วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

Trade Like a Sniper

เมื่อกลางวันโพส Sniper Trading เนื่องจากวันนี้ผมสนทนาประเด็นนี้กับ น้องเทรดเดอร์ในโครงการไทยเทรด เขาอยากหัด ผมอยากสอน เลยคิดว่าน่าจะได้คุยกัน 

แต่พอโพสไปเหมือนมีคนสนใจมาก อันนี้ก็น่าดีใจ
แต่อยากบอกว่า มันฝึกกันไม่ง่ายนะครับ เดี่ยวจะไปเข้าใจว่า เรียนแล้วเก่ง เรียนแล้วรวย ทันตาแบบนั้น ทัศนคติเราคงไม่ตรงกัน เพราะมันไม่จริง 

ผมจะสอนวิธีการฝึกที่ผม ฝึก และกลยุทธ์การเทรด แต่ไม่ได้สอนระบบ เพราะ sniper trade ไม่ใช่เรื่องของระบบ
ผมไม่มาแจก indicator มาสอนเทรด ว่าเทรดยังไง ใช้ระบบ อะไรแบบนั้น มันไม่ใช่แบบที่เป็น เพราะระบบคุณต้องไปหา ไปทำเอง
จะใช้ระบบแบบไหน จะใช้เทคนิคการเข้าออกยังไงก็เอาให้เหมาะจริตตัวเอง แต่ก็หาที่มันมี %win ที่ดีพอใช้อย่าให้ห่วยเกินไปนัก

เรื่องกลยุทธ์สำคัญกว่า indicator เครื่องมืออะไรแบบนั้น เข้าใจโปรดักซ์ เข้าใจระบบ เข้าใจตลาด วางแผนการเทรดให้ เป็น ตรงนี้คือ Key อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้ คือต้องฝึกให้จิตมันนิ่ง สมองสั่งการไปแบบอัตโนมัติ ตอนเทรดต้อง in the zone ให้ได้ ไม่มากังวล มาลังเลอะไร ต้องทำทุกอย่างอัตโนมัติ flow ไปทั้งตอนเข้าออก

Sniper Trading จริงๆมันคือการเทรดแบบหวังผล เทรดแบบประสิทธิภาพสูงสุด พูดง่ายๆคุณใช้ทรัพยากรการเทรดที่มี 2 อย่างคือ เงิน และเวลาให้มีค่า ประเภทที่ยิงมั่วแล้ว stoploss แบบนี้ก็ไม่นับ หรือยิงมั่วและติดดอย ถัวเฉลี่ย อมขาดทุน นี้ก็ไม่นับ ไม่ใช่ sniper แล้ว

อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเทรดสั้นแบบ scalping เสมอไป แต่ปกติเราจะไม่ให้ กระสุนค้าง หรือมี Avg. Trade Length (ระยะเวลาถือ) นานเกินไป เพราะถ้านานมาก ความเสี่ยงเชิงเวลา จะเข้ามากวนเยอะ ไม่นิยมทำในสไตล์การเทรดแบบนี้กัน

อีกประเด็นที่ต้องรู้คือ การเทรดแบบนี้ จิตใจสำคัญ ดังนั้น การฝึกหนักจำเป็นอย่าไปคิดว่า จะมีทางลัด ต้องละเอียด อดทนทุกครั้งที่ยิงออกไป 1 กระสุน หรือ 1 order คือสิ่งสำคัญ 

การเป็น Sniper Trading มันไม่ได้เกิดจากการฟลุ๊ค แต่มันเกิดการเตรียมตัววางแผน ผมมีหนังแนะนำให้นะ ก่อนอื่นจะฝึกไปหามาดูก่อนเลย
อยา่กให้เห็น กระบวนการของเขา 

มันคือการทำการบ้าน เตรียมตัว บางครั้งยิงระยะไกล คุณต้องรอเวลา อดทน อ่านทิศทางลม แสง มุมยิง จุดที่จะยิง รวมถึงประเมินโอกาสสำเร็จให้ดีทีสุด ถ้าเป็นแบบสุ่มยิง บางครั้งต้องศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมาย และทางหนีทีไล่อีก 

เห็นไหมครับ การยิง หรือการส่งคำสั่ง นี่มันเป็นแค่การ excute แต่สิ่งที่ต้องทำก่อนนั้นเยอะมาก เหนือสิ่งอื่นใด ใจคุณต้องนิ่ง เพราะบางครั้ง โอกาสดีๆมันมี ครั้งเดียว รอมานาน เมื่อยิงออกไป ถ้าพลาดเป้าหมายรู้ตัว บางครั้งเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองอีก 

-------------------
พูดมายาวบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางคนเคยเห็นมาบ้างแต่ยังมั่วๆงงๆ
ผมจะยกตัวอย่างการฝึก ง่ายๆให้ไปลองหัดใช้ แบบเบื้องต้นนะครับ

A ต้องบันทึกการเทรดตัวเอง 
ตรงนี้เทรดเดอร์ ส่วนใหญ่ไม่ทำ เราวิเคราะห์แต่กราฟราคา นัพเวฟ ดูเส้นตัดกัน 
แต่ผลการเทรด ที่ผ่านไปแล้ว เราไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยเก็บ
ดังนั้นถ้าจะฝึกต้องเก็บ มาวิเคราะห์ทางสถิติ ถ้าใครเทรดตลาดต่างประเทศ มันจะมีเครื่องมือแบบ มืออาชีพให้ใช้ พวก trade analysis 
อันนี้ สะดวกหน่อย

