วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

GRID Trading System (ฺbehind the scene)

GRID นี้ก็คือ Quant strategies ประเภทหนึ่งนะครับมีทั้งแบบ linear และ non linear เบื้องหลังจะพัฒนาระบบได้ดี หรือ advance แค่ไหนอันนี้ขึ้นกับความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องของ probability(price stat) นำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งเกมส์รับและรุก ด้านเกมส์รับจะทำ grid ให้สมบูรณ์อมตะ มีค่า SF สูงก็ต้องคำนวณเงิน ไปให้ถึงจุด CP (low probability) เพื่อป้องกัน risk ส่วนจะเล่นเกมส์รุก ก็ต้องหันมาเรียนรู้เรื่องการวางแทกติกการใช้ volatility ที่เกิดใน active zone (high probability) มากๆ



จะทำ GRID Trading System ให้สำเร็จ ต้องเข้าใจพฤติกรรมราคาของสินค้า เป็นอันดับแรก ควรจะเริ่มจากการทำ data analysis ก่อนเสมอ เพราะเมื่อเราเข้าใจ พฤติกรรมของราคา ในช่วงเวลาต่างๆ ภาวะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การวางแผนการเทรด การรับมือกับความเสี่ยง ก็จะดียิ่งขึ้น 

ในภาพข้อมูล GOLD ช่วงเวลา 10 ปี แยกประเภทตามช่วงปีต่างๆลองดูการเปลี่ยนแปลงของ ราคา และ volatility และลองตอบคำถามที่ผมตั้งโจทย์ให้ไปคิดนะครับ ว่า 
1. ผลตอบแทนของทองคำที่ผ่านมา มันแปรผันตรงกับ เวลาที่ถือครอง หรือไม่?
2. ทำไมทองคำ จึงเป็นสินค้าที่นิยมมีการเก็งกำไร จนมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันจำนวนมาก
3. พฤติกรรมราคาทองคำก่อนหน้าวิกฤติการเงิน subprime และหลัง subprime เหมือนหรือต่างกันหรือไม่
4. Trend (การเปลี่ยนแปลงของ Mean) ช่วงระยะ 5 ปี เหมือนหรือแตกต่างกับ Trend ระยะ 10 ปีอย่างไร
5. ทองคำที่โซนราคา > 1500 มีค่า volatility เหมือนหรือแตกต่างกับทองคำที่โซน < 1000 อย่างไหร่

การสังเกต และหัดตั้งคำถาม จะนำมาซึ่งกระบวนการทดลองเพื่อหาคำตอบ ซึ่งคำตอบเหล่านั้นจะมีคุณค่าและทำให้เราสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์และวางแผนการเทรด ได้ต่อไป