cwayinvestment

กำลังเตรียมนำเอาเรื่องจิตวิทยาการเทรดมาบรรยาย เลยเอาหัวข้อสัมมนา ในงานของ TEDx Talk มาเสริม คนพูดก็ไม่ธรรมดาเขาเป็น เทรดเดอร์ ผู้มากประสบการณ์ ที่เคยเขย่าโลก ด้วยออกมาเปิดโปงระบบผลประโยชน์ในโลกการเงิน และตลาดหุ้น แต่แน่นอนว่า คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อในสิ่ง ที่เขาคิดนำเสนอ แต่เรื่องแบบนี้ บางครั้งคงต้องรอดูเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ประเด็นที่ Alessio Rastani พูดในงานนี้ดี ไม่ได้กล่าวลอยๆ เหมือนตอนไปออกรายการ BBC  วันนี้เขามาแนะนำ เรื่องของจิตวิทยา ที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการหาจุดได้เปรียบ เรื่องนี้ คล้ายๆ โมเดล contrarian หรือเทคนิคการเข้าซื้อด้วย sentiment โมเดล มีตัวอย่างมาด้วย ผมว่าน่าสนใจดี เลยนำมาแนะนำต่อ  Alessio Rastani พูดหลายเรื่อง เขาโยงแนวคิดที่ว่า จริงๆ ตลาดหุ้น นั้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ระบบเศรษฐกิจ แต่มันคือเกมส์การเงิน ที่ชี้นำกันไปมา และเล่นกับการรับรู้ ตีความของ คน หรือนักลงทุนรายย่อยในตลาด  สรุปสาระคราวๆ คือ จุดซื้่อดีที่สุด คือจุดที่แย่ที่สุด จากปัจจัยภายนอก เชิงมหาภาค โดยเข้าซื้อภาวะเกิดการ panic การกลัว จนทำให้เกิดการถดถอยของราคาหุ้น (บนเงื้อนไขค

ถ้าเคยเห็นภาพห้องเทรด สำหรับเทรดเดอร์ ที่เทรดหุ้นหรืออนุพันธ์แบบเก็งกำไร โดยเฉพาะพวกที่เดยเทรด สิ่งหนึ่งที่เราจะพบคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเทรดเดอร์นั้นจะต่างจากทั่วๆไป คือจะมีจอคอมมากกว่าหนึ่งจอ หรือมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เพื่อใช้ทำการเทรดซื้อขายหุ้น ซื้อขายสินค้าเก็งกำไร เอาจริงๆมีหลายจอเพราะเทรด และตามหลายโปรดักซ์พร้อมกัน เช่น ผมเทรดทองคำ น้่ำมัน หุ้น อินเด็กฟิวเจอร์ สะดวกถ้ามีจอเยอะ ไมไ่ด้เอาเท่ห์อะไร แต่มันง่ายที่เรามองและเห็นได้เร็ว  โดยใช้ทั้งการดูกราฟหุ้น ดูข่าว ดูราคา  ดู bid-offer มีจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอ  แต่ถ้าถามว่า นักลงทุนธรรมดา หรือนักเก็งกำไร ที่ไม่ได้เทรดเป็นอาชีพมีความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์หน้าจอคอมพิวเตอร์มากๆไหม ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ ดูตลาดเดียว หรือดูวันละรอบ นี้ไม่จำเป็น ครับ แต่ถ้าคุณเล่นเป็นอาชีพ เล่นในระยะสั้น บางที ต้องตัดสินใจกับข้อมูล ที่เกิด บางทีความสะดวกเหล่านี้ เราสามารถดูกราฟ หรือดูข้อมูลการซื้อขายของหุ้นหรือสินค้าที่เราสนใจเทรด ได้แบบทันถ่วงที ที่สำคัญไม่ต้องคอมสลับหน้าจอโปรแกรมไปมา ให้เวียนหัว ส่วนจำนวน

