cwayinvestment

  คลาสรูม สัปดาห์นี้นำเสนอหัวข้อบรรยายเรื่อง Trade likeJesse Livermore , เซียนหุ้นยุคบุกเบิกของ wallstreet สไตล์ Technofundamental ที่มีประสบการณ์เทรดมากว่า 30 ปี ผมสรุปแนวคิดและคำสอนจากหนังสือหลายเล่าที่เกี่ยวกับ Trading Rule และเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเทรดหุ้นได้ มาแบ่งปันกัน ท่านที่สนใจลองเข้าไปฟังได้จาก link ด้านล่างครับ Content - Introduction to Jesse Livermore - Road to Trader - Trading Style - กลยุทธ์การวิเคราะห์หุ้น - การเลือกหุ้น Growth Stock - Jesse Livermore Trading Rule - Introduction to Trading Tools - Relative Strength & ROC - การคำนวณ RS & ROC - การใช้ RS ใน Stock Selection และ Stock Rotation - การใช้ RS ในการหาหุ้นปลอดภัย/ หุ้นที่ถดถอยน้อยในช่วงชาลง - Pivot Point Strategies - ตัวอย่างการคำนวณ Standard Pivot Point - การวิเคราะห์ข้อมูลราคาด้วย Pivot Point - Pivot Point Model ต่างๆรุ่นหลัง เช่น Camarilla , DeMark Pivot Point - Trend Analysis ด้วย Pivot Point แบบ Jesse Livermore - การบริหารจัดการเงิน (Money management) - Jesse Livermore, Mon

  Olivia "Liv" Boeree นักโป๊กเกอร์หญิงชาวอังกฤษที่เรียกว่าเป็นหนึ่งตำนาน เธอเป็นนักโป๊กเกอร์หญิงคนแรก(และนักโป๊กเกอร์อาชีพไม่กี่คนบนโลก)ที่ได้ทั้งแชมป์ World Series of Poker (WSOP bracelet) และ European Poker Tour champion ทั้งคู่ ปัจจุบันแม้เธอจะวางมือตั้งแต่ปี 2019 ไปทำงานการกุศล(Charity work)และงานอื่นๆ แต่เธอก็ยังเป็นเจ้าของสถิติหลายรายการ และยังติด 10 อันดับนักโป๊กเกอร์หญิงที่ทำเงินสูงสุด,มากกว่า 4 ล้านเหรียญ(all-time money winnings) ความน่าสนใจเบื้องหลังความสำเร็จของ Liv Boeree คือการใช้สถิติความน่าจะเป็น และ game theory optimization ในการวางกลยุทธ์การเล่น Poker เพื่อบริหารเงินและสร้างความได้เปรียบในการเอาชนะคู่แข่งของเธอ (รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของคู่แข่งและการใช้จิตวิทยาด้วย) ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่เธอจบปริญญาตรีด้าน Astrophysics จาก University of Manchester. ทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นจุดแข็งของเธอ Liv Boeree พูดชัดเจนว่าสำหรับเธอ Poker เป็น card game ที่ไม่ใช่การพนัน และเธอได้อธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Poker ไว้ดีมากในคลิป The Science Behind Poker ที่ Oxford Un

ว่าจะหยุดซื้อหนังสือสักพักเพราะของเดิมยังอ่านไม่ทัน(เฉพาะปีนี้จัดมาแล้ว 10 เล่ม) แต่ไปเจอรีวิวเล่มนี้ The Unlucky Investor's Guide to Options Trading ของ Julia Spina บน Tastytrade เข้าเลยทำให้กดซื้อมา จริงๆเล่มนี้อาจจะไม่ลึกไม่มีอะไรมากเมื่อเทียบกัยหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับ options trading strategies แต่ชอบสไตล์การเขียน การอธิบายของเธอดี พออ่านไปได้บางบทก็ไม่ได้เบามาก และมีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงการใช้ options ในการทำ portfolio management (บทที่ 8 เรื่อง Advanced Portfolio Management) เธอพูดการใช้กลยุทธ์ strangle บน options ของ ETF ต่างๆในการ diversification อีกอันที่น่าสนใจคือการใช้ probability of profit (POP) ในการมาคำนวณ weight ซึ่งบทนี้ก็ทำให้เห็นความต่างละ แม้ไม่ลึกไม่ใหม่แต่ก็ใช้ได้ไม่เหมือนหนังสือ options ของฝรั่งเล่มอื่นๆเน้นการรุกการกำไรหลาย 100% ตามกระแสอะไรแบบนั้น สรุปก็ใช้ได้ น่าจะเหมาะกับมือใหม่ ที่อยากได้ภาพรวมและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับ options trading แต่ถ้าเทรดเป็น เคยทำ strategies มาก่อนไม่แนะนำ เพราะอาจจะไม่ตอบโจทย์ครับ Kindle Edition สนนราคา $15 ไม่แพงเวอ

  เคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อนานมาแล้ว ว่ากันว่า การเกิดแชร์ลูกโช่ หรือ การโกงหลอกลงทุนจะวงแตก หรือล้ม เป็นสัญญาณของปลายช่วงตลาดขาขึ้น , ในอดีตตอนปี 2008 ในอเมริกาก็มีการล้มของ Bernie Madoff , ช่วงตอนปี 2000 ก็มี Enron , Cendant , WorldCom สาเหตุของการล้ม หลักๆเช่น 1.จากการขาดสภาพคล่อง, เจ้ามือฉ้อโกงขาดทุนจากการลงทุนช่วงตลาดผันผวน ทำให้ไม่มีเงินมาหมุนจ่ายผลตอบแทน , 2. ขาดสภาพคล่องเพราะไม่มีสมาชิกใหม่มาเพิ่ม,สมาชิกเก่าเริ่มไม่พอใจกับผลตอบแทนที่สัญญาจะได้รับ จนทำให้อยากถอนทุนคืน (แต่ถอนไม่ได้ ตามมาด้วยการเปิดโปงและดำเนินคดี) ภาวะแบบนี้แตกต่างจากจุด Peak ที่มันอยู่ช่วงตลาดขาขึ้น(Bull market) ทั้งหุ้น,คริปโต,ค่าเงิน คนวงนอก(ประชาชนทั่วไป)อยากได้ผลตอบแทน ได้กำไรเยอะๆเร็วๆ เพราะคิดว่านั้นคือโอกาสจะรวย หรือสร้างฐานะ โดยผลกำไรผลตอบแทนเยอะๆช่วง Bull market +การสร้างภาพชีวิตหรูหรา อวดรวย ก็ถูกนำมาใช้ หลอก หรือชวนเชื่อ ให้คนยอมนำเงินมาร่วมลงทุนและสร้างเครือข่ายได้ง่ายๆจะเห็นมูลค่าความเสียหาย แต่ละวง หลักพันล้าน (นั้นหมายถึงคนจำนวนมาก และแต่ละรายลงทุนจำนวนหลักแสนหลักล้านเลย) แต่พอตลาดผันผวน

  เดือนที่ผ่านเจอข่าวการหลอกลวงให้ลงทุน/ลงเงินเพื่อไปเทรดในสินค้าต่างๆ ซึ่งมูลค่าความเสียหาย แต่ละรายการก็สูงๆหลายพันล้านทั้งนั้น พอเข้าไปดูแต่ละข่าว รูปแบบการหลอกลวงก็คล้ายกัน คือ -สร้างภาพลักษณ์ ชีวิตไฮโซ หรูหรา,พร้อมเรื่องสไตล์ zero to hero -อัดฉีดความหวัง ความเชื่อใครๆก็รวยได้ ง่ายๆเร็วๆ ไม่ต้องเหนื่อยทำงาน -แล้วก็เล่นกับความโลภของคน ทำให้เชื่อว่าจะสร้างเงินง่ายๆผลตอบแทนสูงๆ 30-40% ต่อเดือน(ปีละหลายร้อยเปอร์เซนต์นะนั้น) - ปลูกฝั่งความเชื่อ โอกาสดีต้องบอกต่อ , ญาติสนิท มิตรสหาย ระดมสร้างเครือข่าย เพื่อรับ %ส่วนแบ่งจากผลตอบแทน จุดจบพวกนี้เหมือนกันเกือบหมด เมื่อระบบโกง เงินขาดมือ สมาชิกใหม่ไม่มีเงินมาเติม สุดท้ายก็ล้มเพราะ ขาดสภาพคล่อง แล้วสมาชิกไม่ได้ผลตอบแทบรายเดือนต่อไป ,ถอนเงินต้นคืนแล้วทำไม่ได้ เจ้ามือ/เจ้าของก็หนีหาย นั่งอ่านข่าวเหล่านี้แล้วก็เศร้า เพราะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปี มันก็มีมาตลอด เล็กบ้าง, ใหญ่บ้าง แต่ก่อนปั่นกระแสผ่านสื่อเดิมๆ ปัจจุบันยิ่งมีอินเตอร์เน็ต มีโซเซียลมีเดีย ทุกอย่างยิ่งเร็ว ยิ่งไปไกล เราจะหลีกหนีเรื่องพวกนี้ได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องมีสติ ไม่หลงงมงาย ,วันนี้ princ

