ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

Stoploss Hunting Vs Stealth Mode

วันนี้มาบันทึกประเด็นสนุกๆที่ได้สนทนากับ นักเก็งกำไรท่านหนึ่ง ทาง line สิ่งที่น่าสนใจคือ พี่ท่านนี้มีปัญหาเรื่อง stoploss คือ วางทีไร โดนกินทุกที เล่นกันเอา พารานอยด์ จิตตกกันไป และแพะก็กลายเป็น stoploss hunting ที่เป็นเหยื่อของนักเก็งกำไรเกือบทุกคน ที่เสีย stoploss ทั้งที่จริง กลยุทธ์การทำ stoploss hunter เป็นอะไรที่ ไม่ได้เกิดบ่อยๆ แถมทำมากๆทำมั่วๆโดนจับได้ ครั้งไม่ใช้ไม่มี ไม่วาง stoploss ก็โดนลาก ล้างพอร์ต ไปเช่นกัน stoploss หรือการหยุดขาดทุนมันเป็นเรื่องของการควบคุมและจัดการความเสี่ยง รูปแบบหนึ่ง ถ้ามีความรู้มีวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกว่าก็ใช้แบบนั้นก็ได้ เพราะอย่างผมเคยบอกไป manage loss มีหลายวิธี เช่นการทำ hedging หรือการทำการจัดการความเสี่ยงจาก loss รูปแบบต่างๆ(แน่นอนต้อง require วิธีการที่ซับซ้อน และมีเงินทุนที่เพียงพอ) stoploss เป็นอะไรที่สะดวกและง่าย แต่การใช้งานให้เกิดประโยชน์ ต้องเข้าใจพฤติกรรมของราคา การวาง stoploss ให้ dynamic ยืดหยุ่นและเข้ากับสถานการณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะปัจจัยเรื่อง volatility ที่มีบทบาทมาก ต่อความสำเร็จ (ขอละประเด็นนี้ไว้อนาคต จะมาสอนต่อไป) Sto

inside the box

ไปกิน KFC ได้ยินเด็กจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆ 2 คนกำลังปรึกษาหาทางซื้อไอโฟน 6 กัน ดูแล้วเคร่งเครียดเพราะเงินเดือนทีไ่ด้ไม่มาก แถมถ้าออมเงินกันจริงจัง ก็คงได้ซื้อแล้วใช้ไม่นานรุ่นใหม่ออกพอดี ได้ยินไอเดียสุดท้ายที่สองคนนั้นเห็นตรงกัน ก็คือไปจบที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด เข้าสู่วงจรหนี้เพื่อสนองตันหากันต่อไป เรื่องของเด็กรุ่นน้องสองคนนี้ทำให้ผมนึกถึง ข่าวที่อ่านเจออันหนึ่ง ของ Brandon เรียนจบได้เข้าทำงาน google เขามองว่าเงินค่าเช่าบ้านที่ถูกสุดของบริษัท ราคา 65 เหรียญต่อคืน หรือเดือนละเกือบ 2,000 เหรียญ แถมการเป็น Software Engineer มนุษย์ทองคำ เวลาอยู่ในห้องแทบจะไม่มี สิ่งทำคือใช้นอนอย่างเดียว เขาเลยเริ่มปฏิบัติการประหยัดเงินด้วยการ ซื้อรถบรรทุกมือสอง Ford ปี 2006 ราคา $10,000 ที่มีตู้บรรทุก มาดัดแปลงทำเป็นห้องส่วนตัว พร้อมเตียงนอน แล้วนำมาจอดนอนที่ลานจอดรถของบริษัทซะเลย ส่วนการอาบน้ำ หรือเข้าห้องน้ำก็ใช้ของบริษัทที่เปิดบริการตลอด 24 ชม.อยู่แล้ว ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ อาหารก็กินฟรี 3มื้อที่โรงอาหาร เขามีรายจ่ายเดือน $121 สำหรับค่าประกันรถ ที่น่าสนใจคือ กว่าจะเรียนจบ 4 ปีเขาเป็นหนี้ถึง 22,434 เหรียญ

