cwayinvestment

visualcapitalist นำเสนอข้อมูล info graphic ที่เกี่ยวกับ Deutsche Bank ข้อมูลน่าสนใจดี แสดง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิด พร้อมการปรับตัวลงของ ราคาหุ้น ที่เป็นประเด็นเพราะปีนี้ Deutsche Bank เข้าขั้นวิกฤติหนักพอควรแล้ว เนื่องจากราคาปรับตัวลง -48% ที่ $12.60ทะลุโซน low ระดับ 31 ปี ยิ่งกว่าตอน subprime 2008 เสียอีก แถมมีแรง short sell จากเหล่านักเก็งกำไรมาสบทบไปอีก ปัญหาใหญ่ก็เหมือนผมเคยนำเสนอมาคือเรื่อง ตราสารอนุพันธ์ ขนาดมหึมา ,ผลการดำเนินกิจการที่อ่อนแอ ปี 2015 ขาดทุนไป €6.8 billion,  การทุจริตกรณีโกง Libor rates ที่มีลูกจ้างของ DB ไปเกี่ยวซึ่งบริษัท settle อาจจะจ่ายค่าปรับ $2.5 billion รวมถึงแรงกดดันจาก Brexit ที่เข้ามากระทบ เนื่องจากรายได้ 19% มาจาก UK ล่าสุดมีการเตือนถึงสถานะที่เปราะบางบนความเสี่ยงจาก IMF และ Deutsche Bank ก็ยังไม่ผ่านการประเมิน stress test ของ Fed จะจบยังไงต้องรอดู ถ้าออกมาไม่ดี คงเหนื่อยและมีกระทบไปทั่วแน่นอน นักวิเคราะห์คาดว่าคงจะต้องมีการขอรับความช่วยเหลือจาก รัฐบาลเยอรมัน หรือ ECB ต่อไป เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไป ชมภาพเต็มๆที่ http://www.visualcapitalist

โดนไล่ออกเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Brett Barna ตำแหน่ง portfolio manager ของ Moore Capital ที่มีข่าวอื้อฉาวไปกับ pool party สุดเหวี่ยงสไตล์ Wolf of Wall Street ที่ทำลาย Hamptons Mansion ขนาด 8 acre มูลค่า 20 ล้านเหรียญ ด้วยปาร์ตี้ส่วนตัว หนึ่งวันที่จัดเต็ม มีทั้งดนตรี ดีเจ เหล้า แชมเปจญ์ หญิง กิจกรรมสุดเหวี่ยง กับแขกเกือบ 1000 คน ธรรมดาจัดปาร์ตี้ที่บ้านตัวเองคงไม่มีประเด็น แต่ คนนี้ดันไปทำเอาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่ Hamptons เดือดร้อน เจ้าของบ้าน AirBNB ที่ Brett Barna ไปต กลงเช่าโดยแจ้งว่าจะจัดปาร์ตี้เพื่อระดมทุนการกุศลเล็กๆขนาด 50 คนเพื่อหาเงินช่วยเหลือสัตว์ แต่พอเจ้าของเห็นวีดีโอและภาพปาร์ตี้ในอินเตอร์เน็ตก็ ไม่พอใจอย่างมากเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดกับตัวบ้าน สระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์ และของที่ถูกขโมย รวมถึงขยะจำนวนมาก เป็นเงิน $1 million ซึ่ง AirBNB ก็ออกมาสนับสนุนเจ้าของบ้านในการฟ้องแถม แบน Brett Barna จากบริการของ AirBNB ตอนนี้เลยเกิดเป็นข่าวใหญ่ แน่นอนว่าพอเป็นข่าวปาร์ตี้สุดเหวี่ยง จนทำคนอื่นเดือดร้อน ทำให้บริษัท Moore Capital ออกแถลงข่าว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทว่

