cwayinvestment

list บทความที่น่าสนใจของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ -------------------------------- 1. Practical Gamma Scalping https://www.randomwalktrading.com/practical-gamma-scalping/ 2. TRADER'S STATISTICAL COOKBOOK: HYPOTHESES https://www.mql5.com/en/articles/1240 3.HOW TO DEVELOP AN EXPERT ADVISOR USING UML TOOLS https://www.mql5.com/en/articles/304 4.RACTAL ANALYSIS OF JOINT CURRENCY MOVEMENTS https://www.mql5.com/en/articles/1351 5.Nassim Taleb: my rules for life http://www.theguardian.com/books/2012/nov/24/nassim-taleb-antifragile-finance-interview 6.The Roots of Unfairness: the BlackSwan in Arts and Literature  http://www.fooledbyrandomness.com/ARTE.pdf 7.revenge-of-the-gold-bugs http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-11/revenge-of-the-gold-bugs 8.THE ART OFREBALANCING http://www.asaecenter.org/files/ArtofRebalancing.pdf 9.Portfolio optimization  http://www.slideshare.net/dealmaker5888/portfolio-optimization-with-warren-and-bill?r

ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้น ไม่ใช่ปีที่ดีที่สุด อย่างที่หลายคนหวัง ถ้าจำอารมณ์ตอนต้นปีกันได้ คือ บิ้ว กันมาสุดๆ มาถึงเดือน 9 อาการเริ่มออกชัด โดยเฉพาะแรงขายจากต่างชาติ ที่พบยอดสะสมในปีนี้เรียกว่า ดึงออกไปอย่างน่าใจหาย สอดรับกับค่าเงินบาทที่ช่วงนี้เข้าสู่โซนอ่อน แบบต้องจับตาคือแนว 36 บาทต่อเหรียญ เราไม่รู้ ว่าต่างชาติจะหยุดขายเมื่อไหร่ หรือจะมีประเด็นร้อนมาขย่มตลาดทั้งจากภายในภายนอกอีกหรือไม่ ผมเองไม่รู้อนาคต แต่คำแนะนำคือการรักษาตัวให้รอดเป็นเรื่องดี อย่าไปเร่งรีบทำกำไร ในยามภาวะแบบนี้ เพราะถ้าพลาดไป มันอาจจะทำให้เราเสียหาย ได้มาก  ด้วยภาวะที่ความไม่แน่นอนสูง ความคาดหวังอนาคตของคนต่ำ บวกกับ player ใหญ่พร้อมจะลดความเสี่ยงถือเงินสดกันได้ตลอด ดังนั้น การเตรียมตัวรับมือ ตลาดหุ้น ร่วงลงเป็นเรื่องสำคัญ ผมเอา Tip ง่ายๆ 5 ข้อมาแนะนำกัน  1. วางแผนฉุกเฉิน หัดวางแนวรับแนวต้าน ของราคาหุ้นหรือดัชนี เอาไว้และคิด ออกแบบแผนการณ์ล่วงหน้า เพื่อรับมือ เช่น ลากเป้า low ที่เป็นไปได้ SET 1200,1100 ลองสร้าง senrio ว่าถ้ามันไปตรงนั้นจริงๆ หุ้นแต่ละตัวของเราจะไปอยู้ราคาตรงไหน จะเกิด

