cwayinvestment

visualcapitalist นำเสนอข้อมูล info graphic ที่เกี่ยวกับ Deutsche Bank ข้อมูลน่าสนใจดี แสดง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิด พร้อมการปรับตัวลงของ ราคาหุ้น ที่เป็นประเด็นเพราะปีนี้ Deutsche Bank เข้าขั้นวิกฤติหนักพอควรแล้ว เนื่องจากราคาปรับตัวลง -48% ที่ $12.60ทะลุโซน low ระดับ 31 ปี ยิ่งกว่าตอน subprime 2008 เสียอีก แถมมีแรง short sell จากเหล่านักเก็งกำไรมาสบทบไปอีก ปัญหาใหญ่ก็เหมือนผมเคยนำเสนอมาคือเรื่อง ตราสารอนุพันธ์ ขนาดมหึมา ,ผลการดำเนินกิจการที่อ่อนแอ ปี 2015 ขาดทุนไป €6.8 billion,  การทุจริตกรณีโกง Libor rates ที่มีลูกจ้างของ DB ไปเกี่ยวซึ่งบริษัท settle อาจจะจ่ายค่าปรับ $2.5 billion รวมถึงแรงกดดันจาก Brexit ที่เข้ามากระทบ เนื่องจากรายได้ 19% มาจาก UK ล่าสุดมีการเตือนถึงสถานะที่เปราะบางบนความเสี่ยงจาก IMF และ Deutsche Bank ก็ยังไม่ผ่านการประเมิน stress test ของ Fed จะจบยังไงต้องรอดู ถ้าออกมาไม่ดี คงเหนื่อยและมีกระทบไปทั่วแน่นอน นักวิเคราะห์คาดว่าคงจะต้องมีการขอรับความช่วยเหลือจาก รัฐบาลเยอรมัน หรือ ECB ต่อไป เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไป ชมภาพเต็มๆที่ http://www.visualcapitalist

โดนไล่ออกเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Brett Barna ตำแหน่ง portfolio manager ของ Moore Capital ที่มีข่าวอื้อฉาวไปกับ pool party สุดเหวี่ยงสไตล์ Wolf of Wall Street ที่ทำลาย Hamptons Mansion ขนาด 8 acre มูลค่า 20 ล้านเหรียญ ด้วยปาร์ตี้ส่วนตัว หนึ่งวันที่จัดเต็ม มีทั้งดนตรี ดีเจ เหล้า แชมเปจญ์ หญิง กิจกรรมสุดเหวี่ยง กับแขกเกือบ 1000 คน ธรรมดาจัดปาร์ตี้ที่บ้านตัวเองคงไม่มีประเด็น แต่ คนนี้ดันไปทำเอาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่ Hamptons เดือดร้อน เจ้าของบ้าน AirBNB ที่ Brett Barna ไปต กลงเช่าโดยแจ้งว่าจะจัดปาร์ตี้เพื่อระดมทุนการกุศลเล็กๆขนาด 50 คนเพื่อหาเงินช่วยเหลือสัตว์ แต่พอเจ้าของเห็นวีดีโอและภาพปาร์ตี้ในอินเตอร์เน็ตก็ ไม่พอใจอย่างมากเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดกับตัวบ้าน สระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์ และของที่ถูกขโมย รวมถึงขยะจำนวนมาก เป็นเงิน $1 million ซึ่ง AirBNB ก็ออกมาสนับสนุนเจ้าของบ้านในการฟ้องแถม แบน Brett Barna จากบริการของ AirBNB ตอนนี้เลยเกิดเป็นข่าวใหญ่ แน่นอนว่าพอเป็นข่าวปาร์ตี้สุดเหวี่ยง จนทำคนอื่นเดือดร้อน ทำให้บริษัท Moore Capital ออกแถลงข่าว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทว่

ตอบคำถามเรื่อง algorithmic trading และอยากให้ช่วยแนะนำว่าจะเริ่มศึกษาอย่างไร ผมตอบรายชื่อหนังสือไปให้แล้ว และจะมาแนะนำอีก 1 คลาสสอนที่ผมบรรยายไว้ 2 ชม.เต็ม แถมมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมให้ดูด้วย เข้าไปเรียนรู้ได้จาก cwayinvestment channel รายละเอียดหัวข้อตามนี้ เรียนรู้เรื่องของ algorithmic trading -การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ robot trading - กลยุทธ์การเทรด ที่นิยมสำหรับ algorithmic trading - Quant trading - กูรูสายที่ประสบความสำเร็จของโลก - หนังสือ สำหรับการเรียนรู้ -เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบ­บ - ตัวอย่างการทำ robot trading ใน tfex / forex ด้วย MT4 - การออกแบบและเลือกกลยุทธ์ -การเขียน code โปรแกรม MQL4 - การส่งคำสั่งซื้อขาย - การทำ back testing มาอัพเดตความรู้ที่ https://youtu.be/jj5DOyqTREU

