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=9SRbi-qB4fQ


10 "Survivors Algorithm" March 27, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=vlz9Ts03fBw




วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Balance & Equity Curve

ที่ผมพบ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ หรือมือสมัครเล่น สิ่งที่ท่าน วิเคราะห์กันเอาเป็นเอาตาม คือ "กราฟแท่งเทียนราคา" ด้วยเทคนิคอล

พยายามเป็นเลิศ จากการเดาอนาคตผ่านการนับเวฟ หรือนั่งเพ่งดูเส้นอินดิเคเตอร์ตัดกัน แต่เทรดเดอร์อาชีพ สิ่งที่เขาทำ ไม่ใช่แค่การไปนั่งดูกราฟแท่งเทียน แต่กราฟ ที่ต้องติดตาม และวิเคราะห์อย่างยิ่งยวด คือ กราฟ Balance Curve และ Equity Curve สิ่งสำคัญ ที่ทำให้พอร์ตเขาอยู่รอดระยะยาว ไม่ใช่เน้นกำไรดอกสองดอกเยอะๆ [แบบที่นิยมอวดโชว์กัน]

การทำระบบเวลาเรารัน BackTest หรือทำ Fwd Test เราจะได้กราฟ Balance Curve และ Equity Curve ออกมา


เราสามารถใช้ตัวนั้นเป็นตัว ประเมินผลการทำงานของระบบเทรดได้ ผมหยิบเอาเฉพาะ balance curve pattern หลักมาแชร์วิธีการตีความให้ดู เพราะมี หลายท่านถามมาเยอะ ถือว่าผม lecture และตอบคำถามในบทความนี้ไปเลยทีเดียวแล้วกัน ครับ โดยรูปแบบ ที่เราต้องรู้จักมีดังนี้


1. Smooth : กำไรต่อเนื่องราบเรียบ แบบนี้ very good

2. Stairway: ขั้นบันได กำไรรวม เกิดจากอิทธิพลของกำไรพิเศษก้อนใหญ่กว่าค่า stdv เกิดในลักษณะไม่เป็นระบบ ทำให้กำไรรวมที่ดูมากอาจจะมีความผันแปรได้เสมอ

3. Fail: รันระบบแล้ว เงินทุนหมดไป เสียไปเรื่อยๆจากการขาดทุน

4. WTF: พวกนี้กำไร เกิดเรื่อยๆ มีกระแสเงินสดมากลบขาดทุน ทำให้เลี้ยงการขาดทุนสะสมได้เรื่อยๆ จนท้ายสุดถ้าอัตรากำไร ไม่ทันกับผลการขาดทุนที่เดิน ระบบจะล้ม



ด้าน mental แบบที่อันตรายคือ stairway เพราะตอนทดสอบเราจะคิดว่า มันทำกำไรได้มาก แท้จริงมันเป็นกำไรพิเศษ เมื่อเราเพิ่มเงิน เพิมทุน ด้วยความเสี่ยงที่แฝง อาจจะทำให้ ผลออกมาเป้น ลบได้เสมอ Stairway กำไรที่มัน shift 90% มันจะเยอะ เพราะเกิดจากการ เดิมพันที่สูง เช่นการเพิ่ม lot เพิ่มหน้าตัก มันจึงตามมา ด้วย Risk ที่สูง

อีกอันที่อันตรายสุดคือ WTF พวกนี้อม ขาดทุน ไม่ขายไม่ขาดทุน กำไรออกมาถั่วขาดทุนได้ก็ดี แต่ถ้า กำไรมันไม่เดินทันขาดทุน ก็จบ เกมส์


ถ้าทำระบบเทรด ควรจะพัฒนาให้สมบูรณ์ สร้างกำไรออกมาตอ่เนื่อง เติบโตยั่งยืน การทดสอบระบบในช่วงแรก อย่าใจร้อนครับ ต้องละเอียด ใช้เวลาทำให้มากเพียงพอ ทั้ง BackTest และทำ Fwd Test จากนั้นวิเคราะห์ผล ก่อนจะเริ่มขยายขนาด position size เพื่อเข้าสู่ภาวะการเทรดแบบเต็มรูปแบบต่อไป



Mr chaipat

Cash flow strategies for TFEX

การเทรด tfex ของผมปกติ ไม่ได้เน้นเทรดเอารวย หมื่นล้าน แสนล้าน อะไรแบบนั้น แต่เทรดเพื่อบริหารพอร์ต คู่กับพอร์ตหุ้น หรือหา cashflow มาเติม ในส่วน ของเงินสดเป็นหลัก ดังนั้นการเทรด จะเป็นเชิงกลยุทธ์ที่เน้นบนความเสี่ยง(risk) มากกกว่าการหา maximum profit สำคัญเน้นการสร้างกระแสเงินที่ต่อเนื่อง แน่นอน