B วิเคราะห์ทางสถิติ 
เลขง่ายๆเลยครับดู ค่า 

1. Average win และ Average loss
เพื่อดูผลการแพ้ชนะ นั้นเอง แต่เคล็ดลับจะสอน คือไม่ต้องไปมองตัวเงินนะ มองเป็น score เช่นได้กี่ pip ได้กี่จุด
ประเภทที่เทรดห่วย คือเทรดมาครั้ง แต่ได้แต้มน้อย แบบนี้ไม่ดี 
ตัวนี้ก็ไปคำนวณหา  Expectancy เพื่อจำแนก skill ของเราได้ว่าอยู่ใน level ใด


เน้นสกอร์หรือแต้มที่ได้นะ ไม่ใช่เน้นเงินเยอะใช้ position size ใหญ่เสี่ยงเยอะ ไม่ดี
ถ้าใช้เงินน้อย วาง position size ไม่ใหญ่ ทำ score ได้เยอะ เหมาะสม แบบนี้เรียกประสิทธิภาพดี 

2. Standard Deviation 
มันหา volatility ของผลการเทรดเรา เมือ่เทียบกับ ค่ากลาง 
ตรงนี้สำคัญ คุณเทรดหวังผลได้ ประเด็นของ accuracy และ precision ต้องดี ไม่ใช่ได้แค่อย่างเดียว 
เทรดชนะเยอะ แต่ระยะไม่ได้ กำไรไม่ออก ก็ไม่เกิดประโยชน์
หรือกำไรเยอะ แต่ไม่แม่น ได้แค่ไม่กี่ไม้เยอะๆ แบบนี้ก็ไม่พอ 



ค่านี้เราจะมาเทียบกับ Volatilty ของสินค้าเพื่อหา ประสิทธิภาพการสร้างกำไรต่อได้อีก

3. Avg. Trade Length 
เวลาเฉลี่ยในการเปิดออร์เดอร์ คิดเวลาที่คุณถือออร์เดอร์นั้นแหละ
เพราะการเทรด เก็งกำไร สิ่งมองหาคือส่วนต่างราคา 
ทรัพยากรที่ เทรดเดอร์ต้องบริหารคือ เวลา และเงิน 
บางคนบอกได้กำไร 10% แต่ถือออร์เดอร์ 1 ปี มันต่างกับคนที่ได้ 10% แต่ถือ Order แค่ 1 เดือนแล้ว
เพราะ กระสุน(ทุน) + กำไร เอามาใช้ต่อได้อีก

ถ้าปิดได้เร็ว บวกกับลดความเสี่ยง ในสิ่งที่ไม่รู้ได้เยอะ(hidden risk) 
ลองดูน้ำมัน สิครับ ต้นปี 2014 ปลายปี 2014 คนละม้วนกันเลย ถ้าถือยาวมากๆ ความเสี่ยง ต้องนี้จะมีด้วย 

ต้องนี้ต้องหาให้ได้ เหมาะกับกลยุทธ์อาจจะไม่ต้องรีบเสมอไป แต่ต้องหาให้เหมาะ


4. Z-Score 
ใช้สถิติเพื่อดูผลความสัมพันธ์ของการแพ้ชนะ เพื่อจำแนกค่า dependence ที่ได้ว่าผลจากการเทรดของเรามันออกมาลักษณะใด
พยายามทำให้ออกมาเป็น Positive dependence (Z-Score negative) 

เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถสร้าง cashflow แบบสมบูรณ์ได้ ไม่ได้เกิดจาก random walk 



------------

สุดท้ายคือ ความอดทน มีวินัย และขยัน คุณต้องฝึกกันเป็นหมื่นชั่วโมง 
อย่างผมเทรดทุกวัน ลองคิดดูว่า  1 ปีผมจะได้ฝึก skill ผมมากแค่ไหน 
อีกอย่างต้องขยัน ต้องจดบันทึก ต้องแก้เกมส์
ทำการบ้านวางแผน ต้องฝึกสมาธิ คุมอารมณ์
การฝึกเราจะทำเป็น level ง่ายไปยาก ค่อยๆฝึกเทรด ไปและแก้ไขปัญหาไป ตรงนี้จะมีแบบการฝึก ผมจะมาเล่าอีกที

สรุป 

การไปถึงจุดเรียกว่า เป็น sniper ได้มันไม่ใช่แค่ "ปาก" แต่มันต้องลงมือทำ จนมันเห็นผล
และประสิทธิภาพการเทรด ของเราจะดีมาขึ้น ตามประสบการณ์ที่ได้งอกเงยมา 

บทความนี้ผมเอาการวิเคราะห์สำหรับ ฝึกง่ายๆ 4 ข้อมาสาธิตให้เห็นกระบวนการฝึกและวิเคราะห์แบบมืออาชีพ แบบเป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้ให้ดูเพื่อที่ใครสนใจลองไปฝึกดู ครับ 


หวังว่า อ่านมาถึงตรงนี้คงเห็นภาพมากขึ้น

ขอบคุณครับ 

Mr chaipat