วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

Anti Grid(2)

จากประเด็นสองขั่ว ของฝั่งนักพัฒนาที่เถียงกันเรื่องของ Grid และระบบแบบ Anti Grid  เขาถกประเด็นนีัมาก โดยเฉพาะเรื่อง Quadratic กับ linear growing profits นี้สองสายคุยกันไม่รู้จบ กินกันไม่ลง  

ส่วนตัวผ่านอ่าน เสพทั้งสองฝั่งแบบไม่มีอคติ เพราะพอร์ตที่บริหาร ปัจจุบันก็พัฒนาโมเดลระบบเทรด แบบทั้งสองอย่าง และพบทั้งข้อดีและข้อเสีย ผมเลยมองว่า ทำไมไม่ลองหาตรงกลาง ลองออกแบบระบบ จับ Grid(Volatility grid / non martingale) มารวมกับ anti grid 

ถามรวมกันยังไง ก็รวมแบบ closure system คือ ทำ loop ปิดเพื่อบริหารพอร์ตไปเลย เรากำหนดค่า Risk level เอาไว้เพื่อบริหาร Equity

ผมใช้ +(USDJPY)+EURUSD-EURJPY
ให้เกิด Balance ใน USD JPY และ EUR [ทดลองหน้าเดียว] จากนั้นจัดกอง 2 กอง 
กองแรกเป็น Grid ปกติ [USDJPY,EURUSD]  และอีกกองเป็น Anti grid คือ EURJPY




ตามธรรมเนียมของ  closure system คือเราจะสมานฉันไม่ให้มันเกิด การลดลงของ equity เยอะ ต้องคิดค่าคุณสมบัติ คือ volatility และ Correlation ไว้ก่อน


พอ check ค่าได้ก็พยายามเอาไว้ track เพื่อบริหารการสะสม Order ของพอร์ต 2  กอง



ผลการประสาน ก็คือปล่อยมันรันไป ผลออกมา ยัง ง่อยๆ ไม่โตแต่ดีหน่อยตรงอัตรา DD ไม่เยอะ แต่ Payoff ratio ก็ยังไม่แจ่ม

แต่อันหนึ่งที่ผมปิดงานนี้ได้คือ ผลออกมามันสามารถทำงาน ร่วมกันได้นะ ส่วน Performance คงไป optimize กันต่อ ส่วนใครจะจับคู่ 2 ชนกัน เอา negative correlation ของสองตัว ทำสองกองก็ได้เช่นกัน
แต่สำหรับผมมองว่า มันไม่ปิด ไม่ diversify  ทำให้เกิดช่องโหว่ของระบบได้




สรุปคือ มันใช้ด้วยกันได้นะ แม้จะไม่ดีมากมาย แต่มันกระจาย risk ลดความผันผวนของ equity ไปได้เยอะ จบแล้วครับ คราวๆ 


Mr chaipat