  ใช้ Trading view ในการเทรดเป็นประจำ ระยะหลังเพื่อให้เร็วเลยจด hotkeys เอาไว้ พบว่าใช้งานได้ สะดวกและเร็วขึ้นมาก ผมจึงลองเอาที่ใช้ประจำมาแชร์พี่ๆน้องๆเทรดเดอร์กันครับ Alt + T = Trendline Alt + F = Fib retracement Alt + H = Horizontal line Alt + V = Vertical line Alt + I = Invert chart Alt + W = Add current symbol to watchlist Ctrl + S = Save the current chart layout Alt + R = Reset the chart’s zoom Ctrl + Z = Undo the most recent chart action Shift + B = lace market order to buy Shift + S = Place market order to sell Hold Shift and click on the chart = Measure tool อ้างอิงจาก https://kodify.net/tradingview/platform/keyboard-hotkeys/

เมื่อวานนั่งตอบ comment ใน youtube ไปเจอคอมเมนต์หนึ่ง เขามาโพสว่า "ไม่มีเทรดเดอร์ที่ไหนมาสนใจเรื่อง Risk Management กันหรอก มันเป็นเรื่องของความแม่น ถ้าหน้าเทรดคม ทำกำไรทุกอย่างก็จบ" ไม่ว่ากันเพราะ ต่างคนต่างความเชื่อ บางคนคิดว่าเป็น God สามารถเดาอนาคตได้แม่นยำ 99.99% ,ทำกำไร 100% ต่อปีจากการเสี่ยงสูงด้วยการใช้ leverage มากๆแบบที่ชอบโชว์กันอันนี้ก็มี แต่ผมเป็นคนธรรมดา ดังนั้นเรื่องของการบุกการสร้างผลตอบแทน กับเรื่องการรับการป้องกัน บริหารความเสี่ยง(Risk Management) จึงสำคัญ และต้องมาก่อน (ซึ่งใน paper นี้อธิบายผลที่เกิดกับการเลือกใช้กลยุทธ์การเทรด และการใช้โมเดลการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้น่าสนใจมาก) เอา paper เรื่อง Targeting Risk; Volatility and Leverage Management นี้มาให้ดู(ครับ) เพราะอยากจะบอกว่า ในต่างประเทศจำนวนมากนะ เขาก็สนใจเรื่อง Risk Management Model เพราะถึงแม้จะเป็นเทรดเดอร์ฺ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงประจำ ตัว Risk management มันเป็นตัวแปรสำคัญมากที่ทำให้อยู่รอดในตลาด และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมถึงมันคือเส้นแยก ระหว่างฝีมือ และโชคชะตา ของเทรดเดอร์ด้วย

  ประเด็นนี้น่าสนใจมากทั้งกระทู้คำถามและความคิดเห็นในพันทิป อ่านจบเลยอยากบันทึกความคิดและมุมมองตัวเองในเรื่องนี้ไว้สักหน่อย สมัยเริ่มทำงานใหม่ๆ มันจะมีชุดความคิดหนึ่งคือว่า ถ้าทำงานเก่ง ทำงานหนัก จะต้องประสบความสำเร็จ (ต้องก้าวหน้าต้องรวย) แต่พอทำงานสัก 10 ปีเริ่มตระหนักเข้าใจได้ว่า การจะก้าวหน้าหรือจะรวย ,การเป็นคนทำงานเก่ง มันไม่พอ มีอีกหลายปัจจัยมากมาย พอได้เริ่มทำงานกับหลายๆที่เจอคนเยอะๆเริ่มเข้าใจว่า สุดท้ายมันเป็นเรื่องของปัจจัก และมันไม่มีตรรกะเชิงเส้นตรงเสมอไป ยกตัวอย่างเมื่อต้นปีได้ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาโปรเจคหนึ่ง ได้เจอพี่คนหนึ่งทำงานเก่งทำงานดี แต่แกไม่ก้าวหน้า ไม่เป็นที่รักของเพื่อนๆในทีม สาเหตุเพราะแกชอบกลับบ้านเร็ว เลิกงาน 17.00 กลับบ้าน ไม่เที่ยวไม่สังสรรค์ใดๆ ,ขณะที่ทำงานดีแต่ก็ไม่เคยทำงานมากเกินหน้าที่ ไม่เคยช่วยใคร ไม่รับอาสาใดๆ ไม่ทำ OT ซึ่ง เจ้านายก็ไม่ค่อยปลื้ม แถมว่าแกอีกว่าไม่ทะเยอทะยานรักความก้าวหน้า ,ในขณะที่ถ้ามีคนโยนงานให้แกแกโวยวายทันทีไม่ยอมเสียเปรียบ , เลยทำให้ตกที่นั่งทำงานเก่ง(เร็วและเรียบร้อยดี) แต่ไม่ก้าวหน้าไปโดยปริยาย ทุกคนก็คิดว่าแกเห็นแก่ตัว ,แต่บัง