วันนี้อ่านกระทู้ดราม่านี้ แล้วเกิดอยากแสดงความเห็น ก่อนอื่นๆออกตัวก่อนว่าฐานะคนใช้ systematic trading ไม่ได้ยุส่งเสริมให้ลาออก กลับกันซะอีก ผมมีเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มที่เขาทำระบบดีๆ ทำงานประจำไปด้วย บ้างคน advance ไปใช่ระบบเทรดอัตโนมัติ ATS ขนาดทำงานประจำแล้วให้ระบบมันทำงานเองอัตโนมัติอีกต่างๆห่าง  สิ่งหนึ่งที่บอกได้คือ การทำระบบเทรด ให้สำเร็จดี ไม่ได้เกิดง่ายๆในไม่กี่วัน!! ไม่ใช่การเอา indicator มาผูกรวมกันเยอะๆ แล้วจบ แต่ระบบเทรดที่ดีเกิดจากการสร้าง บนความเข้าใจตลาด เข้าใจสินค้า เข้าใจในจริตจิตใจ และเข้าใจในความเสี่ยงที่ตัวเราเองรับได้ การพัฒนาและการวัดผลต้องทำต่อเนื่อง และมีการศึกษาอย่างไม่รู้จบ มันก็คืองาน อีกรูปแบบหนึ่งนั้นแหละครับ อยากให้มองเหมือนกับว่ามันคือ ธุรกิจ(Business) ที่คุณสามารถทำได้ในต้นทุนต่ำและใช้ทรัพยากรไม่มาก(เทียบกับการเปิดบริษัททำธุรกิจจริงๆ)  แต่ต้องชัดเจน เขียนแผนธุรกิจไปเลย วางเงินตั้งต้นเท่าไหร่เป็นเงินดำเนินธุรกิจการเทรด + เงินต้นทุนค่าไฟ ค่าอินเตอรเน็ต +เงินค่าแรงตัวเอง แล้วทำบัญชีรายรับรายจ่าย เงินเริ่มต้นสำคัญ อย่าไปคิดว่าเทรดใหม่ๆจะมีเงินออกมาเลี้ยง

เริ่มต้น การลอกเลียนแบบไม่ผิด การจดจำ หรือทำตามเป็นเรื่องปกติ แต่สุดท้าย ถ้าอยากชนะ อยากรอดในระยะยาว สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ  "คิดให้เป็น ทำเองให้ได้" เกมสฺเก็งกำไร ในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ มันมีรูปแบบของมันก็จริง แต่ท้ายสุด มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง แปรผันไปตาม เหตุ ที่เกิดและปัจจัยต่างๆ สิ่งที่ เทรดเดอร์ หรือผู้เล่นในเกมสฺ์ ต้องทำ คือ หมั่นสังเกต คิดตาม และเรียนรู้จะ ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์รูปแบบเทรดเล่นของตัวเองเสมอ การเปลี่ยนแปลง มันอาจจะไม่เกิดบ่อย หรือเกิดทันที แต่เมื่อมันเกิด เราต้องพร้อมจะปรับตัว รับมือกับมัน ความสามารถที่จะทำให้เราอยู่รอด ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่เกิด นั่้นต้องมาจาก  "ความเข้าใจ"  บวก  "ประสบการณ์"(ลงมือทำให้หนัก) การลอกเขา ทำตามกัน จึงไม่ใช่หนทางแห่งการอยู่รอดอย่างยั่งยืน การเข้าใจ นำไปใช้ และพัฒนาต่อยอดได้ ให้เหมาะกับจริต เหมาะกับทรัพยากรที่เรามี(เงินทุน+เวลา) ต่างหากจะเป็น key สำคัญสู่ความสำเร็จ มีตัวอย่าง อยากให้ดู ไฟท์ มวยไทย ประทะ คิกบ๊อกซิ่งของอเมริกา  นักมวยไทย (เกรียรติทรงฤทธิ์) โดนนับไป 2

สัปดาห์ที่ผ่านมาทำระบบ บนกลยุทธ์ Adaptive Moving Average เลยขอเอามาสรุปให้น้องๆที่สนใจได้อ่าน  ว่าจะไม่เขียนเรื่อง quant อะไรหนักๆแล้ว แต่อดไม่ได้ material มันเยอะ เลยต้องเอามาปล่อยให้มันที่ room ในการนำเข้ามาอีกบ้าง  อีกประเด็นที่คิดเขียนเรื่องนี้ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา มีน้องเทรดเดอร์ในกลุ่ม ThaiTrade ต้องการทำระบบ Monemturm trading system ในตลาด Gold  อันนี้จะทราบว่าทองคำนี้ผันผวน ตัวแม่ เหวี่ยงซะจน หัวทิ่มหัวตำ กันไป  ดังนั้นถ้าคิดจะใช้ lagging indicator เพื่อมา detect trend เราคงต้องหาที่มันเหมาะสมหน่อย  แต่ข้อจำกัดเดิมๆ ของ Moving average ก็คือการกดหน้า ออกหลัง กดหลังออกหน้า  ยิ่งทำให้ smooth ทำให้ lag ยิ่งช้า ไม่ทันกิน เสียโอกาส จุดเข้าออก  ยิ่งทำให้เร็ว ทำให้ไว้ ก็ยิ่งไม่เรียบ เกิด noise เกิด สัญญาณหลอกง่าย  แต่ช้าก่อน!! ปัญหาของท่านจะหมดไป เมื่อใช้ "Adaptive Moving Average"  {พยายามทำเสียให้เหมือนโฆษณาทีวีไดเรกตอนกลางคืน ดึกๆผมนั่งเทรด ดูบ่อยเลย ที่บ้านยังมีไม้ถูพื่นอัจฉริยะอยู่เลย ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ถู แล้ว ใช้เป็นไม้ไล่นกแทน ต่อๆๆ}  

