ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Machine Learning

Survivorship Bias

ชวนน้องๆและเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่ฝึกเทรดด้วยกันมาคุยเรื่อง "การขาดทุนและล้างพอร์ต" เวลาเกือบ 2 ชม. หมดเร็วมาก ได้ถกหลายประเด็นและได้ข้อมูลปัญหามาสังเคราะห์ต่อมามาย เป้าหมายการสนทนาพยายามจะเข้าถึงสาเหตุ หรือผลของความผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยง Survivorship Bias แต่คุยเรื่องนี้ไม่ง่าย เพราะมันเจ็บปวด มันผิดหวัง ทำให้เรามักเลือกที่จะลืมมันมากกว่า จนจำ เจ้า Survivorship Bias นี้เป็น Bias ที่น่ากลัว เพราะบางทีเรามองแต่ความสำเร็จ พยายามมองห าสูตรทำเงิน จนมองไม่ครบ ลืมคิดไปว่าวิธีเดียวกัน ระบบเดียวกัน มันไม่ได้จะ work กับทุกคน ทุกกรณี ทุกภาวะตลาด บางทีไปเอาแนวทางจากเซียน จากกูรู สมัยยุคอดีตมาใช้ ตลาดปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมเช่นเดิม ผลที่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะสำเร็จตามนั้นเหมือนกัน สุดท้าย ท้ายสุดบางทีการฟังคนที่ล้มเหลว คนที่ขาดทุนอาจจะทำให้เรามองเห็น แง่มุมบางอย่าง ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ ในการพัฒนา ในการป้องกันข้อผิดพลาด เพื่อการอยู่รอดที่ดีขึ้นต่อไป

Machine learning for options hedging

บทความไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมาก ออกแนว show case ขายของ แต่ก็ยังน่าสนใจดีเพราะทำให้เห็นว่าฝั่งโบรกเกอร์นำ AI ไปใช้อย่างไร บทความอธิบายให้เห็นว่า JPM เอา machine learning ไปใช้ทำ trading สำหรับการ hedging ตัว equity options แทนโมเดลประเมินราคาแบบเดิมอย่าง Black-Scholes ซึ่งKey คือ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เรียลไทม์ ทั้งราคา options และราคา equity อ้างอิ ง โดยเฉพาะพวก market dynamic, Order flow ผสานความเร็ว และความได้เปรียบในการ หา best price และจัดการกับการเทรดเก็บ volume ขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลด transaction costs ถ้าอยากลงลึกเรื่องแนะนำลองอ่าน paper ชื่อ deep hedging ของ Hans Buehler อันนั้นใช้ reinforcement learning + non linear reward เพื่อประมาณ volatility สำหรับ trading strategies แทนการใช้โมเดล stochastic processes แบบเดิม โดยตัว paper นี้จะได้ไอเดียการพัฒนาระบบ AI กับการเทรด options เพื่อบริหารความเสี่ยงให้พอร์ตมากกว่า อ่านฉบับเต็มจาก https://www.risk.net/derivatives/6691696/jp-morgan-turns-to-machine-learning-for-options-hedging?

Machine Learning for Kids

ปัจจุบัน Machine Learning กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพล ังในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนา Application ซึ่งเราจะเห็นการประยุกต์ใช ้ในงานด้านต่างๆมากขึ้น  ไปเจอโปรเจคหนึ่งของอังกฤษ ชื่อ Machine Learning for Kids เขาสอนหลักการพื้นฐานแบบเบื ้องต้นของ Machine Learning สำหรับเด็กประถม พร้อมตัวอย่างการเทรน machine learning models กับ data สำหรับ classi fying text, numbers , recognising images. เพื่อหัดใช้ ML ในการสร้างเกมส์ สร้างโปรเจค การเรียนสนุก ง่ายมากมีหลายบนเรียน หลายตัวอย่าง หลายโปรเจคให้ศึกษา ทั้งหมดไม่ต้อง setup อะไร เขียน code แบบ block ลากวางบนแพลตฟอร์มของ Scratch ซึ่งหลังบ้าน เชื่อมผ่าน API ประมวลผลข้อมูลบน IBM Watson Developer Cloud ทดลองออกแบบ พัฒนาโมเดลและรันผลดูได้ทัน ที โปรเจคนี้น่าสนใจมาก ไม่ได้ลงลึกแต่สอนให้เด็กรู ้จัก และเข้าใจ จากตัวอย่างและการลองทำ เพื่อเตรียมตัวรับมือ กับเทคโนโลยีในอนาคต เข้าไปลองดูได้ที่ https:// machinelearningforkids.co.u k/#!/about https://www.youtube.com/ watch?v=2drwelVD4Qw https:// offspring.lifehacker.com/ teach-your-kid-machine-lear ning-with