ตอบคำถามเรื่อง algorithmic trading และอยากให้ช่วยแนะนำว่าจะเริ่มศึกษาอย่างไร ผมตอบรายชื่อหนังสือไปให้แล้ว และจะมาแนะนำอีก 1 คลาสสอนที่ผมบรรยายไว้ 2 ชม.เต็ม แถมมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมให้ดูด้วย เข้าไปเรียนรู้ได้จาก cwayinvestment channel รายละเอียดหัวข้อตามนี้ เรียนรู้เรื่องของ algorithmic trading -การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ robot trading - กลยุทธ์การเทรด ที่นิยมสำหรับ algorithmic trading - Quant trading - กูรูสายที่ประสบความสำเร็จของโลก - หนังสือ สำหรับการเรียนรู้ -เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบ­บ - ตัวอย่างการทำ robot trading ใน tfex / forex ด้วย MT4 - การออกแบบและเลือกกลยุทธ์ -การเขียน code โปรแกรม MQL4 - การส่งคำสั่งซื้อขาย - การทำ back testing มาอัพเดตความรู้ที่ https://youtu.be/jj5DOyqTREU

ถ้าพูดถึง Cornwall Capital หลายคนอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นกับชื่อนี้ แต่ถ้าเอ่ยถึง Charlie Geller และ Jamie Shipley คู่หู duo เฮ็ดฟันด์โรงรถหลังบ้าน ที่มีบทบาทโดดเด่นในหนังเรื่อง Bigshort คงจะพอนึกออก  ทั้งคู่เป็นเฮ็ดฟันด์ตัวเล็กแต่ กล้าหาญเดิมพันสวนตลาด mortgage จนทำกำไรมหาศาลจากวิกฤติการเงิน subprime เปลี่ยนจากทุน $15 million กลายเป็น $120 million ในไม่กี่ปี Charles Ledley และ Jamie Mai(ชื่อจริงตัวจริงในโลก) สองคนนี้เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งกองทุนเฮ็ดฟันด์ รวมถึงมีเทรดเ ดอร์มือดีอย่าง Ben Hockett ถ้าจำกันได้ในเรื่องก็คือตัวละครที่แสดงโดย Brad Pitt ที่เป็นอาจารย์และช่วยเหลือสองหนุ่มนี้ให้สำเร็จ ปัจจุบัน Cornwall Capital ที่ยังดำเนินกิจการและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน บทความนี้ valuewalk วิเคราะห์จดหมายถึงนักลงทุนในปี 2015 ของ Cornwall Capital มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลยุทธ์การลงทุน ในหุ้น ,ค่าเงิน, options(ของดีราคาถูก ความเสี่ยงจำกัด นี่เป็นจุดเด่น ของฟันด์นี้ที่เราจะเห็นในหนังเลย) และอื่นๆ รวมถึงมุมมองตลาด เข้าไปอ่านได้ที่ http://www.valuewalk.

จดหมายของ hedgefund ระดับต้นๆของโลก ที่เขียนถึงนักลงทุน เว็บ valuewalk รวบรวมไว้ดีมาก เลยมี hedgefund ดังๆเยอะด้วย มี update ถึง ปี 2016 ลองเลือกเข้าไปอ่าน จดหมายของแต่ละที่ได้ เราจะเห็นมุมมองต่อตลาดและสถานการณ์ของเศรษฐกิจ รวมถึงแนวคิดในการบริหารเงิน บริหารความเสี่ยงของเหล่าผู้บริหารกองทุนเฮ็ดฟันด์ ใน link รวมรายชื่อ hedefund ดังๆไว้ ใครอยากศึกษาลองเอา google ค้นดู เว็บ เพื่อดูกลยุทธ์ของแต่ละฟันด์ได้อีกด้วย ผมเชื่อว่า จำนวนมาก เราอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อ แต่พวกนี้ AUM หลัก ร้อยล้านเหรียญขึ้นและพอเข้าไปดู จะไปพบกลยุทธ์อะไรเจ๋งๆเพียบเลย บางฟันด์เขียน รายงานดีมากแถมมีส่วนของ strategies ที่เปิดให้เราเข้าไปทำความเข้าใจเบื้องต้นได้ด้วย(จริงๆเขาจะขายของ) http://www.valuewalk.com/2016/02/hedge-fund-letters-to-investors/