แก้มลิง คือ แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของ ในหลวง ที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในหลายพื้นที่จำนวนมาก ทั้งแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง โดยใช้แนวคิดการหน่วงน้ำ  ผมชอบคำบรรยาย ตอนที่มีโอกาสได้ดูงานในโครงการแก้มลิง ที่อธิบายแนวคิดแสนเรียบง่ายแต่มีประสิทธิ์ภาพ ด้วยพฤติกรรมการกินของลิง ลิงพอได้รับกล้วยมา ถ้าเราสังเกตจะพบว่า มันจะรีบปลอกและกินกล้วยที่มี เกือบทั้งหวีในเวลาอันสั้น และพยายามจะเคี้ยวกินให้อิ่ม ได้มากที่สุด ถ้ายังไม่หมดมันก็จะเคี้ยวแล้วเก็บไว้  โดยมันเคี้ยวพอละเอียดแล้ว เก็บไว้ในกระพุ้งแก้ม จนเต็มกระพุ้งแก้ม มันเก็บอาหารของมันไว้อย่างนั้นได้ทั้งวัน จากนั้นมันก็จะค่อยๆคายออกมาเคี้ยวกินต่อและกลืนลงกระเพาะภายหลัง แนวคิดนี้เหมือนการเก็บ และสำรองทรัพยากร ที่หามาได้ เอาไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่นเดียวกันตอนมันมีมาก ก็ไม่จำเป็นต้องรีบบริโภค หรือใช้ให้หมดจนเกินความพอดี  ผมนำเอาหลักคิดนี้มาสร้างตะกร้ากำไร สำหรับบริหารพอร์ตการเทรดของตัวเอง ใช้มาหลายปีแล้วพยายามถ่ายทอดต่อ  การหากำไร มาได้ ในยามตลาดกระทิง ตลาดขาขึ้น มันเป็นเรื่องไม่ยาก หันไปทางไหนก็มีแต่คนได้กำไร มี

list ของบทความที่น่าสนใจซึ่ง ผมไปอ่าน และอยากแชร์ ให้น้องๆที่ฝึกเทรดได้ลองไปอ่านกัน

วันนี้นั่งอ่านเรื่องนี้ทั้งวันเอามาย่อให้ฟัง วันนี้มีคนพูดถึงพอควร ผมเองมองฐานเทรดเดอร์ คงไม่ได้ อธิบายในแบบ นักวิเคราะห์ หรือนักเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นผมจะไม่ใช่อะไรที่มัน ดูซับซ้อนหรือยากเกินไป QT คือ  Quantitative Tightening คำนี้มาใหม่แต่ไม่ใหม่มาก มีพูดกันมาตั้งแต่ปี 2014 แต่ตอนนี้ฮิตจัด ผมได้เห็นตอนแรกจากบทความของ Deutsche Bank  ก่อนหน้าก็มีคนพูดถึง ใช้ชื่อว่า reverse QE อธิบายง่ายๆคือ ประเทศ emerging market เริ่มออกมาขาย พันธ์บัตร และเงินดอลลาร์สหรัฐ จากที่สะสมกันมานานตลอด 7ปี เช่นเดียวกับ พี่จีน กำลังทำ แต่เอาจริงๆ ผมมองว่า มันคงไม่ใช่การไป คุม flow ของเงินดอลลาร์ ให้หดหายได้ เพราะ ไม่ใช่การ action ของ Fed แต่มันน่าจะเกิดจาก เกมส์การเงินที่พยายาม หาทาง พยุงไม่ให้ ค่าเงินของประเทศตัวเองอ่อนไป มากกว่าที่เป็นอยู่ งานนี้ จีน เป็นคนเปิด เพราะจีนสะสม พันธ์บัตรสหรัฐจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวเลขออกมา 1.27 ล้านๆดอลลาร์ มากกว่าญุี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อย การไหลออกของเงินทุนเดือน สค. ตอนที่ตลาดหุ้นจีนถล่มจีนพยายามเข้าไปแทรกด้วยการ พยุงค่าเงินหยวน โดยการขายเงินทุนสำรองของประเทศอ

สัปดาห์นี้ cway channel นำเสนอเรื่องของ RRR เครื่องมือคลาสิก ที่เปรียบเหมือน GPS นำทางการเทรดให้กับเทรดเดอร ์ การใช้ Risk Reward Ratio ประโยชน์ของ RRR วิธีการคำนวณ การออกแบบ RRR  การวาง Stoploss การวาง Target price การตีความาหมาย หาค่าที่เหมาะสม dynamic RRR RRR & %win เข้าชมได้ฟรีที่ https://www.youtube.com/ watch?v=QXy7txx36ts

