วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Money Management กับ Negative reinforcement

สรุปประเด็นเมื่อวานที่ติว เพิ่มเติม ผมนำตัวอย่างระบบเทรดจริงมาให้ดู ระบบนี้เทรดมาครบ 4 ปีเต็ม รันในตลาดจริงเทรดเงินจริง ที่นำมาเป็นตัวอย่าง อยากให้เห็นเรื่องของ "การอยู่รอด" 

เพราะส่วนใหญ่ถ้าทำระบบเทรดกัน โดยยังไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมตลาดจริง มักจะเน้นที่ back testing สวยๆแม่นยำ 80%-90% ผลตอบแทนขั้นเทพ สุดท้ายมันก็ over fitting ใช้จริงไม่ได้ แต่ด้วยความเชื่อมั่นที่มาก + data mining bias ทำให้ฝืนและต้องมาขาดทุน

ดังที่บอก ทำระบบไม่ต้องไปคาดหวังกับการทดสอบย้อนหลัง หรือติดกับข้อมูลในอดีตมาก ทำให้ดีระดับหนึ่ง เน้นคุม risk จากนั้นลองเทรดจริง แล้วเก็บข้อมูลตรงนั้นมา optimize 

ในภาพระบบเทรดผมไม่ซับซ้อน เทรดแบบ Vector Scalping ธรรมดา แต่สิ่งที่เราทำคือใช้ Money Management แบบ Profit Fixed Fractional นั้นหมายความว่า ถ้าระบบทำกำไรได้ เราก็จะเพิ่มหน้าตัก ถ้าช่วงไหนขาดทุน ผิดพลาดบ่อยหรือไม่ทำผลงานได้ตามเกณฑ์ ก็จะลดขนาดเงินทุนลง 

โดยเอา Negative reinforcement คือมีบทลงโทษ เช่นการพักการเทรด ลดจำนวนรอบ หรือโค้วต้าออร์เดอร์ที่เทรด ทำให้ตระหนัก บทเรียน ในความผิดพลาด ยอมรับในความผิดพลาด อย่าไปนั่งโทษตลาด โทษโบรกเกอร์ โทษคนอื่น จงนำบทเรียนความผิดพลาด มาปรับ optimize กลยุทธ์การเทรดของเรา


จากนั้นเมื่อแก้เกมส์ได้ ก็กลับมาเทรดใหม่ มันไม่มีอะไรที่ตายตัว สมบูรณ์แบบเสมอ แต่ต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ ปรับตัวได้ตลอดเวลา 

ปล. วิธีนี้ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าทำได้ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและการอยู่รอดระยะยาวได้มากครับ ในตลาดจริง

อ่านเพิ่มเติม
https://www.healthline.com/health/negative-reinforcement
http://konvexity.com/data-mining-bias-sample-selection-bias-survivorship-bias-look-ahead-bias-and-time-period-bias