วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

Quantitative Trading 2

Quantitative Trading = Quantitative Analysis + Trading Strategies
อธิบายง่ายๆคือ การเอา Data มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นโมเดลที่สนับสนุนการตัดสินใจเทรด ซื้อขายของเรา สำหรับผมงานวิจัยด้าน Quant ที่ทำหนักๆจะเป็น data analysis (มันเป็น step สำคัญและเริ่มต้นก่อนจะไปเรื่องอื่นๆ)

พอมาทำด้านนี้หลายปี มันทำให้เรามองพฤติกรรมราคา แตกต่างไปจากเดิม จากมุมมองของเทรดเดอร์ หรือแบบนักเทคนิคอล เพราะปกติการเป็นนักเทคนิคอลเราใช้กราฟ ราคา เรามองแต่แท่งเทียน มองเขียว มองแดง แต่เหมือนเราไม่เข้าใจพฤติกรรมราคาจริงๆ

พอหันมาทำด้าน Quant สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เล่นกับพฤติกรรมราคา โดยเฉพาะการจำแนกและชำแหละมัน เพื่อหาความผิดปกติ หาความสัมพันธ์ในเชิงโดเมนต่างๆ ตรงนี้สำหรับผมมันทำให้มองเห็น ความเป็นจริงและความชัดเจนของพฤติกรรมราคามากขึ้น พอเราเล่นกับข้อมูลเยอะๆ หลายปี จำแนกคลาส ของ Data เราจะสามารถหา foot print ของราคา ไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่หรือเทรนด์อย่างเดียวแล้ว ตรงนี้เป็น Knowledge ที่มีประโยชน์ในการมาทำกลยุทธ์การเทรด หรือมาใช้ทำกลยุทธ์อื่นๆต่อไป

หรือแม้เราจะใช้แค่เครื่องมือเทคนิคอลธรรมดา เราก็จะสามารถปิดข้อจำกัดของเครื่องมือได้ดีมากขึ้น เพราะเราไม่ใช่แค่มองหาความเป็นไปได้ในการจะเทรด หรือวิ่งหาแค่กำไร แต่เรากำลังเรียนรู้ทำความเข้าใจไปกับข้อมูล และกับ dynamic ของตลาดที่เกิด


ในภาพเป็นราคาหุ้นตัวหนึ่ง ไม่มีกราฟ ไม่มีแท่งเทียน แต่ถ้าเรามองข้อมูลในเชิงบริบทต่างๆ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นการเป็นไป เห็นพฤติกรรมของราคา
เอาคำถามสนุกๆ มาให้ลองหัดวิเคราะห์

1. คิดว่าข้อมูลหุ้นตัวนี้ กำลังเคลื่อนที่แนวโน้มใด
2. เรามองเห็น แนวรับแนวต้าน จาก matrix นี้หรือไม่
3. ถ้าจะออกแบบ Grid จะวางโครงสร้างขนาดเท่าไหร่ วางโซนยังไง
4. เทรดเทคนิคอลแบบธรรมดาจะกำหนด TP และ SL อย่างไรที่เหมาะสม
ถ้าอยากจะ Quant ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ มองพฤติกรรมราคาให้ออก
ปล. เอามาให้ดูเพราะอยากให้เห็นว่าการเทรด หรือการจะสร้างระบบเทรด นั้นมันมีอะไรที่ advance มากกว่าที่หลายคนคิดมากครับ