ข่าวนี้ของบลูมเบริกน่าสนใจดีครับ กับการแข่งขันที่ตลาดสหรัฐ เปรียบเทียบผลงานของ traditional hedge funds (กลุ่มกลยุทธ์ long short) กับ Quant Fund ในปี 2016 โดยรายงานข่าวบลูมเบริกอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของ Mark Connors จาก Credit Suisse Group AG ระบุว่า Quant fund ( hedgefund กลุ่มที่ใช้ AI) ในการเลือกหุ้น และเทรด(valuation and momentum strategies) สามารถทำผลงานได้ดี ในปี 2016 โดยเก็บ payoff จากการทำ new high ของ S&P500 ยกขึ้น 16% ได้จำนวนเพิ่ม 11 point คุณ Mark Connors บอกว่าปีนี ้ return ของ Qaunt strategies น่าจะมากกว่า 8% โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการเข้าซื้อกลุ่มพลังงานที่ราคาเพิ่มขึ้นจากโมเมนตรัมโดยเดือน june ที่ผ่านมาบวกถึง 18% โดดมากสุดในทุกกลุ่มของ S&P500 ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเฮ็ดฟันด์ส่วนใหญ่ที่เปรียบเทียบ ทำตรงกันข้ามกับ machine ไม่ขายหุ้นออกไปหมดก่อนตลาดจะวิ่ง หรือไม่ก็ตกรถพลาดโอกาสเพราะไม่ได้ทำอะไร จากภาพที่เขาเปรียบเทียบ ก็จะเห็นว่า Quant momentum strategy ที่ใช้ AI ทำผลงานปีนี้ ชนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ traditional hedge funds บลูมเบิรกเลยสรุปว่ายกนี้ machine เอาชนะ

บทความจากเว็บ world economic forum เขียนโดย Joe Myers พูดถึงงาน ที่งานที่คงอยู่ งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น และงานกำลังจะหายไป จากการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือระบบ AI ในปี 2035 (อีก 20 ปีข้างหน้า) การปรับเปลี่ยนของระบบธุรกิจและสถานที่ทำงาน ก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยเฉพาะการลดต้นทุนแรงงานด้วยระบบ Automation ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะและประสิทธิ์ภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเข้ามาแทนที่งานของคนในบาง ประเภทของงาน ที่เน้นการใช้แรงงาน หรือประเภททำซ้ ำ ไม่มีความซับซ้อน ส่วนคนต้องปรับตัวให้มีทักษะ ความชำนาญและความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น หรือมีความเฉพาะเจาะจงขึ้น บทความเขียนถึง งานที่จะมีให้มนุษย์ทำในปี 2035 จะเป็นงานด้าน การใช้ความคิด การตัดสินใจ และงานด้านการปฏิสัมพันธ์กับคน(บริการและการต่อรอง) รวมถึงจะเกิดงานใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , Big Data และการขยายตัวของ Internet of Things สรุปคราวๆ ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.weforum.org/agenda/2016/02/these-scientists-have-predicted-which-jobs-will-be-human-only-in-2035/?platform=hootsuite

วันนี้มีน้องเทรดเดอร์มาปรึกษา เขาเอาเทคนิคเรียกว่า zone recovery area แนวคิดของฝรั่งคุณ Joseph Nemeth ที่กำลังโด่งดังใน you tube ยอดคนฟังเกือบแสน แนวคิด zone recovery เขาเอามาทำเพื่อทดแทนการ stoploss ด้วยแนวคิดง่ายๆที่ว่า ราคา มันไม่ขึ้นก็ลง ทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นใช้พลวัตรของตลาด มาเป็นตัว cover loss ซะจะได้ไม่ต้องขาดทุน ผมไม่ขอสรุปว่าใช้ได้หรือไม่ แต่จะสาธิตการทำงานของอัลกอริทึ่ม Zone recovery tactic ด้วยการเขียนโปรแกรม robot trading เพื่อจำลองการทำงา นกับตลาดจริง สินค้าจริง แล้วมาอภิปรายข้อดีข้อเสีย ลองศึกษาเทคนิคต่างๆไว้ก็ไม่เสียหลายครับ เพราะทุกวิธี ทุกแนวคิดบนโลกนี้มันมีข้อดีข้อเสียเสมอแหละ ใครที่สนใจเทคนิคนี้ลองเข้าไปชมได้จาก link ด้านล่างครับ https://www.youtube.com/watch?v=DX34jq9q7OQ

มีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง รู้จักกันมานานมาก ท่านอยู่ในตลาดมาเกือบ 20 ปีแล้ว เลยดูดเคล็ดไม่ลับเทคนิควิธีการเอาตัวรอด ให้อยู่ในตลาดนานๆมาฝากกัน ในรายการ Trader Talk ตอน Habits of Survival trader แวะเข้าไปดูได้จาก link ด้านล่างครับ https://www.youtube.com/watch?v=AMnxylSN6N8

อธิบายตอบคำถามน้องเทรดเดอร์จากติว เรื่องของ GRID Trading System - กริด มีข้อจำกัด ไม่ใช่กลยุทธ์วิเศษ -นำกริดไปใช้ต้องเข้าใจ และจัดการกับข้อจำกัดให้ได้ - กริดพื้นฐานไม่ซับซ้อน แต่พัฒนาต่อให้ซับซ้อนได้เช่น non linear grid , การจัดจำนวน order ที่แปรผันตามข้อมูลพฤติกรรมราคา - ใช้ประโยชน์จาก volatility ของสินค้า -กริด ไม่จำเป็นต้อง มาร์ติงเกล , double lot เสมอไป - ใช้ volatility มาช่วยในการรวบโซน หรือการจัดการ position size - การเทรดกริดทำได้หลายแบบ ทั้งตามทิศทางราคา และสวนทิศทางราคา มีข้อดี ข้อจำกัดแตกต่างกันไป - การเทรดกริดตามทิศทางราคา สามารถใช้ความได้เปรียบในการปรับต้นทุน และลดการเพิ่ม DD ได้ด้วย - ไม่ stoploss เป็นไม้รายออร์เดอร์แต่บริหารเงินและการขาดทุนเป็นโซน ผสานกับการ hedge กับสินค้าบน negative correlation layer - กริดป้องกัน ความเสี่ยง แบบการใช้ leverage ต่ำ ดู vdo สาธิตการทำงานของ dynamic grid ได้จาก link https://www.youtube.com/watch?v=ZPASg_wa6mA

ตั้งแต่ทำรายการ trader talk พบว่ามี คนติดตาม มากขึ้น ในช่องของ youtube ตอนนี้สมาชิกเกิน 8000 แล้ว อันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติ ดตาม หวังว่าจะได้รับสาระความรู้ ไปเต็มๆ บอกทีมงานว่าต้องสร้างเนื้อ หาดีๆและมีประโยชน์ พยายามจะไม่ทำให้ท่านที่เข้ ามาติดตามเสียเวลาไปเปล่าๆ  จำนวนสมาชิกที่ตามเกิน 50% เป็นมือใหม่ มีคำถามกลุ่มหนึ่งถามมาบ่อย มากว่าทำยังไงจะเทรดได้เก่ง ๆ คำตอบของผมง่ายครับ ไม่มีความลับอะไรนั้นคือการ ฝ ึกฝน พยายามเทรดให้ได้มาก เก็บประสบการณ์ช่วงโมงบินไป เราเรียนรู้หรือพัฒนาระบบได ้ ถ้าไม่ทดสอบไม่เทรด มันก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่า  สิ่งนั้นมันดี หรือมันใช้ได้จริง ดังนั้นต้องลงมือทำ และเรียนรู้กับมัน การสะสมชั่วโมงบินในตลาดได้ มาก มันจะทำให้เราเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆจากสนามจริ ง ที่ช่วยเราพัฒนาได้ในอนาคต ผมเองนอกจากการอ่าน การฝัง หาความรู้ใหม่ๆแล้ว แต่สิ่งที่ผมไม่ละเลยนั้นคื อการฝึกเทรด แต่ละสัปดาห์ ผมยังต้องติดตามตลาด ทำการบ้านและฝึกเทรดอย่างต่ อเนื่องเสมอ โดยเฉพาะกลยุทธ์ระยะสั้นอย่ าง scalping ที่มันต้องใช้ skill ด้านการคิดการตัดสินใจ เพื่อให้ เราอยู่ในเกมส์ ฝีมือไม่ตก และเข้าใจ rhythm