วันหนึ่งตอนผมหัดเทรดใหม่ๆ ผมเห็นกำไรที่เกิดในพอร์ต มันเข้ามาเยอะและเร็ว มันทำให้มีอัตตา จนให้ ตีค่า สิ่งที่ตัวเองรู้มากเกินจริง ที่สำคัญยังไปละเลย และลดค่า องค์ความรู้อื่นๆ ในสิ่งที่ตัวเราไม่รู้ ลงไปอีก เมื่อวันหนึ่งผมคิดได้ ผมเลยเริ่มที่จะเปิดโลกด้วยการ อ่านและการหาความรู้ ใหม่ๆตลอดเวลา และถ่ายทอดความรู้เก่าๆที่ตกผลึกออกไป เพื่อระบายที่ว่าง อันนี้เป็นคำตอบว่าทำไมผมชอบอ่านหนังสือ อ่านบทความใหม่ๆตลอด การอ่านมันทำให้เปิดโลกในการทำงานของเราไปในตัวเหมือนได้เห็นมุมมอง  ได้ลองไปเดิน ในรองเท้าของคนอื่น ได้ไปฟังหรือสัมผัสแนวคิดของคนที่มีประสบความสำเร็จ แม้ไม่เห็นด้วยตามไปหมด แต่มันทำให้เราได้อะไรใหม่ที่นำมาปรับใช้ได้เสมอ ตอนล่าสุดของ trader book club กับ one good trade https://www.youtube.com/watch?v=hk9LYe8fn9E

คิดอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องนี้ดีหรือเปล่า รอบแรกไม่ได้เขียน รอบนี้เห็น Bloomberg เอามาเล่นอีกรอบและมีหลักฐาน มากขึ้นเลยขอเขียน สักหน่อยดีกว่า อยากให้พวกเราดูแง่ อีกมุมหนึ่งของเกมส์ และหลักคิดของการเทรด แต่ผลงานจะจริงเท็จ ยังไง ผมคงไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้  ------------ เรื่องที่จะเขียนคือ trader ชาวญุี่ปุ่นนามแฝงว่า CIS เขาเป็นที่โด่งดังในญุี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีคนติดตาม 40000 กว่าคน แต่ เนื้องจากการไม่ได้เปิดเผยตัวตน ทำให้ไม่มีการยืนยันเรื่องราวของเขาได้ แม้ Bloomberg เคยไปทำข่าวมาแล้ว 1 รอบทำให้ดังไปทั่วโลก แต่ในแวดวงเทรดเดอร์อาชีพญุี่ปุ่นเอง เขาก็ยังไม่ยืนยันอยู่ดี CIS เป็น day trader วัย 35ปีที่อยู่ในตลาดมา 10 กว่าปี ที่โด่งดังเพราะลือกันว่าเขามี สินทรัพย์ที่ได้จากการเทรด มากกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงตลาดกระทิงทำกำไรได้มากถึงปีละ 6 พันล้านเยน จากโต๊ะเทรด ที่อยู่ในห้องนอน บนอพาร์ทเมนต์เล็กๆของเขา ที่ CIS กลับมาดังลงข่าวอีกรอบ เพราะวิกฤติที่เกิดในจีน รอบนี้ซึ่งพาเอาตลาดทั่วโลกลบลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน สร้าง ความ panic ให้ตลาด NIKKEI จำนวนไม่น้อย แต่

