วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

พฤติกรรมตลาดช่วงคริสต์มาส 2018

ภาพประกอบการอธิบายสรุปพฤติกรรมราคา fx ทีผมพูดถึงเมื่อคืนนะครับ โดยสรุปเหมือนได้กล่าวไป เดือนธันวาคม ปลายปี 2018 ภาวะความวิตกกังวลเข้ามาเต็มๆ บางกูรูเขาบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรป ญุี่ปุ่น เข้าภาวะตลาดหมีช่วงเริ่มต้นแล้ว (แต่ที่น่าสนใจคือ บางกูรู บางนวค. ยังไม่ได้เห็นตรงกัน มองว่า ผลประกอบการบริษัทเหล่านี้ยังดี แต่เนื่องจากราคาวิ่งสูงช่วง 2 ปี อาจจะเกิดแค่การปรับฐาน)
สิ่งที่ชัดเจนอีกประการคือ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองสหรัฐประเด็น trade war พักเบรก, แต่สหรัฐมีประเด็นการ shutdown government ที่ร้อนมาล่าสุด เกิดจากขัดแย้งของสองขั่วการเมือง เรื่องงบประมาณสร้างกำแพงชายแดน , รวมถึงประเด็นการวิจารณ์ ลามไปถึงความคิดปลดประธานเฟด ของ โดนัล ทรัมป์ ปมไม่พอใจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
พฤติกรรมราคาสินค้า ตอนนี้ สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น JPY , GOLD, CHF ปรับบวกขึ้นรุนแรงในช่วง 1 เดือน โดยเฉพาะค่าเงิน JPY ที่แข็งค่า จนรัฐบาลญุี่ปุ่นออกมาแถลงความเชื่อมั่น พร้อมรับมือและติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดเงินอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังว่ามีการเก็งกำไร จากภาพจะเห็น การเปลี่ยนแปลงรอบ week เทียบกับ 3 month ค่าเงิน JPY แข็งต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน USDJPY อ่อนลงรุนแรง -2.7% รอบ 3 เดือน
เช่นเดียวกับ Gold สินทรัพย์ปลอดภัยปลายปีได้เฮ เก็บกำไร weekly +2.28% รอบ 3 เดือนแข็งแกร่ง +6.75%


ส่วนค่าเงิน AUD เดือน ธค. ยังอ่อนต่อเนื่อง weekly -1.6% ค่าเงิน USD ทำสถิติ low รอบ 4 เดือน แต่ค่าเงิน USDCAD วิ่งวกกลับทิศ บวกขึ้นมารุนแรงรอบ 3 เดือน(CAD อ่อนตัวลง) +5.32%
ด้านยุโรป รอบ 3 เดือนกดหนักกับ brexit story แต่ week ที่ผ่านมายกกลับมาได้ ก่อนคริตมาส + 0.5%
เหมือนที่ได้สอนไปการทำ data analysis กับการเทรดนั้นมีประโยชน์มาก ช่วยเราวางแผนได้เยอะ เพราะเมื่อเรามีเงินทุนจำกัด การบริหารจัดการเงินต้องทำอย่างฉลาด รองรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกิดให้ได้ การเทรดต้องสอดคล้องกับภาวะตลาดสถานการณ์ ที่เกิดไม่ใช่ไปนั่งมโนเทรดตามอารมณ์ ตามอคติ ที่สำคัญการทำการกระจายความเสี่ยง เช่นเทรด grid multi layer ,การกระจาย order ไม่ไปไล่เทรดซ้ำๆ ติดกันเกินไป ก็จะช่วยให้ รักษาระดับความเสี่ยง ลดโอกาสการขาดทุนหนักได้ดียิ่งขึ้นครับ
ปล1. สรุปคราวๆไว้เท่านี้ ไม่ได้ลงภาพรวมรายปี ลองไปทบทวนเหมือนที่บอก CAD, Gold และ AUD ปีนี้มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
ปล.2 รายปี ส่วนใหญ่ return เป็น ลบ บางตัวลบไม่มาก(1-5%) บางกลุ่มอย่าง AUD ลบหนัก แต่ตลาด volatility มีมากพอให้เทรดไม่ได้แห้ง ดังนั้นถ้าพอร์ต grid เรา บวกได้ แปลว่าเราเทรดบนกลยุทธ์ volatility trading ได้เหมาะสมระดับหนึ่งแล้ว ถ้าปีนี้ยังทำได้ไม่ดี ก็ต้องปรับแผนและกลยุทธ์ใหม่