cwayinvestment

Andrews Pitchfork เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์แนะโน้มราคาหุ้น เพื่อดู Price movement ที่นิยมอีกตัวหนึ่ง ในรูปแบบ median line ซึ่งถูกพัฒนาโดย Dr. Alan Andrew มีประโยชน์มากในการเล็งแนวโน้มและการเคลื่อนตัวของราคาผ่านแนวรับแนวต้าน วันนี้ผมจะนำเอาเทคนิคการใช้งานเครื่องมือตัวนี้มาแนะนำกัน แนวคิดหลักของเครื่องมือนี้คือการมองว่า ทิศทางราคา 80% ย่อมแสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจนแบบมีนัยยะสำคัญอันเกิดจากพลังของแรงซื้อแรงขาย ในตลาด และ 20% อาจจะเกิดการแกว่งตัว การย่อตัวตามสภาวะและอารมณ์ ในช่วงต่างๆ ดังนั้น Andrew จึงสร้างเครื่องมือที่ใช้ค่าทางสถิติมาประมวลหาเส้น median line ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนการแกว่งตัวและการเคลื่อนตัวของแนวโน้ม และยังสร้างเส้นกรอบแนวรับแนวต้าน(Support&Resistance Trend line) จากการประมาณค่าแบบ linear regression จากเส้น median line เพื่อใช้เป็นแนวสังเกตสำหรับการเคลื่อนที่ของราคาในแต่ละช่วง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการออกนอกกรอบของแนวโน้ม อันจะเป็นสัญญาญของการกลับตัวหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การใช้งาน Andrews Pitchfork tools ก็ไม่ยาก เราหาแนวโน้มของราคาให้เจอ (นิยามแนวโน้มใหญ่ว่า ขึ้นหรือล

เช้านี้ผมฟังรายการวิทยุรายการหนึ่ง คุณดีเจพูดประเด็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเป้าหมายในชีวิต เพราะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ การมีความสุขและใช้ทุกนาทีที่มีอยู่ให้คุ้มค่าย่อมเป็นเรื่องที่ดี ดีเจคนนี้ยกตัวอย่าง ญาติของเขาที่กำลังป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะที่สาม จากที่เคยเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหารไฟแรง มีเงินเดือนหลักแสน ตอนนี้ร่ายกายอ่อนแอ สูบผอมจากการทำเคมีบำบัด ต้องสู้กับความตายและความทรมานแทบทุกวัน จนหลายครั้งคิดยอมแพ้ แต่เธอก็ยังสู้เพื่อใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่คอยดูแลและลูกที่เธอรักๆ  เรื่องที่ดีเจ เล่ามาดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงปกติที่มนุษย์ทั่วโลกก็ต้องเจอ มันเป็นสัจธรรมของชีวิต เรื่องของความไม่แน่นอน ฟังเรื่องนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงซีรีย์เรื่องโปรดเรื่องหนึ่งที่มีโอกาสดูตอน ติดเกาะเนื่องจากน้ำท่วมปีที่แล้วนั้นคือ เรื่อง "The BIGC" ซีรีย์ละครฝรั่งที่ไม่ใช่ละครน้ำเน่า เอาบันเทิงแบบละครหลังข่าวไทย  เพราะตัวเอกของ The Big C คือ Cathy Jamison  คุณครูวัย 42 ปี ผู้ที่ใช้ชีวิตน่าเบื่้อ เจ้าระเบียบ ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ มีครอบครัวและมีห

