สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

Tail Protection for Long Investors

Trend following strategies ปกติ ความถูกต้องจะไม่สูง(low accuracy) แต่เน้นใช้ payoff ratio ที่สูงจากช่วง strong trend มาชดเชยส่วนการขาดทุนจากความผิดพลาดที่เกิด

แต่ปัญหาข้อจำกัดของ Trend following ในตลาดปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากยุคอดีต(ที่ history repeat it self กันตลอดเวลา) คือเรื่องของค่า volatility ที่ทำให้เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง การขาดทุนหนักการนำกลยุทธ์สาย Trend followingไปใช้ ต้องหาทางแก้โจทย์ หรือ ปิดจุดอ่อน และจำกัดความเสี่ยง ตรงนี้ให้ได้ เพื่อความอยู่รอดในทุกภาวะตลาด ระยะยาว



paper นี้ Tail Protection for Long Investors: Trend Convexity at Work อธิบายไอเดียการใช้กลยุทธ์ Trend following ได้น่าสนใจ ระดับการบริหารพอร์ต โดยพูดถึงทั้งด้านเรื่องของการทำ risk party และการทำ hedge ป้องกัน long tail risk ด้วย strangle options ร่วมกับ trend strategies

ปล. อยากเรียนเรื่องกลยุทธ์ พัฒนาทักษะด้านนี้ต้องอ่าน paper ครับ อ่านจากกลุ่มคนที่เขาทำวิจัยกับตลาดจริงๆ เราจะเห็นการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

https://www.researchgate.net/publication/303947130_Tail_protection_for_long_investors_Convexity_at_work

รีวิว Way of the Turtle Turtle

รีวิวหนังสือ Way of the Turtle Turtle หนังสือเรื่องการเทรดและการพัฒนาระบบของสาย Turtle trading system อีกเล่มที่ติดอันดับดีที่สุด ด้านกลยุทธ์การเทรด เล่มนี้เขียนโดยเทรดเดอร์/นักพัฒนาระบบดัง คุณ Curtis Faith ซึ่งเนื้อหาในเล่มอัดแน่น และครบเครื่องมาก 

หลักสอนที่มาจากประสบการณ์ตรง การเป็นนักเก็งกำไรที่เข้าใจความเสี่ยง การเทรดระยะกลางยาว การอยู่รอดและความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึง idea สำคัญการใช้เทคนิคอลแบบไม่คาดเดาอนาคต(ประเด็นที่นักเก็งกำไรจำนวนมากยังเข้าใจผิดอยู่)

.



ผมรีวิวประเด็นสำคัญ ในแต่ละส่วนไว้ให้ ถ้าสนใจลองเข้าไปฟัง นะครับ 

https://www.youtube.com/watch?v=vPDLFdpq0Q0

spreadsheet trader

ตอบคำถามเมื่อวาน มีน้องเทรดเดอร์สายโปรแกรมเมอร์ ถามมาว่า ใช้ spreadsheet ทำทดสอบระบบแบบ back testing ได้หรือไม่ ?

ตอบคือทำได้ครับ แต่ต้องเขียนโปรแกรมในการประมวลผลข้อมูลและการคำนวณค่า stat เอาเอง ส่วนตัวผม สมัยเริ่มทำ trading system ใหม่ๆก็เคยบอกแล้ว ผมทดสอบระบบใน excel ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรซับซ้อนเหมือนกัน ดังนั้นถ้าไม่ต้องการทำอะไร ซับซ้อนมาก ใช้ spread sheet ทำก็ได้เช่นกัน แต่อาจจะต้อง hardcore ในการเขียนโปรแกรมหน่อย





วันนี้ทำตัวอย่างมาให้ดู ใน Google spread sheet
1.เขียน script ดึงข้อมูลจาก google finance หรือ quantdl
 2.เขียนสูตรคำนวณโมเดลการซื้อขาย ผมใช้ WMA และ Volume spread เพื่อทำระบบเทรดแบบ WMA Cross Over
3. จากนั้นก็เขียน script ให้มันประมวลผลการเทรดและคำนวณ equity curve และ balance curve



สรุป ถ้ามี skill แต่ ทุนน้อย ไม่มีเงินซื้อข้อมูล ซื้อโปรแกรมทดสอบ ก็แนะนำให้ลองใช้ spreadsheet ดูครับ