มี email ถามมาว่า MAM กับ PAMM ต่างกันอย่างไร ? สรุปคราวๆ มันเป็นระบบ allocation และการบริหารบัญชี ซึ่งเป็นลักษณะปิดภายในโบรก เกอร์(ไม่สามารถข้ามโบรกเกอ ร์ได้) MAM ย่อมาจาก Multi-Account Manager เป็นลักษณ์ software ที่ ผู้บริหารเงินใช้เทรดหรือลง ทุนผ่านบัญชีย่อยต่างๆ ที่อาจจะมีกลยุทธ์หรือมีสัด ส่วนของเงินต่างกัน ข้อดีมันง่ายอยู่ใน terminal เดียวหรือสามารถส่งคำสั่งคร ั้งเดียวแต่ execute บนบัญชีย่อยได้พ ร้อมกันในสัดส่วนเงินต่างกั น ตัวนี้จะมีที่นิยมคือของ MT4 MT5 และ Trade station PAMM ย่อมาจาก Percentage Allocation Management Module ตัวนี้ เป็นระบบบริหารเงิน ที่นักลงทุนสามารถร่วมลงเงิ นกับ Money manager ตามสัดส่วน และระบบจะแบ่งผลกำไร ตาม % เงินที่ลง PAMM นี้ซับซ้อนกว่าแค่โปรแกรมเพ ราะจะมีเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงทางกฏหมายและ Money manager สามารถขาร์จ ค่า fee จากผลกำไรได้ด้วย ตรงนี้ไม่ได้มีทุกโบรกเกอร์ บริการ บางโบรกเกอร์มีขนาดบัญชีขั้ นต่ำ กำหนดปริมาณนักลงทุน ระยะเวลาลงทุน และมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหร ับบัญชี นอกจากนี้ PAMM ยังมีการแข่งขันผลงานเพื่อด ึงนักลงทุนคนอื่นๆ ที่เป็นลูกค้าของ

อย่า Over Trading  อยากเตือนเรื่องนี้อีกรอบ โดยเฉพาะช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ มีท่านหนึ่งส่งพอร์ต TFEX มาให้ดูเห็นแล้วเป็นห่วงเลย เพราะท่านมีเงินไม่มากแต่อัดเต็ม ใช้ leverage เต็มที่ พอพลาดมาพอร์ตระเบิด ก็เครียด (พยายามจะใช้เงินน้อย ไปล่ากำไรก้อนใหญ่บนความโลภ) ผมบอกเสมอเทรดอนุพันธ์ พอร์ตมันล้างขาดทุนเป็นศูนย์ได้เสมอ ไม่ใช่ product มันเป็นศูนย์นะ อันนี้กลัวคนจะสับสน ถูกครับ SET50 มูลค่ามันยังไงก็ไม่เป็น ศูนย์เพราะถ้าดัชนี set50เป็นศูนย์นั้นคือ มันเกิดไม่ได้  หรือถ้าเกิดประเทศวิกฤติแล้ว(ธุรกิจหลักมาพังพร้อมกันมันก็ยาก) แม้ SET50 ไม่เป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ แต่พอร์ตเราล้างเป็นศูนย์ได้นะครับ แยกประเด็นดีๆ เพราะถ้าเราใช้ margin สูง หรือเทรดแบบ Over trading เช่น มีเงิน 100,000 กว่าๆ แต่กดกันไป 9-10 สัญญา มันตรึงมาก พอตลาด volatile ลากไปแรงๆ ก็ต้องโดนเรียกเติมเงิน หรือถ้าไม่มีมาเติมก็โดนบังคับปิด แล้วขาดทุนพอร์ตล้างไป หรือไม่ก็ติดหนี้ ต้องหาเงินมาจ่ายส่วนต่างเพิ่มอีก พูดเรื่องนี้ เพราะไม่อยากให้ Over trading ถ้าเทรด TFEX SET50 ไม่อยากล้างพอร์ต ก็อย่าใช้ Leverage ครับ วางเงินเต็ม บวกเสริมไปอ