ยิ่งมากยิ่งมึน

ทุกวันนี้เราอ่านข่าว อ่านรายงานมากเกินไปหรือเปล่า ??? บางครั้งการเสพ สิ่งเหล่านี้มากมายเกินไป มันมีผลโดยตรงต่อการคิดการตัดสินใจของเราเสมอ โดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยา โดยเฉพาะถ้าข่าวนั้นมันตรงข้ามกับความคิดความเชื่อของตัวเรา หรือบางข่าวมีความไม่ชัดเจน(ก่อให้เกิดการสับสน)และเกินจริงมากไป อ่านเยอะไปก็ใช่ว่าจะดี ดังนั้นผมว่า เราไม่จำเป็นต้องอ่านข่าว อ่านบทรายงานให้ครบ ทุกฉบับ ทุกคอลัมภ์ ก็ได้ เอาพอดีๆเลือกที่เราคิดว่ามีความน่าเชื่อถือ เน้นคุณภาพในการอ่านการทำความเข้าใจ มากกว่าการไปเน้นปริมาณ แบบรู้ทุกเรื่อง สิ่งที่สำคัญคือ อย่าพยายามเชื่อ สิ่งที่รับ มาโดยปราศจากการไตรตรอง หรือคิดตามก่อนเสมอ  สุดท้ายจะตัดสินใจซื้อหรือขาย ก็ต้องมีแผนรับมือความเสี่ยง(risk management) เอาไว้ตลอด จะได้อยู่รอดปลอดภัย ลองเน้นคุณภาพ ลดประมาณ หาทางสายกลางให้เจอครับ

Recovery Factor

หัวใจของการทำระบบ ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน เบื้องต้นต้องคุม risk ให้ได้ก่อนไปเร่ง profit ถ้าคุม risk ไม่อยู่แล้ว Drawdown(DD) มันโตเรื่อยๆ ระบบจะลำบาก เราละเลยไม่ได้ ต้อง monitor ตลอดเหมือนดู equity นั้นแหละ ลองวางแผนจัดระดับจุดวิกฤติเอาไว้ เช่นของผมจะใช้ 20% ถ้าเกินผมจะปรับ money management ใหม่ จะลด position size ผ่อนทันที และปรับ Stoploss ให้เหมาะเก็บกำไรไปเรื่อยๆ จนกว่า wining rate มันจะดีขึ้น ค่า DD มันเริ่มเปลี่ยน แล้วค่อยมาลุย เกมส์รุกใหม่ ตรงนี้จะเห็น ผมเอา Drawdown เหมือนตัวคุมหางเสือ จากนั้นดูสถิติของ win/loss ratio ประกอบ ถ้าผลงานไม่ดีแถม Drawdown โต บวกถ้าเจอ consecutive loss เยอะ แบบนี้หยุดเลย ออกมาทบทวนก่อน ถ้าเราไม่คุม DD ให้ดี ยามเจอหนักๆ โดนอัดมากๆ หรือมี consecutive loss มากไม่นานอาจจะล้างพอร์ตได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ robot เทรดมันเร็วมาก อาจจะลองนำค่า Recovery Factor มาใช้ประกอบโดย Recovery Factor = Netprofit / MaxDD ไม่ว่าจะเทรดกลยุทธ์อะไร Trend following ,Momentum trading , Swing trading หรือ Grid แก่นการอยู่รอด อยู่ตรงนี้ ถ้าระบบ คุมภาวะสมดุลของการ สร้างกำไร และการสูญเสีย

อนาคตคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

หนังเรื่องหนึ่งที่ผมว่า มันเป็นอะไรที่สุดยอดในแง่ของบทและจินตนาการ ขวัญใจชาวเนริ์ดมาก ก็คือ Back to the Future ฉายในปี 1985 (และมีภาคต่อ 2 และ3 ตามมา) เป็นหนังที่สร้างกระแส โลกแห่งอนาคต ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่มันล้ำเกิน คนคิดได้ในยุคนั้น หลายอย่างเทคโนโลยียังไม่สนับสนุนการสร้างให้เกิดจริงได้ด้วย เช่น Hoverboard (ปัจจุบันทำได้แล้ว), แว่นตาอัจริยะ , Drone ติดกล้อง, vdo chat, smart TV, รองเท้าผูกเชือกเองอัตโนมัติ อันหนึ่งติดใจมากคือ รถ delorean dmc-12 ในตอนนั้นวัยรุ่นที่ดู ผมว่าต้องมีแหละที่อยากได้มาครอบครอง สิ่งเหล่านี้ผมให้เครดิตกับ ผู้เขียนบทและผู้สร้าง บ็อบ เกล เขาทำงานออกมาได้ดีจริงๆ และจิตนาการสุดล้ำมากๆ วันที่ 21-10-2015 คือวันที่ มาร์ตี้ แม็กฟลาย และ ดร. เอ็มเม็ตต์ บราวน์ เดินทางจากอดีตมาอนาคต อนาคตที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ถูกกล่าวถึงในหน้ง สามารถสร้างให้เกิดได้จริงแล้ว ในอเมริกา รายการทีวี และสารคดี ก็ถือฤกษ์ปี 2015 เฉลิมฉลองและทำเนื้อหาเกี่ยวกับ Back to the Future กันอีกครั้ง การเดินทางย้อนเวลา จากอนาคตไปอดีต จากอดีตไปอนาคต เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถเกิดได้จริงบนโลกนี้ แต่สิ่งหนึ