วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

My trading idea

เอาโจทย์ mudley final exam ของพี่ต้าน มาเป็นตัวแบบ ทดสอบระบบเทรด ผมว่ามันน่าสนใจและท้าทายดี ด้วยข้อจำกัด และความยาวในการทดสอบเชิงเวลา กติกา 1.ห้ามใช้ SL 2.ห้ามใช้ TP 3.ห้าม Pending ทุกอย่างแมนนวล เปิด ปิดด้วยมือ 4. กระสุน 5 นัด (รวม 0.05lot) 5. minimum 4 transaction / month (เฉพาะเดือนแรก) 6. stoploss บน cash flow ที่เกิด
เป้าหมาย/โจทย์ 1. transaction > 4 (อย่างน้อย 1 นัดต่อสัปดาห์) 2. Cash flow > 2ATR(ทุกสัปดาห์) 3.) NAV >> 5$ per week
นั่งร่างแบบในกระดาษ พรุ่งนี้จะเขียน code เพื่อ verify วันนี้มาลองสรุปไอเดีย
การจะชนะโจทย์ ต้องใช้กลยุทธ์ ไม่ใช่ใช้แค่แรง เพราะกลยุทธ์ ทำให้เราเป็น smart worker แม้มันจะไม่ถูก 100% แต่มันก็ลดทอน ความเสี่ยงและแรงกระแทก จากตลาดที่ผันผวนได้ กลยุทธ์ ผมแบ่งเป็น 3 level
level 1 : Global macro >> การเลือก Product กรอบเวลา 6 เดือน ผมใช้แนวคิดของภาพใหญ่ เลือก product ที่มองว่าอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนั้น ดังนั้นก็จะหนี theme ของ brexit ไม่เทรด EUR และ GBP เพื่อลด volatile ของตลาด ไม่เทรดทองเพราะการผันผวนมากไป คุมยาก >> เลือก AUD เพราะดูโอเค ในแง่เศรษฐกิจ การเดินนโยบายหมอบไม่ลดดอกเบี้ย แถมระดับดอกเบี้ยสูงกว่า ชาวบ้าน น่าจะดึงดู fundflow เข้ามาได้ >> AUD เจาะตัวเลข GDP อยู่ 3 % Inflation Rate 1.7 % , Unemployment Rate 5.7 % รวมถือว่าโอเค ตรงนี้คือ fundamental ของค่าเงิน >>การเทรดตาม theme หรือตาม flow ภาพใหญ่ ตรงนี้จะมาช่วย ให้ผิดสั้น ถูกยาวเอา กรณีติดก็อาจจะกลับมาได้ง่าย
Level 2 : Portfolio Management >> เนื่องจากกระสุน หรือทรัพยากรมี 5 นัด ไม่มาก จึงไม่diversify >> ปรับ risk ด้วยการใช้ time value เลือกโปรดักซ์ไม่หมดอายุ ตรงนี้เลือกค่าเงิน AUDUSD >> ปรับ risk วางโซนเทรด เลือกโปรดักซ์ที่ historical volatility ไม่มาก กรณีติดได้แก้ง่าย ไม่เสีย NAV มาก >> ใช้เทคนิค multi layer วางกระสุน เป็น 2 layer , - layer A > AUDUSD (0.01*3) - layer B > AUDJPY เพื่อ adjust position ที่ติดโดยยิงตรงข้ามกับ layer A *** AUDJPY เน้น sell เพราะได้เก็บ JPY ที่เป็น Theme ที่เกิดตอนนี้จาก global macro ด้วย *** กรณีไม่มีจังหวะยิง รออย่างเดียว (time leverage)


Level 3 : Trading Strategies >> การเทรด multi time frame ใช้ภาพใหญ่ กำหนด Trend - MACD > 0 ยิง Buy only , MACD < 0 ยิง sell only (Layer A) >> ใช้ scalping ยิงสั้นใน TF-5 เก็บ 2 block ยิงสั้นเล่นกับรอบ volatile (High low) >> ยิง layer a ครั้งละ 1 กรณีติด ผิดทางตรง low volatility ยิง layer B ที่จุด volatility ( Layer A +/- 1ATR) เพื่อลด loss และดึง CF ชดเชย >> การ rotation กระสุน ใช้ 2 step model ผิดเกิน 2 เข้าโหมดแก้/โหมดรับ >> ปิด ตัวมีกำไรก่อน ถ้าตัวแก้ทำ cash flow มากพอ เอามา stoploss