 paper ชื่อ Finding Big Alpha In Big Data The Evolution of Active Investing ของค่าย BlackRock จากทีม Scientific Active Equity (SAE) Group  พูดเรื่อง Data science และการสกัดเอามูลค่าจาก Big data(องค์ประกอบของข้อมูล ต่างๆจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การดำเนินงานของบริษัทและอื ่นๆ) เพื่อมาเพิ่ม edge ในกลยุทธ์การลงทุน หรือมาสร้าง al pha แบบยั่งยืนในพอร์ตโฟลิโอ ให้กับลูกค้า บทความนี้เขียนไปในมุมมองเช ื่อว่า data-driven และ scientific method จะเป็นตัวกำหนดความได้เปรีย บในอนาคตของ บริษัทโลกการเงิน และเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ย ุคหน้า ตรงนี้บทบาทของdata scienceและองค์ความรู้การจั ดการ Big Data เข้ามาช่วยแง่การสกัดเอาสัญ ญาณหรือจุดสังเกต พิเศษบางอย่างที่ช่วยมนุษย์ มองเห็นและเข้าใจ สิ่งที่เป็นไปหรือจุดผิดปกต ิ ได้ดีขึ้น อันนี้เข้าทาง Quantitative Investing ซึ่งสายนี้ที่ เขาเน้นเรื่องการเล่นกับข้อ มูล และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ก็พัฒนาและสร้างกลยุทธ์ประก อบการตัดสินใจลงทุน ทำกันอยู่หลายที่ BlackRock ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ขายตร งจุดนี้ และเชื่อว่ามันเป็น key ของการแข่งขันในอนาคต ใน

Trading Boot Camp รายการใหม่ที่จะปูพื้นฐาน(ร ะดับ Basic)และติวกลยุทธ์เทคนิคก ารเทรด การบริหารเงิน บริหารความเสี่ยงให้กับเทรด เดอร์ ผ่าน vdo ตอนสั้นๆเป็นหัวข้อ ที่มีเนื้อหากระชับและเข้าใ จง่าย ใช้เวลาสั้นๆประมาณ 20 นาที ในการเรียนรู้ ตั้งใจทำโปรเจคนี้นานแล้ว เพิ่งจะหาเวลาว่างลงตัวได้เ ริ่ม โดยทั้งรายการจะมีทั้งหมดปร ะมาณ 120 ตอน ผมทยอย update ไปเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ จนถึงต้นปี 2017 คนอยากเรียนเรื่องการเทรด  คอยติดตามแล้วกัน อันนี้คือส่วนหนึ่งของโปรเจ ค เทรดเดอร์กลับบ้าน ที่เคยคุยให้ฟัง เป้าหมาย เราจะให้ความรู้ ปูเทคนิคการเทรด ให้ เพื่อที่จะได้สร้างเป็น skill สำหรับ การเก็งกำไร ที่ถูกต้อง บนความเสี่ยงที่เหมาะสมและอ ยู่รอดในตลาด และจะได้ใช้การเทรดเป็น การหารายได้เสริม จากธุรกิจ หลัก หรืองานประจำ ตอนแรกเรียนเรื่อง market analysis พื้นฐานของการเก็งกำไร เบื้องต้น https://www.youtube.com/ watch?v=gONS-QshmWQ