ประสิทธิ์ภาพระบบเทรดแบบนี้วัด ที่ Max Drawdown เป็นหลัก โมเดลนี้เอาไปต่อยอด ในการคุม equity curve และ Drawdown curve ที่เราติดตาม เพื่อบริหารพอร์ตต่อ

คำถาม

น้องคนหนึ่ง ถามว่า พี่เอก วางแผนการเก็บ CF อย่างไง เทรดยังไงให้ ได้กระแสเงินต่อเนื่อง 


ผมคงไม่บอกทั้งหมด ไล่ไปทำการบ้านต่อ แต่สอนวิธีคิดการวางแผน ที่เป็นไปได้ให้

คำตอบ

1. ผมคิดหาโซนที่จะเทรดก่อน ทุก ซีรีย์ ที่เทรด ผมจะออกแบบโซนการเทรดเอาไว้เสมอ เพื่อประเมิน loss ที่จะเกิดกับระบบ ต้องหา พิสัยกรอบการเคลื่อนโดยประมาณให้ได้ก่อน สมมติเป็นค่า DS

2. คิดค่า estimated loss ที่มีโอกาสเจอ จาก DS โดยทั่วไปผมจะเพื่อบวกไว้ ตามค่า factor ของเกิดในช่วงเวลานั้นๆ + ประเมิน systematic risk

เอาง่ายๆไม่อยากทำอะไรเยอะ ก็เอาค่าคงที่ คูณ

เช่น คิด DS จากซีรีย์ก่อนหน้าได้ 75 มองค่าเสี่ยงที่ 50% ก็บบวกเพิ่มไป 75+(75*0.5) = 113

กรณี s50 คิด point value ที่ 200

ค่า loss ต่อ contract

estimated loss = 200 * 113= 23000 ต่อ contract >> เป็นเงิน ที่

Worst-Case Scenario แย่ที่สุดที่ต้องจ่าย คิดกรณี 1 สัญญา ต่อ 90 วัน [เอาไปคิด recovery rate / ใช้คุม maxdd ของระบบ]

** กรณีเทรดมากกว่า 1 สัญญา เทรดแบบหลายไม้ก็ไปประยุกต์คิดเอา

เราจะเอาค่านี้ estimated loss และค่า Win/Loss ratio ของ system ไปวาง Money management ต่อ หา Position size ที่เหมาะสมกับการประเมิน risk เอาไว้

- เทรด tfex ต้องทำใจคือ leverage ต่ำ เงินต้องหนาพอควรถ้าเทรดแบบสบายๆ ในการวางเผื่อ zone ต่างจาก forex หรือ cfd ที่มี leverage มากกว่า ทำให้หมุนเงินระหว่างโปรดักซ ได้ง่าย

- tfex อาจจะใช้การเทรด ข้ามซีรีย์ของ contract แบบ arbitrage ช่วยก็ได้ แต่ต้องทำระบบให้มัน advance ไปอีก


3. คิดหาเป้าหมาย cashflow

ตรงนี้คิดจากค่า volatility ซึ่งเป็นหัวใจการทำ CF ที่ออกมา วิธิคิด ก็ประมาณกรอบจากพฤติกรรมอดีตก่อนหน้า

โดยทั่วไปก็คำนวณบนระยะวัน คิดหาค่า ตามสมการออกมา ถ้าชอบง่ายๆหน่อย ไม่ต้องทำอะไรมาก ใช้ ATR ก็ได้ [ระวังเรื่องข้อจำกัด] เช่นในภาพ ผมมี volatility ที่คิดของ Q2 มาแล้ว 118 จุด

ผมใช้ตรงนี้เป็น target ขั้นต่ำที่ทำ อันนี้คือค่าการแกว่งตัว ไม่เกี่ยวกับทิศทางนะ จะขึ้นหรือลง จะออกข้าง ก็ได้เช่นกัน

3 เดือน เป้าขั้นต่ำ 120 จุด[ปัด]

1 เดือน เป้าขั้นต่ำ 40 จุด

1 สัปดาห์ 10 จุด

ที่นี้เอา 10 จุด มาเป็นโจทย์คิดต่อ ว่าวางกลยุทธ์ยังไงให้เทรด ให้ถึง 10 จุด ขั้นต่ำ จะ swing จะ breakout จะ momentum หรือจะเทรด grid จะเทรดอะไร ก็รอดได้ไม่ยากแล้ว ถ้ามองความเสี่ยงไว้ร่วงหน้า และเน้นการดึง CF ออกมาสม่ำเสมอ


