ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

Over Trading

อย่า Over Trading  อยากเตือนเรื่องนี้อีกรอบ โดยเฉพาะช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ มีท่านหนึ่งส่งพอร์ต TFEX มาให้ดูเห็นแล้วเป็นห่วงเลย เพราะท่านมีเงินไม่มากแต่อัดเต็ม ใช้ leverage เต็มที่ พอพลาดมาพอร์ตระเบิด ก็เครียด (พยายามจะใช้เงินน้อย ไปล่ากำไรก้อนใหญ่บนความโลภ) ผมบอกเสมอเทรดอนุพันธ์ พอร์ตมันล้างขาดทุนเป็นศูนย์ได้เสมอ ไม่ใช่ product มันเป็นศูนย์นะ อันนี้กลัวคนจะสับสน ถูกครับ SET50 มูลค่ามันยังไงก็ไม่เป็น ศูนย์เพราะถ้าดัชนี set50เป็นศูนย์นั้นคือ มันเกิดไม่ได้  หรือถ้าเกิดประเทศวิกฤติแล้ว(ธุรกิจหลักมาพังพร้อมกันมันก็ยาก) แม้ SET50 ไม่เป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ แต่พอร์ตเราล้างเป็นศูนย์ได้นะครับ แยกประเด็นดีๆ เพราะถ้าเราใช้ margin สูง หรือเทรดแบบ Over trading เช่น มีเงิน 100,000 กว่าๆ แต่กดกันไป 9-10 สัญญา มันตรึงมาก พอตลาด volatile ลากไปแรงๆ ก็ต้องโดนเรียกเติมเงิน หรือถ้าไม่มีมาเติมก็โดนบังคับปิด แล้วขาดทุนพอร์ตล้างไป หรือไม่ก็ติดหนี้ ต้องหาเงินมาจ่ายส่วนต่างเพิ่มอีก พูดเรื่องนี้ เพราะไม่อยากให้ Over trading ถ้าเทรด TFEX SET50 ไม่อยากล้างพอร์ต ก็อย่าใช้ Leverage ครับ วางเงินเต็ม บวกเสริมไปอ

Finding Big Alpha In Big Data

 paper ชื่อ Finding Big Alpha In Big Data The Evolution of Active Investing ของค่าย BlackRock จากทีม Scientific Active Equity (SAE) Group  พูดเรื่อง Data science และการสกัดเอามูลค่าจาก Big data(องค์ประกอบของข้อมูล ต่างๆจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การดำเนินงานของบริษัทและอื ่นๆ) เพื่อมาเพิ่ม edge ในกลยุทธ์การลงทุน หรือมาสร้าง al pha แบบยั่งยืนในพอร์ตโฟลิโอ ให้กับลูกค้า บทความนี้เขียนไปในมุมมองเช ื่อว่า data-driven และ scientific method จะเป็นตัวกำหนดความได้เปรีย บในอนาคตของ บริษัทโลกการเงิน และเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ย ุคหน้า ตรงนี้บทบาทของdata scienceและองค์ความรู้การจั ดการ Big Data เข้ามาช่วยแง่การสกัดเอาสัญ ญาณหรือจุดสังเกต พิเศษบางอย่างที่ช่วยมนุษย์ มองเห็นและเข้าใจ สิ่งที่เป็นไปหรือจุดผิดปกต ิ ได้ดีขึ้น อันนี้เข้าทาง Quantitative Investing ซึ่งสายนี้ที่ เขาเน้นเรื่องการเล่นกับข้อ มูล และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ก็พัฒนาและสร้างกลยุทธ์ประก อบการตัดสินใจลงทุน ทำกันอยู่หลายที่ BlackRock ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ขายตร งจุดนี้ และเชื่อว่ามันเป็น key ของการแข่งขันในอนาคต ใน

Trading Boot Camp

Trading Boot Camp รายการใหม่ที่จะปูพื้นฐาน(ร ะดับ Basic)และติวกลยุทธ์เทคนิคก ารเทรด การบริหารเงิน บริหารความเสี่ยงให้กับเทรด เดอร์ ผ่าน vdo ตอนสั้นๆเป็นหัวข้อ ที่มีเนื้อหากระชับและเข้าใ จง่าย ใช้เวลาสั้นๆประมาณ 20 นาที ในการเรียนรู้ ตั้งใจทำโปรเจคนี้นานแล้ว เพิ่งจะหาเวลาว่างลงตัวได้เ ริ่ม โดยทั้งรายการจะมีทั้งหมดปร ะมาณ 120 ตอน ผมทยอย update ไปเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ จนถึงต้นปี 2017 คนอยากเรียนเรื่องการเทรด  คอยติดตามแล้วกัน อันนี้คือส่วนหนึ่งของโปรเจ ค เทรดเดอร์กลับบ้าน ที่เคยคุยให้ฟัง เป้าหมาย เราจะให้ความรู้ ปูเทคนิคการเทรด ให้ เพื่อที่จะได้สร้างเป็น skill สำหรับ การเก็งกำไร ที่ถูกต้อง บนความเสี่ยงที่เหมาะสมและอ ยู่รอดในตลาด และจะได้ใช้การเทรดเป็น การหารายได้เสริม จากธุรกิจ หลัก หรืองานประจำ ตอนแรกเรียนเรื่อง market analysis พื้นฐานของการเก็งกำไร เบื้องต้น https://www.youtube.com/ watch?v=gONS-QshmWQ