บันทึกสภาวะตลาดทองคำ แนวโน้ม และรูปแบบราคา ประจำวันที่ 02-10-2012 บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ในการศึกษาวิจัย Gold Trading System Project ไม่มีเจตนาชี้นำ หรือคาดเดาราคาในอนาคตแต่อย่างไร  Market sentiment ช่วงนี้มีแต่ปัญหาความวุ่ยวายในยุโรป จากการประท้วง นโยบายรัดเข็มขัดของประชาชนทั้งใน กรีซ สเปน โปรตุเกส  และฝรั่งเศส ที่ผู้คนจำนวนมาก หมื่น หลายแสนออกมาขัดค้านรัฐบาล ทำให้ปัญหาตามมาโดยเฉพาะชาติ ที่มีปัญหาหนี้สินและต้องการความช่วยเหลือ ที่ไม่สามารถจัดทำนโยบายแบบรัดเข็มขัด เพื่อลดหนี้ต่อ GDP ลงตามเงื่อนไขของประเทศเจ้าหนี้ และ IMF เพื่อรับความช่วยเหลือ  ยกตัวอย่างเช่นสเปน ที่อาทิตย์นี้รัฐบาลทำถ้ายักเข้ายักออก หลังเปิดงบประมาณปี 2013 แบบรัดเข็มขัด สอดคล้องกับข่าวการขอรับความช่วยเหลือจาก ECB แต่ไปๆมาๆ มาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธการขอความช่วยเหลือในตอนนี้ โดยจะมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหา ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเอง ซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะแรงกดดันทางการเมืองที่อาจจะไม่สามารถบังคับใช้งบประมาณแบบรัดเข็มขัดให้ผ่านได้จริง ด้านกรีซ ก็ยังดราม่าต่อ เพราะTroika กับกรีซยังไม่บรรลุ เร

ตั้งแต่ QE3 ออกมา 2 อาทิตย์กว่าตลาดหุ้นไทยทะลุไป 1300 ได้มาดๆช่วงนี้จะได้ยินความคิดขายฝันตามกระทู้ ตามเว็บบอร์ดหุ้นเยอะมากกว่า fundflow ต่างชาติไหลเข้า ทำ QE เงินเข้าตลาดมากมาย รีบซื้อหุ้นเข้าไว้ยังไงก็กำไร เดี่ยวก็มีคนมาซื้อต่อ ได้ฟังอะไรแบบนี้แล้วเราต้องคิดตามครับ ว่ามันจริงไหม ที่รายใหญ่แบบเจ้าของเงินทุนจะปล่อยให้แม่งเม่าให้ รายย่อยทำกำไรง่ายๆ อนาคตอาจจะมีเงินไหลเข้าจริงหรือไม่ ก็ไม่มีใครรู้ได้ เพราะจริงๆแล้วการลงทุนในตลาดหุ้น ของนักลงทุนต่างชาติ เขาย่อมพิจารณาในหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องความถูกแพง และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แน่นอนว่าทำ QE3 จะมีเงินที่อัดฉีดเข้ามาในระบบเพิ่มอีก บวกกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ และธนาคารกลางทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ธนาคารกลางญี่ปุ่น ต่างออกมาตรการอัดฉีดเม้ดเงินเข้าระบบ เรียกว่ากระแสเงินใหม่ย่อมต้องหาที่ไป แต่รูปแบบของมันก็ไม่จำเป็นต้องไหลทะลักแบบน้ำป่าไหลหลากเขามาตลาดทันทีทันใด  กราฟ SET ดัชนีทำ new high เหนือ 1300 จุด ดังนั้นการที่จะไปจินตนาการว่า มีมาตการ QE ทั่วโลก หุ้นต้องขึ้นหลายสิบเปอร์เซนต์ จับหุ้นอะไรก็ไ

วันนี้เป็นวันแรกของไตรมาส 4 ต้นเดือนตุลาคม อีกไม่กี่เดือนปี 2012 ปีที่เคยมีความกังวลว่าโลกจะแตกอีกแค่ 3 เดือนปีนี้ก็กำลังจะผ่านพ้นไป วันนี้ยังเป็นวันแรกที่มีการใช้ราคา initial margin ใหม่ของสินค้าในตลาด tfex โดยราคา IM ปรับลดลงมาจากเดิมมากพอสมควรในหลายรายการ เรียกว่าเปิดโอกาสให้รายย่อยเบี้ยน้อยหอยน้อยได้เข้ามาเทรดในสนามนี้มากขึ้น  tfex หรืออนุพันธ์ในประเทศไทยเริ่มต้นเปิดมาตั้งแต่ปี 2547 เมื่อสี่ห้าปีก่อน จำนวนผู้เล่นรายย่อยก็ยังไม่มากเท่าปัจจุบัน จนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมากลายเป็นว่านักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเข้าไปเทรดเก็งกำไรในตลาด tfex กันมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ เพิ่งหัดเทรดหุ้น ก็กล้าเสี่ยงกล้าเข้าไปเล่นในสนามตลาดนี้กันแล้ว โดยเหตุผลหลักๆก็คือ อยากรวย  เพราะ tfex นี้มีกำลังทด(Leverage)สูง ใช้เงินไม่มากก็สามารถเทรดสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ ถ้าถูกทางกำไรก็ได้มาก และแน่นอนว่าผิดทางก็ขาดทุนบักโกรกหมดตัวได้เช่นกัน แต่ด้วยความหอมหวานของเม็ดเงิน ที่รายย่อยเห็นโอกาสในการทำเงินหลายหมื่น หลายแสนในเวลาสั้นๆ มันยิ่งดึงดูดนักลงทุนรายย่อยเข้ามาเทรดในตลาดนี้มากขึ้นไปอีก เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียง จนหล