สัปดาห์นี้นำเรื่อง กลยุทธ์การเทรด Breakout ด้วย Average Directional Index(ADX) มาแชร์ครับ , เครื่องมือง ADX ตัวที่น่าสนใจเพราะใช้วัดกำลังและคุณภาพของ Trend ,หรือทำหน้าที่เป็น Trend detection ได้ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Volume และ Volatility ก็ทำให้ สามารถนำมาสร้างกลยุทธ์ในการเทรด Breakout ได้ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว สนใจลองแวะไปฟังได้ที่ https://youtu.be/N7LNiFQJ3oI

  วันนี้ได้ฟัง podcast ต่างประเทศรายการหนึ่ง เขาบอกว่า ด้านการทำงาน เกือบทุกอาชีพ ทุกประเภท เราจะสามารถเลือกได้แค่ 2 จากสามสิ่ง และทุกการเลือกจะมีผลต่อชีวิตของตัวเราเสมอ ในภาพ 3 สิ่งที่เราเลือกได้ คือ งานที่เรารัก, เงินเดือนที่ดี และชีวิตการทำงานที่ลงตัว(Work Life Balance) แต่ละคนก็มักจะเลือกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตและสิ่งที่ตัวเองต้องการ - ถ้าเลือก เงินเดือนดี+Work Life Balance ก็อาจจะต้องทนเบื่อวันจันทร์นั่งทำงานน่าเบื่องานที่ตัวเองไม่มีความต้องการจะทำเท่าไหร่ - ถ้าเลือก Work Life Balance + งานที่รัก ก็แน่นอนว่าบางทีอาจจะเจอเรื่องกดดัน เรื่องหนักใจเช่นเงินเดือน ค่าตอบแทนที่อาจจะไม่สูง - ถ้าเลือก เงินดือนดี + งานที่รัก เหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่มันก็ไม่ win win เพราะต้องแลกมาด้วยการทำงานหนัก ทำงานแบบทุ่มสุดตัว อันนี้จะเจอในคนเลือกทำงานอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ผู้บรรยายเขาสรุปว่าสุดท้ายการเลือกนั้นสำคัญ แต่มันคงไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดเพราะแต่ละคนย่อมมีบริบทชีวิต มีทางเลือกที่แตกต่างกัน แต่ผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่ คำตอบเดียว หรือคำตอบสุดท้าย ไปจนตายเสมอไป ถ้าเราวางแผนดีๆ กรณีที่ไม่

  เรียนเรื่องการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง Risk management Strategies สำหรับเพื่อรับมือตลาดหุ้นขาลงกันครับ โดยคลิปการบรรยายเก่าตอนปี 2020 ยาวเกือบ 2 ชม. แต่จะมีการแยกเป็นหัวข้อบรรยายสั้นๆให้เพื่อความสะดวกในการดูครับ ,ซึ่งเนื้อหาบรรยายเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากกรณีศึกษา covid-19 market crash สนใจ ติดเกราะรับความเสี่ยง ลองแวะเข้าเรียนรู้ได้เลย จาก link ด้านล่างครับ https://youtu.be/SqbXp4XyU2g content - Introduction to Risk management - Risk Management Strategies - How to Avoid Risk - Risk acceptance ความเสี่ยงแค่ไหนที่เรารับได้ - Risk Transfer กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายความเสี่ยง - Risk Reduction จำกัดความเสี่ยงลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิด - Risk Monitoring การติดตามระดับความเสี่ยง - การจัดการความเสี่ยงภาคปฏิบัติ - Data analysis - Asset & Risk Allocation - Capital Management & Downside Risk Protection - DRP Portfolio Result (COVID-19 market crash) - หนังสือแนะนำ