ผมมีโอกาสได้คุยกับเทรดเดอร ์หลายท่าน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีคำถามเยอะมาก ว่า technical analysis มันใช้งานได้อยู่ไหม? ผมเองก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว ่ามันใช้งานได้ ถ้าเราใช้เป็นใช้อย่างเข้าใ จ จริงๆไม่ค่อยแปลกที่หลายคนเ จอปัญหา เพราะ 80% ของสายใช้เทคนิคอลปกติ มันไปทาง trend flowing หรือ momentum trading พอตลาดมันขาดโมเมนตรัมหรือผ ันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหามันเกิดทันที ยิ่งถ้าใครใช้แบบมโนศาสตร์ หรือขาดความเข้าใ จดีพอ พฤติกรรมราคา พฤติกรรมตลาดที่ไม่ปกติ มันทำให้เกิดการเสียหายขาดท ุนได้เยอะ คำแนะนำอีกอย่างของผมคือ อยากให้เทรเดอร์หันมาใช้ เทคนิคอลแบบเป็นวิทยาศาสตร์  หัดเรียนรู้ หัดทดสอบ ทดลอง และปรับปรุงวิธีการใช้งานให ้เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง อย่าติดกับตำราเก่าๆ เกินไป บางเรื่องมันถูกคิดมันถูกสร ุปมาตั้งแต่ยุค 1990 -2000 อาจจะเป็นจริง สมเหตุสมผลในตอนนั้น แต่ตลาดปัจจุบันไม่ว่าจะตลา ดหุ้น ตลาดค่าเงิน ตลาดทองคำ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของขนาดเม็ดเ งิน เรื่องของกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ขึ้น(Algorithmic trading /  HFT) และเรื่องของระดับค่า volatility ของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจาก อดีตมาก ดัง

ตัวอย่างระบบ GRID ในหุ้น ผมทำระบบใช้ renko brick มาเป็นตัวช่วยอ่านพฤติกรรมราคาสำหรับ GRID Trading System ในการสะสมหุ้นและสร้างกระแสเงินสด(ปันผล+การปรับต้นทุนตาม volatility) ไอเดียเบื้องต้นที่แชร์ได้ประมาณนี้ ขอแชร์เพื่อการศึกษา ถ้าจะนำระบบไปใช้ ต้องทดสอบระบบก่อนทุกครั้งที่จะเทรดเงินจริงนะครับ 1. เลือกหุ้น เจ๊งยาก ล้มละลายยาก เป้าหมายคือการสะสมหุ้น 2. หุ้นมีปันผลดี กรณีติด หุ้นใน inventory ได้ปันผลชดเชย 3. มีกองทุน หรือรัฐ ถือหุ้นใหญ่ 4. ไม่ใช้ margin วางเงินเต็มจำนวน 5. เริ่ม setup เข้าไม้แรก ตอนเกิด discount จาก SET ติดลบ ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาปกติ(MA200) อย่างน้อย 25-30% รอตอนตลาด panic >> คำสอนพี่เอ็นโดฟินเลย ซื้อหุ้นดีตอนตลาดไม่ปกติ 6. ซื้อเมื่อราคาสร้าง cluster ยืนเหนือแนวรับ 7. ซื้อสะสมตาม zone เมื่อ Brick เป็น bullish ราคายกตัวต่อเนื่อง(average up) 8. ขายในราคาสูงกว่า ราคาเข้าซื้อ(ขายเมื่อมีกำไร) 9. ขายตาม zone เมื่อ Brick เป็น bearish ปรับต้นทุนไปเรื่อยๆ 10. ทำ cashflow กระแสเงินสด จนกำไรถึงเป้า 100% ทำคลายเครียดเรโซ ดึงทุนออกปรับต้นทุนให้เป็น 0 ได้ สร้าง GRID เป็น alpha ของ