ผมว่าช่วงนี้คงได้ยินคำนี้บ่อย บางคนก็ยังงง เข้าใจคำว่า volatiltiy ไม่ค่อยกระจ่างนัก บ้างว่า volatility คือ risk บ้างละ  บ้างว่า volatility คือ indicator บ้างละ  บ้างว่า volatility คือ ATR บ้างละ  บ้างว่า volatility ขึ้นกับ timeframe บ้างละ  วันนี้ผมเอา link น่าสนใจมาแนะนำ อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่ม เติม บางทีผมสรุปเองพูดเอง เดี่ยวอา่จจะทำให้ ยังเชื่อได้ไม่สนิทใจ ผมนำเอา บทความของคนสองคน ที่ชำนาญเรื่อง volatility อย่างมาก   มาฝาก เพื่อให้พวกเราเห็นภาพ ว่ามันไม่เกี่ยวกับ สไตล์การทำเงินหรอก  เพราะความรู้ สามัญในการ เข้าใจสภาวะของตลาด มันเป็นเรื่องที่ ถ้าจะอยู่รอด ต้องแตกฉานระดับหนึ่ง ถึงจะวางกลยุทธ์ สร้างผลตอบแทน หรือจำกัด ความเสี่ยง ได้  1. Warren Buffer เป็นอีกคนที่ เขียนเรื่อง volatility กระจ่างศาสตร์มาก ถ้าศึกษาจริงๆจะพบ ฺBuffet นี่ก็ใช้ประโยชน์จาก volatility เยอะ ในการหาความได้เปรีบบในการเข้าสะสมหุ้น Volatility is not the same thing as risk, and investors who think it is will cost themselves money   http://www.businessinsider.com/warren-buffett-on

บทความน่าสนใจของสัปดาห์นี่ที่ผมไปอ่านมา  ตามสัญญาจะเอา link มาแชร์ สำหรับเป็นแหล่งอ้างอิง สัปดาห์นี้ ลองเพิ่มเนื่อหาเรื่องของ Quant trading ให้บ้าง แต่ไม่หมดเพราะเดียวจะอ่านกันไม่ทัน หลักๆ เป็นมุมมองตลาด เนื้อหาทั่วไปจากเว็บข่าว

เอาข่าวที่กำลังเล่นกัน ตอนนี้มาฝากกัน ที่โปแลนด์ มีชายสองคนให้ทนายความทำหนังสือ ถึง สภาท้องถิ่น แจ้งว่าเขารู้ที่ตั้งของ ขบวนรถไฟของนาซี ที่มีทองมากถึง 300 ตัน(ลองคิดดูว่าเยอะแค่ไหน) และมีอาวุธสงครามของนาซีจำนวนมาก เขาพร้อมจะเอาออกมา ให้รัฐบาล เพียงขอค่าตอบแทนส่วนแบ่ง 10% ของมูลค่าทองคำ จากรัฐบาล  ข่าวนี้ CNBC เล่นต่อเอง ต้องรอว่าจะยังไงต่อ แต่เชื่อว่าถ้ามีออกมาจริงๆ คงมีสนุกแน่ๆ เพราะมีผลต่อราคาทองคำ ไม่ต่างจากจีนเปิดตัวเลขการครอบครองทองคำและมีผลความมั่นคั่งของชาติที่เป็นเจ้าของทอง 300ตัน มูลค่าหลายพันล้านเหรียญ ปล. สมบัตินาซีนี่มีจริงนะครับ ถ้าอ่านข่าว นาซีมีของพวกนี้ที่ปล้นไปเยอะมาก ทั้งทอง และงานศิลปะ มีการขนจากยุโรปกลับไปเบอร์ลิน โดยเฉพาะทองที่เป็นยุทธ์ปัจจัย จำนวนไม่น้อยที่ไปไม่ถึงเนื่องจากโดนโจมตีทำให้ต้องซุกซ่อนตามค่ายลับต่างๆ  ล่าสุดที่มีตัวเลขประมาณกัน คาดว่ามีสมบัติเช่นทองคำและอื่นที่ยังหาไม่เจอ ถูกซุกซ่อนอยู่มากถึง $37,000,000,000 เลยทีเดียว ลองดูสารคดี  nazi gold ตอน  The Nazi Gold of the Nazi Underground  ของ National Geographic ได้ที่ https://www.youtube.com/w