บันทึกสภาวะตลาดทองคำ แนวโน้ม และรูปแบบราคา ประจำวันที่ 28-09-2012 บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ในการศึกษาวิจัย Gold Trading System Project ไม่มีเจตนาชี้นำ หรือคาดเดาราคาในอนาคตแต่อย่างไร  คืนนี้เหมือนตลาดจะเล่นเรื่องของสเปนอีกรอบทั้งเรื่องการจัดทำงบประมาณแบบรัดเข็มขัด เพื่อตามเงื่อนไขของ ECB สำหรับการรับเงินช่วยเหลือในอนาคต แม้จะมีกลุ่มประชาชนที่ออกมาต่อต้าน และรอบค่ำกับข่าวผลการทดสอบ(Stress Test) ของธนาคารสเปน ผลคือ 7 แห่ง ต้องใช้เงินช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องถึง 60พันล้านยูโร  เรียกว่าตลาดเงิน EUR/USD และตลาดยุโรปรับข่าวนี้ไปเต็มไป โดยเฉพาะค่าเงิน EUR ปรับตัวลงชัดเจน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจาก ข่าวความตรึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน เรื่องการหยุดยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน TF: 4 Hour ภาพใหญ่ทองคำแนวโน้มช่วงนี้ติดกรอบ ออกข้าง 1787 - 1746 หลังจากปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงต้นเดือน ภาพ TF 4 hour ทิศทางย่อตัวหลังจากราคาปรับตัวขึ้นรุนแรงจากแนวรับ 1746 ไปทดสอบแนวต้าน 1777 ในวันก่อนหน้า ราคาผ่านไปได้แต่ไม่มีกำลังมาพยุง ทำให้ยืนเหนือแนวต้านไม่ได้ ราคาไหลลงมาปิด แถว 1773 TF: 15 mi

ห่างหายไปนานกับการเขียนเรื่องการวิเคราะห์เชิงเทคนิค วันนี้เลยขอนำเอา เครื่องมือดัชนีราคาชื่อ Momentum มาฝากกัน โดยเครื่องมือนี้กลุ่มประเภทนำราคา ลักษณะการให้สัญญาณเหมือนกับพวก Oscillator อื่นๆ นิยมใช้ในการให้สัญญาณระยะสั้น เพื่อดูการแกว่งตัวในกรอบ หรือดูการเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มราคา คำว่า Momentum นี้ไม่ใช่ประเภทกลุ่มดัชนี (indicator Group) หรือเป็นคำที่ VI เอาไปใช้เรียกการดูสภาวะตลาดแบบแรงเฉื่อย อะไรแบบนั้น แต่ Momentum indicator ที่ผมกำลังพูดถึงนี้คือเครื่องมือเชิงเลข ที่ใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ปัจจุบันเทียบอดีตแบบสัมพัทธ เพื่อดูพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ในทิศทางต่างๆ โดยเราสามารถใช้เครื่องมือดัชนีราคาตัวนี้ได้จากโปรแกรมเทรดทั่วไป สมการของ  Momentum Indicator          MOMENTUM = CLOSE(x)/CLOSE(i-x)*100 โดย        CLOSE(x) — ราคาปิดแท่งเทียนปัจจุบัน;        CLOSE(i-x) — ราคาปิดแท่งเทียนก่อนหน้า ตามคาบเวลาที่สนใจ. การนำไปใช้สามารถใช้ได้ในทุกคาบเวลา ที่ต้องการวิเคราะห์ และใช้ค่า parameter จำนวนแท่งเทียน ตามสภาวะตลาดได้ ตัวอย่างการใช้งาน ทั่วไป นิยมใช้ x = 9, 10 ห