sniper trading เน้นเทรดให้แม่น เทรดให้คมยิ่งน้อยแต่มีประส ิทธิภาพสูง ทั้งในแง่การทำกำไรและระยะเ วลาการหมุนเวียนกระสุน  ในภาพเป็นตัวอย่างระบบเทรด sniper trading ต่างจากภาพระบบก่อนหน้าที่เ ป็น scalping เทรดสั้นเน้นรอบตาม volatility ตลาด แต่พอมาใช้กลยุทธ์ sniper trading ก่อนจะยิง ต้องคิดและมองให้ดีพอควร สิ่งที่ต้องจำกัดคือ จำนวนกระสุนและพยายามยิงให้ ผิดน้อยที่สุด(ผิดได้แต่ต้อ งไม่มาก) ผมทดลองระบบนี้เทรด มา 1 ปี(หยุดไป 2 เดือนเพราะป่วย) รวมยิงไป 81 order พยายามกำหนดเป้าของ risk per trade ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา เน้นความสเถียร คือทำกำไรต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องการให้เสี่ยงเก ินไป เช่นเดียวกัน ตอนถูกทาง ก็ต้องทำกำไรได้คุ้มค่ากับก ารรอคอยพอสมควร แต่รอบจะกำหนด RRR ไว้มากกว่า 1:5 เสมอ  ปล. ไม่ต้องไปสนใจกำไรมาก เอาไอเดียมาให้ดู น้องๆจะได้ใช้เป็นแนวทางการ ฝึก กรณีสนใจแบบนี้ เป็นเทรดเดอร์ การเทรดให้ดี ต้องทำได้ต่อเนื่องและยาวนา น เราจะเทรดดีบางเวลา หรือเฉพาะช่วงตลาดง่ายไม่ได ้ หรือจะมาขาดทุนหนักตอนตลาดผ ันผวนก็ไม่ดี เพราะ cashflow นั้นคือ รายได้มาหล่อเลี้ยงและทำให้ พอร์ตเติบโต

วันนี้มีคนมาขอคำแนะนำผมเรื ่องการเป็นเทรดเดอร์ คำแนะนำผมคือ เราควรวางแผนแต่ตอนนี้ว่า อีก 5 ปี เราเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไ ร ต้องการเลือกที่จะเป็นแบบไห น เพื่อจะได้ลงมือทำและพัฒนาต ัวเอง อย่างไม่หลงทาง ไม่ว่าจะเป็น - Full time trader >> เทรดเดอร์อิสระ ไม่มีสังกัด - Part time trader >> เทรดไปเลี้ยงลูกไป ทำธุรกิจส่วนตัวไป ใช้การเทรดมาเป็นรายได้เสริ ม - Travel Trader >> เทรด 2 วันเที่ยว 5 วันทำงานได้ในทุกป ระเทศทั่วโลก - Prop Trader >> มือเทรดประจำบริษัทประจำกอง ทุนออกล่าเงิน โลดแล่นสร้างชื่อเสียงในวงก าร เราเลือกได้ ทุกเส้นทาง ล้วนมีข้อดีและมีจุดเด่นเฉพ าะ แต่เราต้องเลือกรูปแบบ การพัฒนาตัว พัฒนาความสามารถ รวมถึงสร้างกลยุทธ์เพื่อจะไ ปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จใ นเส้นทางนั้นๆ สิ่งสำคัญที่สุด อย่าเอาแค่เงิน มาเป็นตัววัด หรือตัวเลือก ให้เราทำอย่างนั้น อย่างนี้ พยายามดูว่า รูปแบบไหนเหมาะกับเรา ตอบโจทย์ชีวิตของเรา และอย่าไปเสียเวลา พยายามทำในสิ่งที่เราไม่อยา กเป็น หรือไม่ต้องการจะเป็น เพราะนอกจากจะไม่สำเร็จในระ ยะยาวแล้ว ความสุขบนเส้นทางการเป็นเทร ดเดอร์ก็จะไม่เกิดอีกด้วย ว

Lessons from the Greatest Stock Traders เป็นหนังสือที่ดีและเหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เพื่อได้แนวทางการศึกษาและพัฒนา  Cway Book club จัดทำสรุปและรีวิว หนังสือเล่มนี้เบื้องต้นไว้ ท่านที่สนใจเข้าไปฟังได้จาก link ด้านล่าง https://www.youtube.com/watch?v=_4HItUzr-nY