กรณีนี้ถ้าได้เป้า 10 จุด ใน week จะ call หรือจะ fold ก็ว่าไป แต่คุณทำได้ 10 จุด แปลว่าไพ่ ในมือคุณได้เปรียบแล้ว การเทรดไม้ต่อไป หรือการแบ่ง ส่วนการทำเป้ากำไรต่อไม้ ในด้าน mental ก็จะดีและจะง่ายขึ้น

**กรณีไม่ถึงเป้า หมดซีรีย์ ต้องไปคิด roll over ต่ออีกทีทบกันไป


Mr chaipat

"สติ"

วันนี้ตื่นเช้าไปทำบุญ ได้เห็นภาพหนึ่งที่ ประทับใจมาก เรื่องมีอยู่ว่า พระท่านอายุประมาณ 70 ชรามากแล้ว ท่านลงมารับบาตร จากนั้นท่านยกถ้วยแกงที่ โยมคุณยายประเคน แต่ด้วยความที่ท่านชรา มือท่านสั่น ทำให้ถ้วยแกงใบใหญ่ หล่นตกตรงหน้าญาติโยมรอบๆต่างหยุดหันมามองด้วยเสียงแตกของถ้วยกระเบื้องที่ดัง

ถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม สิ่งที่จะตามมาคืออะไร ทราบไหมครับ >> คำอุทานคำหยาบๆไง + กับกริยาหัวเสีย บ่นด่าตัวเอง และตามมาด้วยการโทษโน้นโทษนี้ เหมือนเหตุเดียวกัน เมื่อวาน ที่ผมพบแม้ค้าข้าวมันไก่ที่ตลาดทำ ถ้วยน้ำซุปตกแตก ระหว่างเดินไปส่งลูกค้า เสียงที่ตามมาหลังถ้วยตกแตกคือ "ไอ้สัดเอ้ย ร้อนอนอะไรแบบนี้ว่ะ เจ๊ง ตกแตกกูต้องมานั่งล้างนั่งเก็บอีก บลาๆๆ..." ด่าใครไม่รู้แต่โทสะมาเต็มๆ

ตัดฉากกลับมาที่วัด หน้าโรงครัว ญาติโยนจำนวนมาก ต่างหันมามองที่หลวงพ่อ หลังจากเสียงเพล้ง ทันทีที่ถ้วยตกกระทบพื้น ภาพที่เห็น ไม่ใช่ความรนราน ไม่ใช่คำกร่นด่า หรือไม่ใช่ความโกลาหล

หลวงพ่อยืนสงบนิ่ง ทบทวนสติ ท่านภาวนาเบาๆเหมือนกระซิบที่ริมฝีปาก ว่า "สติหนอ สติหนอ" ประมาณ 3 นาที แต่เป็น 3 นาทีที่ยาวนานสำหรับคนที่มองดู จากนั้นภาพเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อ หลวงพ่อทันหันมายิ้มกับ คุณยายและ กล่าวขอโทษแบบสงบเงียบ ท่านค่อยๆ เดินเข้าไปในโรงครัว วางบาตร และขอให้เด็กวัดช่วยกันล้างพื้นที่เปื้อน จากนั้นเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไป 

เหตุการณ์นี้ สอนให้เราเห็น ตัวอย่างและคุณค่าของคำว่า "สติ" ได้ หลวงพ่อท่านฝึกสมาธิและวิปัสนามาหลายพรรณษา ต่อให้ดำเนินช้าแค่ไหน ระวังอย่างไรไม่ได้แปลว่า "ความผิดพลาด" จะไม่เกิด (โดยเฉพาะเมื่อสังขารเริ่มโรยรา ปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เยอะ) แต่เมื่อความผิดพลาดเกิด การรับมืออย่างมีสติ เป็นสิ่งสำคัญ

ผมถึงได้สอนให้น้องในโครงการไทยเทรด ฝึกสมาธิ อย่างต่อเนื่อง(ตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนทำได้ทุกวันหรอก แม้จะขายจะชวนจะแนะนำกันแค่ไหนหรือแม้จะใช้เวลาแค่ 15 นาทีต่อวันเท่านั้น) ตัวผมเองก็ฝึกอย่างหนักในส่วนนี้ เพราะการมีสมาธิดี จิตเราจะจดจ่อกับปัจจุบัน ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทำอะไร มันจะมีสติต่อเนื่อง