ตอบคำถามจาก message น้องเขียนมาชวนคุย แล้วถามที่น่าสนใจว่า "อยากทราบวิธีการที่จะทำตัวเองให้ขยันเหมือนพี่บ้าง" ออกตัวก่อนผมก็ไม่ได้ขยันอะไรมาก แต่พอมันเป็นอาชีพ วินัยมันทำให้เราต้องลงมือทำเอา คือไม่ได้พูดเท่ห์แต่มันต้องทำจริงด้วยเพราะมันผลกระทบต่อผลงานของเรา เช่นบอกว่าเขียนไดอารี่ ก็ต้องเขียนจริงๆ เพราะไม่เขียนเราก็วิเคราะห์ผลการเทรดตัวเราไม่ได้ หรือบอกว่านั่งสมาธิ อันนี้ถ้าไม่ทำก็รั่วเทรดตลาดยากๆอย่างค่าเงินไม่ไหว ผมเชื่ออย่างว่าทั่วไปไม่มีใครเป็น คนอยากขี้เกียจหรอกครับ น้องไม่ต้องไปโทษตัวเอง เพียงแค่บางทีเรายังหาเป้าหมายจริงๆไม่เจอ ทำให้ แรงจูงใจมันยังไม่มี อย่างพี่มันสนุกยิ่งอ่านยิ่งทำยิ่งมันส์ได้เรียนรู้  อีกอย่างต้องมี passion คำนี้พูดกันเยอะ แต่เชื่อเถอะมันหาได้เจอไม่ง่ายหรอก ผมเคยเจอไม่น้องอยากมาเทรดหุ้น เทรดเก็งกำไร เพราะอยากรวย อย่างเท่ห์ แต่เอาจริงๆไม่ได้ชอบ พอผ่านปีแรกไม่ได้ก็เลิกไป ซึ่งจริงๆ ถ้าหาตัวเองเจอ ทำอะไรมันก็สำเร็จได้นะไม่ต้องตามกระแสมาเทรดหุ้น เทรดอนุพันธ์ก็ได้ พูดจริงๆ สุดท้ายที่ยากสุดคึอ การขยันต่อเนื่อง บางทีพอเรา แก่วัด ทำได้เยอะ มันทำให

เมื่อคืนคุยกับ น้องที่ให้เทรนเพื่อไปแข่ง trading ด้วยกันว่าจะแชร์ list ที่ผมอ่านประจำวัน ทุกสัปดาห์ให้  วันนี้ เลยขอให้ Note เป็นตัวแปะ ส่วนหนึ่งคือพวกเราสนใจได้ไปอ่านตาม อีกส่วน ผมได้ใช้อันนี้แทน ever note ในการแปะด้วย เพราะอันนั้นแชร์ฺไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากมีคลังแสงส่วนตัวเยอะจัด เดี่ยวความลับรั่วไหล 555  ผมจะเริ่ม สัปดาห์นี้ สัปดาห์แรกเลยแล้วกัน แปะ link ที่น่าสนใจให้ ส่วนมากที่แชร์ได้ จะไม่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา จะเป็นเรื่องที่ผมอ่านทุกเช้า ตอนกินกาแฟ จาก feed และจากเว็บที่สนใจ แล้วเก็บสะสมไว้ใน clip board น้องๆที่อยากศึกษาเพิ่มก็ไปแกะเอา แต่ผมไม่แปลให้นะ อย่ามาถามโดยไม่อ่าน หรืออยากรู้แต่ไม่ลงทุนทำอะไร อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์แน่ๆ -------------------------------------------------------- 1. Prop-Trading Firms – A New Trend For IB’s, White Labels http://www.financemagnates.com/executives/insights/prop-trading-firms-a-new-trend-and-breakthrough-for-ibs-white-labels/ 2. How To Measure Risk in Forex http://www.financemagnates.com/executives/insight