  พอดีเมื่อวานมีน้องเทรดเดอร์ท่านหนึ่ง มาขอให้ช่วยสอนเทรดกราฟเปล่า พอดีผมจำได้ว่ามีคลิปบรรยายพิเศษ หัวข้อ " การวิเคราะห์ Supply & Demand สำหรับกลยุทธ์การเทรดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ( Supply and Demand Trading) ปี 2018 " เอาไว้เลยนำมาแชร์ให้เทรดเดอร์มือใหม่ อยากเรียนเทรดกราฟเปล่า ได้ลองศึกษากัน สนใจลองเข้าไปดูได้ที่ link ด้านล่างครับ ปล. ผมใช้คำว่าพื้นฐานเพราะจริงๆผมไม่ได้สอนเรื่องการวิเคราะห์ Order Flow และ Order Book รวมถึงตัว Volume profile ซึ่งเทคนิคพวกนี้คือขั้นสูง ถ้าอยากพัฒนาก็ลองไปเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ https://youtu.be/c1ifFDR50eg

  คำแนะนำจาก Dr. Brett Steenbarger เขาบอกว่าการมีพาร์ทเนอร์ร่วมฝึก ที่สนิทและสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันไอเดีย มุมมอง รวมถึงวิจารณ์เชิงบวก เพื่อมาช่วยรีวิวผลการเทรด ด้วยกันได้ จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะและวิธีการเทรด ของเทรดเดอร์ได้ดีขึ้น รวมถึงทำให้ช่วยส่งเสริมให้ฝึกฝนและผ่านเส้นทางยากลำบากระยะยาวไปด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเทรดสไลล์เดียวกัน, กลยุทธ์แบบเดียวกันเสมอไป แต่ก็สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองด้านพฤติกรรมตลาด หรือสิ่งต่างๆที่เกิดได้ นอกจากคำแนะนำของ Dr. Brett Steenbarger ก็มีหลายบทความที่ได้แนะนำเอาไว้ เช่น การหาเพื่อนร่วมเทรดที่ดีจริงๆ ไม่เอาเปรียบกันและไม่แข่งขันกันเองมากเกินไป, ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรที่จะรวมกลุ่มมากเกินไป กลุ่มใหญ่ อาจจะทำให้การทำงานยาก, ความคิดความเชื่อ ที่แตกต่างกันมากเกินไป จนยากจะหาจุดร่วม ขณะเดียวกัน คนที่ชอบเทรด คนเดียวก็ทำได้และมีเยอะที่ทำแล้ว ประสบความสำเร็จ แต่ต้องใช้ความพยายาม ความมีวินัย และการควบคุมตัวเองที่ดี สุดท้ายจะไปแนวไหน ก็ขึ้นอยู่กับ จริตและความเหมาะสมของแต่ละคนครับ.. ฟังคลิปเต็มๆที่ https://youtu.be/Qww1BHnSSno

จากโพสก่อนหน้าเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาทองคำ มีท่านหนึ่งสอบถามถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเข้ามา ผมจึงรวบรวมเอาคลิปความรู้พื้นฐานสำหรับการเทรดแบบ Quantitative Trading มาให้ เพื่อให้สามารถเริ่มทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนดู Gold Market Update ต่อไป *** - ทำความรู้จักกับ Quantitative Technical Analysis https://youtu.be/ZJUisNu44dI - Quantitative Data Analysis แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา https://youtu.be/6vv_n4LZARk - หัดลากเทรนด์ไลน์ วิเคราะห์แนวโน้มราคา (Trend Line For Trading) https://youtu.be/9ZT0Bq8Vvp8 - การวิเคราะห์พฤติกรรมราคาด้วยเส้นแนวรับและแนวต้าน (Support and resistance) https://youtu.be/6TIv29oSGls - การวิเคราะห์พฤติกรรมราคาด้วย Price Cluster https://youtu.be/VrnBLVpojfo - พื้นฐานการวิเคราะห์โมเมนตัมของราคา(Momentum Analysis) https://youtu.be/CXzYs00PUT8 - วิเคราะห์ volatility ของราคา https://youtu.be/dngNllTmIa8 - How To Set A Stop Loss : แนวทางการเลือกใช้ Stoploss Model อย่างชาญฉลาด https://youtu.be/OfGTPpqLylA - Money Management : การวางแผนขนาดความเสี่ยง Risk Per Trade

Volatility คือ ค่าความผันผวน ที่คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า เป็นข้อมูลมีไม่คงตัว เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามช่วงเวลา หรือบน Time series ค่า volatilitั จะมีการเพิ่ม การลด ได้ตลอด  โดยเฉพาะกรณีที่ภาวะตลาดไม่ปกติ หรือปัจจัยพิเศษเข้ามา ซึ่งสำหรับวิธีการคำนวณ Volatility หลากหลายวิธี โดย ATR เป็นโมเดลการคำนวณค่า volatility อีกรูปแบบหนึ่ง เรียนรู้การวิเคราะห์จาก https://www.youtube.com/watch?v=dngNllTmIa8