ยิ่งเมื่อเราเทรด เวลาที่ไม่ต้อง Bullshit สร้างภาพ มีแค่คุณกับโปรแกรมเทรด 2 ต่อสอง(รักกันบ้าง เกลียดกันบ้าง) รวมถึงเวลาต้องตัดสินใจภายใต้ความกดดัน สถานการณ์คับขันและมีเดิมพันเป็นเงินที่มาก จุดนั้น สติ สำคัญมาก เพราะสติมา ปัญญาเกิด

ภาวะปกติ คนเรามักไม่เห็นความสำคัญของสมาธิ แต่ใน Moment ที่เราขาดทุนต่อเนื่อง ขาดทุนหนัก ติดกัน การรับมือกับการขาดทุน การแก้สถานการณ์ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่ผิดหวัง ที่เสียใจ ที่ dark มันยิ่งยากไปอีก ถ้าขาดสติ เราจะพบหลายคน มักตัดสินใจทำอะไรผิดพลา่ด หรือโง่ๆ ตามอารมณ์โทสะและความกลัว การเปิด Order แบบถั่วเฉลี่ยเพื่อเอาคืน, ความกลัวที่ทำให้ไม่กล้าตัดขาดทุน ความเชื่ออคติผิดที่คิดว่า เดี่ยวมันก็เด้งกลับมา เดี่ยวเราก็หลุดก็ได้กำไรอีก



จิตที่ปรุงแต่ เมื่อขาดสติ เมื่อไม่มั่นคง มันจะนำมาซึ่งความฉิบหาย ต่อให้มีระบบเทรดดีแค่ไหน มีเครื่องมีดีอย่างไร มีความรู้ท่วมหัว เวลากดดันช่วงเวลาบีบคั้นแบบนั้น ไม่มีอะไรช่วยเราได้ นอกจาก การมีสมาธิ จดจ่อกับปัจจุบัน และพยายามคิดแก้ปัญหาที่เกิด แบบรอบคอบ ปราศจากอารมณ์

ถ้าจิตเข้มแข็ง สติตื่นรู้ปัจจุบันตอนเวลา มีสมาธิโฟกัสกับเกมส์กับแผนการเทรดแบบ 100% เราจะมองเห็นทางและโฟลว์ไหลไปกับมันได้ การเอาตัวรอดในตลาด หรือการสามารถประสบความสำเร็จในการเทรดมันเกิดได้ไม่ยาก ตรงนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายว่า เราจะผ่านมันไปสู่เป้าหมายปลายทางได้หรือไม่ หรือจะล้มเหลวเป็นผู้แพ้ได้ๆเสียๆ หาเงินทำงานประจำมาเติมล้างขาดทุน พายเรือวนในอ้างกันต่อไป


ดังนั้นถ้าอยาก Break loop เดิมๆเข้าสู้เส้นทางอาชีพ จิตใจ เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นที่พวกเราต้องฝึกต้องทำครับ


Mr Chaipat Ncm

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

MIT OCW for Quant Trader


ความรู้พื้นฐาน Math และ Economic หัวข้ออบรม สำหรับ Quant Trader ฟรี เป็นหลักสูตรของ MIT ผมเก็บมาเรื่อยๆหลายตัวแล้ว ปีนี้ตั้งใจ วางแผนจะเอาให้จบทั้งหมด 

หลายคนคิดว่า การเป็น full time trader มีเวลาว่างเยอะปิดตลาดก็ชิว เอาจริงสำหรับผม ผมใช้เวลาว่าง 50% ที่ไม่ได้เทรดคือการเรียนรู้ เพราะมันมีอะไรให้เราศึกษาไม่จบ ยิ่งรู้ ยิ่งทำให้เรามองเห็นภาพที่กว้าง เข้าใจและ ทำระบบได้ดี บริหารความเสี่ยงได้ มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น


-Introduction to Numerical Methods*

-Introduction To MATLAB Programming*

-Probability and Random Variables*

-Statistics for Applications*

-Introduction to Algorithms*

Introduction to Numerical Analysis*

-Mathematics for Computer Science

-Introduction to Probability and Statistics

-Nonlinear Dynamics and Chaos

-Theory of Probability

-Mathematical Statistics


-Economic Applications of Game Theory

-Economics and Psychology

-Introduction to Statistical Methods in Economics

-Econometrics

-Economic History of Financial Crises

-Behavioral Economics and Finance

-Game Theory

-Statistical Method in Economics

-Macroeconomic Theory I
.
-Macroeconomic Theory II

-Macroeconomic Theory III



ปล. ขอบคุณ MIT Open Course Ware ที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรดีๆมากมาย