cwayinvestment

 ปีนี้เน้นเทรดหุ้นอเมริกา เป็นหลัก เลยลองหาเครื่องมือใหม่ มาใช้วิเคราะห์และทำระบบเทรด ทำให้มีโอกาสได้เป็นทดลองเล่น OpenBB Terminal จริงๆรู้จัก OpenBB Terminal ,มาตั้งแต่ปี 2022 แล้วแต่ยังไม่ได้เล่นจริงจังเท่าไหร่ ปีนี้มานั่ง setup และลองใช้จริงจังกับ OpenBB V2.1.0 (ล่าสุดปี 2023) พบว่ามันน่าสนใจมาก   ลองมา 2 สัปดาห์ตอนนี้ผมยังเล่นไม่หมด แต่ของข้างในเยอะมาก ที่สำคัญเป็น opensource ด้วย นั่งแกะตัวอย่างต่างๆ สนุกมากเลย ทีมพัฒนาทุมเทจริงๆ เอาหลายๆอันมารวมลงใน OpenBB , มีทุกเรื่อง ทุกด้าน ทั้งแต่ข้อมูล(Stock,Options,Forex,Crypto, Economic data) ,การทดสอบระบบ, การวิเคราะห์พื้นฐาน งบการเงิน, การวิเคราะห์ Quant analysis ,ยัน Portfolio analysis และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังผสานรวมกับ financial API เช่น Qauntdl, Alpha Vantage, Financial Modeling Prep, Finnhub, Twitter, Coinbase, SEC, Polygon และอื่นๆ อันหนึ่งที่ผมนั่งเล่นมาสักระยะ คือ stock sceener เขารวมตัวอย่างเงื่อนไขการคัดกรองหุ้นไว้เยอะมาก ทั้ง FA และ TA ในภาพผมทดลองใช้ buffett_like ตัวอย่างจาก Finviz ความชอบคือ พอค้นหารายชื่อหุ้นได้ เอ

พอดีมีน้องคนหนึ่ง DM มาถามว่า 2 ประเภทเครื่องมือนี้ต่างกันอย่างไร คิดว่าหลายคนคงอยากรู้เหมือนกัน จึงนำมาสรุปย่อให้ฟังดังนี้ครับ Market Profile กับ Volume profile นั้นแตกต่างกันในด้านการใช้ data แต่วิธีคิดการวิเคราะห์คล้ายกัน คือดูการกระจายตัว หรือ distribution ของ market activity ในกรอบเวลาที่สนใจเช่น ภายในวัน โดยหลักการพื้นฐานคือการจำแนกลักษณะการกระจายตัวของ พฤติกรรมราคา แบบความเป็นปกติ(normal dis)และความไม่ปกติ ด้วยการ plot การกระจายตัวผ่านกราฟ histogram เป็น chart ที่ไม่ใช่ time series แบบกราฟราคาทั่วไป 1. Market Profile (TPO -Time Price Opportunity) นี้ของ J. Peter Steidlmayer ลิขสิทธิ์ของ CBOT ดูพฤติกรรมตลาดในกรอบ day ตัวนี้ในหนังสือ Technical Analysis ของ John Murphy สอนไว้ละเอียดเลย อ่านตามนั้นได้ สรุปสั้นๆ ใช้ตัวอักษร A,B,C,D เป็นตัว marker นับ เพื่อดูการกระจายของราคาใน price level ต่างๆ ตามโมเดลของ CBOT ส่วนการนับ TPOหรือเลือกข้อมูลราคา นั้นจะมาร์คอักษร ทำความถี่การสังเกตทุก 30นาที ถ้าราคา TPO ซ้ำโซน Price level ก็ขึ้นแถว ต่อๆไป ดังนั้นเราจะเห็นการกระจายตัวของ ราคา ที่เกิดภาย

 มีกำไร แต่ขายไม่ทัน ด้วยความลังเลบ้าง(อยากได้กำไรเพิ่ม), ตั้ง Target Price สูงเกินจริงบ้าง(จากกำไรกลายเป็นขาดทุน) ปัญหาพวกนี้ทางแก้ไขหนึ่งคือต้อง focus ไปที่การใช้ Trailing Stop ในการเทรดให้ชำนาญและเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาเวลาตลาดผันผวนแทนที่จะไปกำหนดค่าด้วย RRR แบบคงที่ให้ดูคุ้มค่าตามหนังสือ หรือกำหนด target price แบบเอากำไรเยอะๆตามใจของเรา, ลองหัดวิเคราะห์พฤติกรรมข้อมูลราคา, วิเคราะห์ระดับ volatility ให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน แล้วลองใช้ Trailing Stop ที่เป็นการออก(exit)แบบลอยตัวดูบ้าง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเทรดได้เยอะ ครับ(ถ้าใช้เป็น) พูดเรื่องนี้เลยอยากให้เห็นภาพว่า ต่างประเทศเขาทำกันจริงจังมาก เพราะ tactic เล็กๆแค่นี้แต่มีผลต่อ Profit & Loss Curve และ Drawdown มหาศาล สำคัญกว่าการไปนั่งหาเครื่องมือทำนายทิศทางราคาให้แม่นๆเยอะ paper นี้ชื่อ When to sell an asset amid anxiety about drawdowns ช่วยได้เยอะ โดยเฉพาะในช่วงตลาดผันผวน, ซึ่งบางครั้งรอบ mementum ราคามันเปลี่ยน จากเดิมเคยกำไร รอบ 10-15% อาจจะเปลี่ยนกลายเป็นวิ่ง5-8% แล้วสลับลง asset price drawdowns แบบนี้ยิ่งทำให้เทรดเดอ

จากโพสเรื่อง ChatGPT ก่อนหน้า, ที่ผมทำการทดลองให้สอนมือใหม่หัดเทรดหุ้น, มีท่านหนึ่งถามมาว่า ถ้าจะให้สอนแบบละเอียดๆเหมือนหนังสือ ทำได้ไหม เมื่อวานผมเลยลองทำบทความเรื่อง Trend Line Analysis (เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ไม่ซับซ้อนเกินไป) ไปให้ น้องๆเทรดเดอร์ลองอ่าน แล้วลองเก็บ Feed back กลุ่มเทรดเดอร์ที่เข้าฟังว่าพอเข้าใจไหม ? ผลตอบรับคือ เข้าใจในสิ่งที่อธิบาย ทำให้สรุปได้ว่า ถ้าเราสร้างชุดคำถาม ที่มีกรอบ ของ Key word ที่ครอบคลุม, ตัว ChatGPT ก็ช่วยหา รวบรวมข้อมูลมาให้เราได้พอควรเลย ตัวอย่างการทดลองเรื่อง Trend Line ผมทำชุดคำถามด้วยข้อความจากคำศัพท์ สั้นๆง่ายๆ มีหัวข้อคำถาม เช่น - trend line + technical analysis - How to draw a trend line +method - About common mistakes + trend line - trend line and market volatile - trend line and breakout trading - trend line + trend following + trading strategies - trend line + trading + slope + equation - trend line + trading view + pine script example code ผลคำตอบที่ได้ก็ค่อนข้างประทับใจ บางเรื่องอาจจะตอบสั้นๆไม่ชัดมากแต่ โดยรวมถึอว่าไม่ได้มั่ว Knowledge

วันนี้เปิดทำงานวันแรกของปี 2023 อยากนำตัวอย่างการเขียน เป้าหมาย/ความตั้งใจประจำปี (New Year's resolution) มาแบ่งปัน, โดยขอยกเอาอันหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นของเทรดเดอร์อเมริกัน ชื่อคุณ Duncan เป็นเทรดเดอร์สายอยู่รอด เช่นเดียวกันผม เขาแชร์ Trading Goal ประจำปี 2023 ไว้น่าสนใจมาก ความแตกต่างจากคนอื่นๆคือ แทนที่จะไปตั้ง Goal จะชนะตลาดทำ Return 50% 100% หรือจะทำเงินหลายล้าน ไปออกรถสปอร์ตหรู คุณ Duncan ตั้งเป้าง่ายๆ 3 ข้อเพื่อพัฒนาการเทรดของเขาโดยสรุปว่า 1. ไม่เสี่ยงเกินตัว, จำกัด Risk per Trade ที่ 1% ของ equity balance - เรียบง่ายแต่ทำจริงไม่ง่าย ถ้าไม่มีวินัย แต่ถ้าทำได้จะพัฒนา trading process ของตัวเองไปอีกขั้น 2. ไม่ปล่อย Max Drawdown มากกว่า 7.5% (แกวัดแบบ relative จาก High ของ Balance ) - ข้อนี้ก็สำคัญ แต่หลายคนไม่ค่อยสนใจคือการ บริหารจัดการ Drawdown หรือการคุม Downside Risk ถ้าวางแผนก่อน การเผชิญกับการขาดทุนหนักหรือการขาดทุนสะสมจน เงินทุนหมดพอร์ตก็จะไม่เกิด 3. การมี Money Management แบบก้าวหน้า - เทคนิคนี้ปัจจุบันเทรดเดอร์หลายคนนิยมใช้ เพราะใช้ edge หรือผลการเทรดมาเป็น factor กำหนดขนา

พอดีกำลังศึกษาเรื่อง Cloud และ Data center ETFs ทำให้ไปเจอกับบทความสัมภาษณ์หนึ่งของคุณ Andy Bechtolsheim เป็นคนสำคัญอีกคนในวงการทำให้พบว่าชายคนนี้เป็นอีกคนที่มีวิธีคิด และมุมมองธุรกิจที่ น่าสนใจมาก Andy Bechtolsheim วัย 67 ปี เป็นอีกบุคคลที่อาจจะไม่เป็นกระแสมากบนหน้าสื่อ แต่เขาเป็น วิศวกรไฟฟ้า ผู้ประกอบการ และนักลงทุน ที่รวยอันดับต้นของโลก ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ $9.2 billion , Bechtolsheim เป็น co-founded Sun Microsystems ในปี 1982 เป็นอีกคนที่บุกเบิกธุรกิจและการพัฒนาด้าน Computer & IT ของโลกอีกคน สิ่งที่ทำให้เขาร่ำรวยได้ น่าเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ และการกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆ(เขาไม่ได้เป็นสายวิชาการแบบหัวสูงติดกรอบ เขาไม่ได้จบ phd แต่เป็นคนที่เน้นเรื่องการปฏิบัติ ,การมองหา solution ใหม่ๆที่พัฒนาให้ดีขึ้น) ซึ่งการลงทุนที่เป็นชัยชนะ อันหนึ่งของ Bechtolsheim คือ เขาเป็นคนแรกๆที่่รับฟังและมองเห็นโอกาสจาก Larry และ Sergey ในแผนการก่อตั้ง Google ตอนปี 1998 เริ่มต้นโดย Andy Bechtolsheim ได้เขียนเช็ค 100,000 เหรียญให้ทันทีเพื่อเริ่มดำเนินการและเข้าเป็นหุ้นส่วนของ Google ตั้งแต่เริ่มต้นบริษ