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Camarilla pivot points ชื่อก็บอกแล้วว่าคือ pivot point แต่สำคัญต้องไอเดียการสร้าง แนวสังเกต จากจุด pivot  ที่ประยุกต์เอา fibo มาใช้งาน ข่อดีคือ two in one ได้ใช้ทั้งสองเครื่องมือ มาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกันไปเลย เวลาพูดถึง pivot ให้มองลักษณะแบบ geometry ของแท่งเทียน ดูเหมือนการหา CG หรือจุดหมุน จุดหมุนบนแท่งที่ matual จุดผลักแล้วเกิดการเคลื่อน ได้ในทุกทิศการเปลี่ยนแปลงจากแรงซื้อและแรงขาย ตรงนี่แหละจะมีนัยยะมาก แล้วนำมาซึ่งการกระจายโซน เป็นแนวรับแนวต้านเฝ้าระวังจากจุด pivot Camarilla pivot points  พัฒนาคิดค้นโดย Nick Scott เขาเป็น trader ในตลาดพันธบัตร การใช้งานถ้าเป็นไปตามงานวิจัยของนิค ต้องใช้ราคาปิดระดับ Day ขึ้นไป มาคำนวณหา pivot point โดยมีหลักการคำนวณคราวๆดังนี้นะครับ  ตัวจุด pivot ใช้หลักสามัญทั่วไป คือ PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 RANGE  = (High−Low) **  C = Close ราคาปิดแท่งวันก่อนหน้า R4 = C + RANGE * 1.1/2 R3 = C + RANGE * 1.1/4 R2 = C + RANGE * 1.1/6 R1 = C + RANGE * 1.1/12 S1 = C - RANGE * 1.1/12 S2 = C -

พยายามจะลดการเขียนบทความเรื่อง Quant ลงเก็บไว้สอนกันในกลุ่มเล็กๆแทน เพราะส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าบางทีมันยากไปที่จะอธิบาย หรือคนบางกลุ่มยังไม่เปิดใจยอมรับ ผมเองไม่มีเวลา ตอบทุกคำถามที่ตามเข้ามา อันนี้ออกตัวขออภัยกันไว้ก่อนเลย และไม่มีอะไรสำเร็จรูปแจกแบบของชำร่วยงานศพเพื่อสนอง คนที่ต้องการอะไรง่ายๆเร็วแบบนั้นถ้าอยากเข้าใจ อยากทำได้มันไม่ใช่นั่งมโน นั่งสร้างภาพว่าเข้าใจ แต่มันต้องลงมือทำต้องคิดต่อ สังเคราะห์ต่อ ทดลองต่อ อันนี้เป็นกฏพื้นฐานของคนคิดจะเดินเส้นทางนี้ ต้องยอมรับ เป้าหมายหลักการเขียนบทความแนวนี้ ผมเขียนผมอยากให้เกิดการกระตุ้น การคิดการต่อยอด จริงๆ ผมอยากทำให้เหมือ่นพี่ต้าน มัดเล่ย์ ที่เคยนะเสนอโมเดล KZM เมื่อหลายปีก่อน โยนอะไรใหม่ๆออกมาให้คนอยากทำต่อ คิดต่อ ผมว่ามันเจ๋งดี กริด KZM จริงๆไม่ซับซ้อน ตั้งสติศึกษา ลองทำจะเข้าใจไม่ยาก แต่ข้อจำกัดมันมีเช่นกัน  ทำให้มองผิวเผิน ไม่เคยทำ ไม่เคยออกแบบ คนจำนวนไม่น้อยเลย คิดว่าไม่เวริ์ค ผมนี้แหละเคยได้ยินเหล่าเทพ เหล่าเซียน บอกเสียงดังมาแล้วว่าใช้ไม่ได้จริง!!! แต่อยากจะบอกว่า บางทีการไม่ได้โดดไปศึกษา ไปเล่นมันก็ทำให้ ไม่เข้าใจและมองไม่เ