วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

AI for Trading and Services

บทความนี้ของ FT น่าสนใจดี เขาเขียนถึง JPMorgan ที่กำลังพัฒนา AI มาทำงานด้านการส่งคำสั่งซื้อขายแทนมนุษย์ ตามข่าวอ้างอิงคุณ David Fellah ตำแหน่ง JPMorgan’s European Equity Quant Research team.ระบุว่าผ่านช่วงทดสอบการทำงานของ LOXM ปัญญาประดิษฐ์ ที่ JPM พัฒนาขึ้นมาใช้งานด้านการเทรด จากการทดสอบช่วงต้นปี 2017 ใน European equities segment พบว่ามีประสิทธิภาพการเทรดดีกว่า มนุษย์ ผลการทำงานออกมาดีกว่าค่าที่กำหนด โดยไตรมาส 4 ปี 2017 ขยายใช้งานในตลาด Asia และ US

LOXM เป็น AI ทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า โดยมันจะสามารถหา ราคาที่ดีที่สุด(Best Price) ให้กับลูกค้าได้ และบวกกับความเร็ว high speed รวมถึงกลยุทธ์การส่งคำสั่งขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล Order Book ที่เกิด


บทความอธิบายแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการพัฒนา AI ด้วย “Deep Reinforcement Learning” ซึ่งใช้ข้อมูล Order ที่มีการซื้อขายและจับคู่ในอดีตของ JPM จำนวนหลายล้านรายการมา Training เพื่อสร้าง model ที่ช่วยให้ สามารถส่งคำสั่งหาราคาที่ดีที่สุด และหลีกเลี่ยงผลกระทบการส่งคำสั่งขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่ทำให้ราคาตลาดปั่นป่วนจนเกิดความไม่ปกติได้ (คุณสมบัติมาครบ ทั้งเร็ว ทั้งเงียบและฉลาด)

ตรงนี้เป็นอีกตัวอย่างของ Quant Research ที่พัฒนา AI ลดต้นทุนของ investment bank ลดปริมาณเทรดเดอร์ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากคน(Mistake) รวมถึงลดเวลาในภาระงานเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า และเพิ่มความได้เปรียบในการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ราคาที่ดีที่ได้เปรียบ ตอบโจทย์เป็นจุดขายให้กับลูกค้า

บริษัท ที่ มีเงินทุน มีข้อมูล(Big Data) มีเทคโนโลยี (AI) น่าจะกลายเป็น ความได้เปรียบ อย่างมากในการแข่งขัน การทำธุรกิจในอนาคต

อ้างอิง
https://www.ft.com/content/16b8ffb6-7161-11e7-aca6-c6bd07df1a3c
https://www.financemagnates.com/institutional-forex/execution/jpmorgan-targeting-q4-rollout-ai-equities-utility-loxm/
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-31/jpm-develops-ai-robot-execute-high-speed-trades-put-human-traders-out-work