วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

spreadsheet trader

ตอบคำถามเมื่อวาน มีน้องเทรดเดอร์สายโปรแกรมเมอร์ ถามมาว่า ใช้ spreadsheet ทำทดสอบระบบแบบ back testing ได้หรือไม่ ?

ตอบคือทำได้ครับ แต่ต้องเขียนโปรแกรมในการประมวลผลข้อมูลและการคำนวณค่า stat เอาเอง ส่วนตัวผม สมัยเริ่มทำ trading system ใหม่ๆก็เคยบอกแล้ว ผมทดสอบระบบใน excel ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรซับซ้อนเหมือนกัน ดังนั้นถ้าไม่ต้องการทำอะไร ซับซ้อนมาก ใช้ spread sheet ทำก็ได้เช่นกัน แต่อาจจะต้อง hardcore ในการเขียนโปรแกรมหน่อย





วันนี้ทำตัวอย่างมาให้ดู ใน Google spread sheet
1.เขียน script ดึงข้อมูลจาก google finance หรือ quantdl
 2.เขียนสูตรคำนวณโมเดลการซื้อขาย ผมใช้ WMA และ Volume spread เพื่อทำระบบเทรดแบบ WMA Cross Over
3. จากนั้นก็เขียน script ให้มันประมวลผลการเทรดและคำนวณ equity curve และ balance curve



สรุป ถ้ามี skill แต่ ทุนน้อย ไม่มีเงินซื้อข้อมูล ซื้อโปรแกรมทดสอบ ก็แนะนำให้ลองใช้ spreadsheet ดูครับ