วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

Quantitative Trading

งานหลักของ Quant คือการเล่นกับ data ครับ ตรงมีประเด็นมีรายละเอียดและโมเดลเยอะ แต่ยิ่งเล่น เราจะยิ่งเข้าใจ จะยิ่งมองเห็น ธรรมชาติของพฤติกรรมราคา นำไปใช้ประโยชน์ด้านกลยุทธ์การเทรด การออกแบบระบบเทรดขั้นสูงต่อไป



ตรงนี้คือข้อแตกต่างของ Quant จากเทคนิคอล หรือระบบเทรดปกติ ที่จะโฟกัสไปที่ การเคลื่อนที่หรือ movement ของราคาเป็นหลัก เพื่อหา สัญญาณซื้อขาย ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดล หรืองานที่สนอง ต่อการเทรดอย่างเดียว




เทคนิคอล หรือเครื่องมือเทคนิคอล ส่วนใหญ่การพัฒนาโมเดล มันจะมีการกำหนดขอบเขตข้อมูล ที่เฉพาะ ตามสมมติฐานออก มา ปัญหาใหญ่คือ ตลาดมันไม่เป็นเส้นตรง แบบนั้น การนำเครื่องมือไปใช้งาน มันจึงมีข้อจำกัด และไม่เป็นจริงทุกกรณี

Quant ส่วนมาก เน้นการเล่นกับข้อมูล ในโดเมนต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับมัน มองหาจุดไม่ปกติ และสร้างโมเดล ทำการวิเคราะห์ด้วย คณิตศาสตร์ สถิติขั้นสูง เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิด




ตรงนี้มันขึ้นว่าเราจะเลือกอะไร จะศึกษาอะไร แต่สุดท้ายถ้าเข้าใจมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น
ข้อมูลในภาพเป็น S&P500 ที่ผมนำมาวิเคราะห์ก่อนจะสร้างกลยุทธ์เทรด