วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Think About Risk

วันนี้ได้ไปให้คำปรึกษาทีมพัฒนา robot trading ของบริษัทแห่งหนึ่ง ใช้เวลาพูดคุยกันครั้งแรกนานพอควร สิ่งหนึ่งที่พบเหมือนกันเกือบทุกคน เช่นเดียวกับตัวผมตอนเริ่มต้น เรามักมองว่าการพัฒนา robot trading ต้องสร้างเงินทำเงิน เอาเงินเป็นตัวหลัก สิ่งที่อยากจะแนะนำคือ เราควรทำให้มันหัดเดิน หัดยืน หรือรอดในตลาดที่ผันผวนให้ได้ก่อน นั้นคือต้องเน้นไปที่การพัฒนาโมเดล Risk Management บน strategies พื้นฐานธรรมดาเสียก่อน คล้ายกับการสร้าง sensor ตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง ให้ robot ซึ่งถ้าตรงนี้ Wok ค่อยไปต่อ
ประเด็นนี้ไม่ใช่เฉพาะผมที่ทำ ถ้าเราอ่านเยอะๆจะพบกลุ่มนักพัฒนาต่างประเทศก็ทำเช่นเดียวกัน อย่างข้างล่างเป็นบทความ HOW TO REDUCE TRADER'S RISKS ของ Aleksandr Masterskikh. นักพัฒนาชาวรัสเซีย บทความแปลว่าด้วยประเภทของ Risk ที่จะเกิดต่อระบบเทรด โดยทำการแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Risk ที่เกี่ยวข้องกับ market dynamics และ Risk ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ market dynamics


อย่าง Risks associated with market dynamics เขาก็เขียนอธิบายละเอียดแถมพร้อม code การตรวจจับติดตาม risk เหล่านี้ในหมวดย่อยต่างๆไว้ให้ด้วย คือเรียกว่าแม้จะเป็นการแบ่งยิบย่อย เป็นการแบ่งจากประสบการณ์ไม่ใช่ตามตำราทางการเงินแต่ก็มีประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่ไม่เคยทำ robot trading ให้รันจนไปเจอกับ risk พวกนี้มาก ช่วยแง่ด้านการป้องกันรักษาพอร์ต รวมไปถึงกลุ่ม Risks not associated with market dynamics เช่นการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ broker's server
ซึ่งบทความนี้มีประโยชน์มากและมี code ตัวอย่างการเขียน function ในการตรวจสอบ Risk ประเภทต่างๆให้ศึกษาด้วย สำหรับท่านพัฒนา robot trading ในตลาดที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ทำให้เราได้รู้จักกับ types of risk ที่จะเข้ามารวนระบบของเราได้ดีมากขึ้นด้วย เข้าไปดูได้จาก link ด้านล่างครับ