ถ้าพูดถึง Cornwall Capital หลายคนอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นกับชื่อนี้ แต่ถ้าเอ่ยถึง Charlie Geller และ Jamie Shipley คู่หู duo เฮ็ดฟันด์โรงรถหลังบ้าน ที่มีบทบาทโดดเด่นในหนังเรื่อง Bigshort คงจะพอนึกออก  ทั้งคู่เป็นเฮ็ดฟันด์ตัวเล็กแต่ กล้าหาญเดิมพันสวนตลาด mortgage จนทำกำไรมหาศาลจากวิกฤติการเงิน subprime เปลี่ยนจากทุน $15 million กลายเป็น $120 million ในไม่กี่ปี Charles Ledley และ Jamie Mai(ชื่อจริงตัวจริงในโลก) สองคนนี้เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งกองทุนเฮ็ดฟันด์ รวมถึงมีเทรดเ ดอร์มือดีอย่าง Ben Hockett ถ้าจำกันได้ในเรื่องก็คือตัวละครที่แสดงโดย Brad Pitt ที่เป็นอาจารย์และช่วยเหลือสองหนุ่มนี้ให้สำเร็จ ปัจจุบัน Cornwall Capital ที่ยังดำเนินกิจการและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน บทความนี้ valuewalk วิเคราะห์จดหมายถึงนักลงทุนในปี 2015 ของ Cornwall Capital มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลยุทธ์การลงทุน ในหุ้น ,ค่าเงิน, options(ของดีราคาถูก ความเสี่ยงจำกัด นี่เป็นจุดเด่น ของฟันด์นี้ที่เราจะเห็นในหนังเลย) และอื่นๆ รวมถึงมุมมองตลาด เข้าไปอ่านได้ที่ http://www.valuewalk.

จดหมายของ hedgefund ระดับต้นๆของโลก ที่เขียนถึงนักลงทุน เว็บ valuewalk รวบรวมไว้ดีมาก เลยมี hedgefund ดังๆเยอะด้วย มี update ถึง ปี 2016 ลองเลือกเข้าไปอ่าน จดหมายของแต่ละที่ได้ เราจะเห็นมุมมองต่อตลาดและสถานการณ์ของเศรษฐกิจ รวมถึงแนวคิดในการบริหารเงิน บริหารความเสี่ยงของเหล่าผู้บริหารกองทุนเฮ็ดฟันด์ ใน link รวมรายชื่อ hedefund ดังๆไว้ ใครอยากศึกษาลองเอา google ค้นดู เว็บ เพื่อดูกลยุทธ์ของแต่ละฟันด์ได้อีกด้วย ผมเชื่อว่า จำนวนมาก เราอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อ แต่พวกนี้ AUM หลัก ร้อยล้านเหรียญขึ้นและพอเข้าไปดู จะไปพบกลยุทธ์อะไรเจ๋งๆเพียบเลย บางฟันด์เขียน รายงานดีมากแถมมีส่วนของ strategies ที่เปิดให้เราเข้าไปทำความเข้าใจเบื้องต้นได้ด้วย(จริงๆเขาจะขายของ) http://www.valuewalk.com/2016/02/hedge-fund-letters-to-investors/

ข่าวนี้ของบลูมเบริกน่าสนใจดีครับ กับการแข่งขันที่ตลาดสหรัฐ เปรียบเทียบผลงานของ traditional hedge funds (กลุ่มกลยุทธ์ long short) กับ Quant Fund ในปี 2016 โดยรายงานข่าวบลูมเบริกอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของ Mark Connors จาก Credit Suisse Group AG ระบุว่า Quant fund ( hedgefund กลุ่มที่ใช้ AI) ในการเลือกหุ้น และเทรด(valuation and momentum strategies) สามารถทำผลงานได้ดี ในปี 2016 โดยเก็บ payoff จากการทำ new high ของ S&P500 ยกขึ้น 16% ได้จำนวนเพิ่ม 11 point คุณ Mark Connors บอกว่าปีนี ้ return ของ Qaunt strategies น่าจะมากกว่า 8% โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการเข้าซื้อกลุ่มพลังงานที่ราคาเพิ่มขึ้นจากโมเมนตรัมโดยเดือน june ที่ผ่านมาบวกถึง 18% โดดมากสุดในทุกกลุ่มของ S&P500 ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเฮ็ดฟันด์ส่วนใหญ่ที่เปรียบเทียบ ทำตรงกันข้ามกับ machine ไม่ขายหุ้นออกไปหมดก่อนตลาดจะวิ่ง หรือไม่ก็ตกรถพลาดโอกาสเพราะไม่ได้ทำอะไร จากภาพที่เขาเปรียบเทียบ ก็จะเห็นว่า Quant momentum strategy ที่ใช้ AI ทำผลงานปีนี้ ชนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ traditional hedge funds บลูมเบิรกเลยสรุปว่ายกนี้ machine เอาชนะ

บทความจากเว็บ world economic forum เขียนโดย Joe Myers พูดถึงงาน ที่งานที่คงอยู่ งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น และงานกำลังจะหายไป จากการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือระบบ AI ในปี 2035 (อีก 20 ปีข้างหน้า) การปรับเปลี่ยนของระบบธุรกิจและสถานที่ทำงาน ก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยเฉพาะการลดต้นทุนแรงงานด้วยระบบ Automation ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะและประสิทธิ์ภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเข้ามาแทนที่งานของคนในบาง ประเภทของงาน ที่เน้นการใช้แรงงาน หรือประเภททำซ้ ำ ไม่มีความซับซ้อน ส่วนคนต้องปรับตัวให้มีทักษะ ความชำนาญและความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น หรือมีความเฉพาะเจาะจงขึ้น บทความเขียนถึง งานที่จะมีให้มนุษย์ทำในปี 2035 จะเป็นงานด้าน การใช้ความคิด การตัดสินใจ และงานด้านการปฏิสัมพันธ์กับคน(บริการและการต่อรอง) รวมถึงจะเกิดงานใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , Big Data และการขยายตัวของ Internet of Things สรุปคราวๆ ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.weforum.org/agenda/2016/02/these-scientists-have-predicted-which-jobs-will-be-human-only-in-2035/?platform=hootsuite