Why technical analysis fail to work

ผมมีโอกาสได้คุยกับเทรดเดอร ์หลายท่าน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีคำถามเยอะมาก ว่า technical analysis มันใช้งานได้อยู่ไหม? ผมเองก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว ่ามันใช้งานได้ ถ้าเราใช้เป็นใช้อย่างเข้าใ จ จริงๆไม่ค่อยแปลกที่หลายคนเ จอปัญหา เพราะ 80% ของสายใช้เทคนิคอลปกติ มันไปทาง trend flowing หรือ momentum trading พอตลาดมันขาดโมเมนตรัมหรือผ ันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหามันเกิดทันที ยิ่งถ้าใครใช้แบบมโนศาสตร์ หรือขาดความเข้าใ จดีพอ พฤติกรรมราคา พฤติกรรมตลาดที่ไม่ปกติ มันทำให้เกิดการเสียหายขาดท ุนได้เยอะ คำแนะนำอีกอย่างของผมคือ อยากให้เทรเดอร์หันมาใช้ เทคนิคอลแบบเป็นวิทยาศาสตร์  หัดเรียนรู้ หัดทดสอบ ทดลอง และปรับปรุงวิธีการใช้งานให ้เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง อย่าติดกับตำราเก่าๆ เกินไป บางเรื่องมันถูกคิดมันถูกสร ุปมาตั้งแต่ยุค 1990 -2000 อาจจะเป็นจริง สมเหตุสมผลในตอนนั้น แต่ตลาดปัจจุบันไม่ว่าจะตลา ดหุ้น ตลาดค่าเงิน ตลาดทองคำ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของขนาดเม็ดเ งิน เรื่องของกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ขึ้น(Algorithmic trading /  HFT) และเรื่องของระดับค่า volatility ของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจาก อดีตมาก ดัง

Renko + GRID > Quantitative Investing

ตัวอย่างระบบ GRID ในหุ้น ผมทำระบบใช้ renko brick มาเป็นตัวช่วยอ่านพฤติกรรมราคาสำหรับ GRID Trading System ในการสะสมหุ้นและสร้างกระแสเงินสด(ปันผล+การปรับต้นทุนตาม volatility) ไอเดียเบื้องต้นที่แชร์ได้ประมาณนี้ ขอแชร์เพื่อการศึกษา ถ้าจะนำระบบไปใช้ ต้องทดสอบระบบก่อนทุกครั้งที่จะเทรดเงินจริงนะครับ 1. เลือกหุ้น เจ๊งยาก ล้มละลายยาก เป้าหมายคือการสะสมหุ้น 2. หุ้นมีปันผลดี กรณีติด หุ้นใน inventory ได้ปันผลชดเชย 3. มีกองทุน หรือรัฐ ถือหุ้นใหญ่ 4. ไม่ใช้ margin วางเงินเต็มจำนวน 5. เริ่ม setup เข้าไม้แรก ตอนเกิด discount จาก SET ติดลบ ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาปกติ(MA200) อย่างน้อย 25-30% รอตอนตลาด panic >> คำสอนพี่เอ็นโดฟินเลย ซื้อหุ้นดีตอนตลาดไม่ปกติ 6. ซื้อเมื่อราคาสร้าง cluster ยืนเหนือแนวรับ 7. ซื้อสะสมตาม zone เมื่อ Brick เป็น bullish ราคายกตัวต่อเนื่อง(average up) 8. ขายในราคาสูงกว่า ราคาเข้าซื้อ(ขายเมื่อมีกำไร) 9. ขายตาม zone เมื่อ Brick เป็น bearish ปรับต้นทุนไปเรื่อยๆ 10. ทำ cashflow กระแสเงินสด จนกำไรถึงเป้า 100% ทำคลายเครียดเรโซ ดึงทุนออกปรับต้นทุนให้เป็น 0 ได้ สร้าง GRID เป็น alpha ของ

sniper trading

sniper trading เน้นเทรดให้แม่น เทรดให้คมยิ่งน้อยแต่มีประส ิทธิภาพสูง ทั้งในแง่การทำกำไรและระยะเ วลาการหมุนเวียนกระสุน  ในภาพเป็นตัวอย่างระบบเทรด sniper trading ต่างจากภาพระบบก่อนหน้าที่เ ป็น scalping เทรดสั้นเน้นรอบตาม volatility ตลาด แต่พอมาใช้กลยุทธ์ sniper trading ก่อนจะยิง ต้องคิดและมองให้ดีพอควร สิ่งที่ต้องจำกัดคือ จำนวนกระสุนและพยายามยิงให้ ผิดน้อยที่สุด(ผิดได้แต่ต้อ งไม่มาก) ผมทดลองระบบนี้เทรด มา 1 ปี(หยุดไป 2 เดือนเพราะป่วย) รวมยิงไป 81 order พยายามกำหนดเป้าของ risk per trade ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา เน้นความสเถียร คือทำกำไรต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องการให้เสี่ยงเก ินไป เช่นเดียวกัน ตอนถูกทาง ก็ต้องทำกำไรได้คุ้มค่ากับก ารรอคอยพอสมควร แต่รอบจะกำหนด RRR ไว้มากกว่า 1:5 เสมอ  ปล. ไม่ต้องไปสนใจกำไรมาก เอาไอเดียมาให้ดู น้องๆจะได้ใช้เป็นแนวทางการ ฝึก กรณีสนใจแบบนี้ เป็นเทรดเดอร์ การเทรดให้ดี ต้องทำได้ต่อเนื่องและยาวนา น เราจะเทรดดีบางเวลา หรือเฉพาะช่วงตลาดง่ายไม่ได ้ หรือจะมาขาดทุนหนักตอนตลาดผ ันผวนก็ไม่ดี เพราะ cashflow นั้นคือ รายได้มาหล่อเลี้ยงและทำให้ พอร์ตเติบโต