หัวใจของการทำระบบ ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน เบื้องต้นต้องคุม risk ให้ได้ก่อนไปเร่ง profit ถ้าคุม risk ไม่อยู่แล้ว Drawdown(DD) มันโตเรื่อยๆ ระบบจะลำบาก เราละเลยไม่ได้ ต้อง monitor ตลอดเหมือนดู equity นั้นแหละ ลองวางแผนจัดระดับจุดวิกฤติเอาไว้ เช่นของผมจะใช้ 20% ถ้าเกินผมจะปรับ money management ใหม่ จะลด position size ผ่อนทันที และปรับ Stoploss ให้เหมาะเก็บกำไรไปเรื่อยๆ จนกว่า wining rate มันจะดีขึ้น ค่า DD มันเริ่มเปลี่ยน แล้วค่อยมาลุย เกมส์รุกใหม่ ตรงนี้จะเห็น ผมเอา Drawdown เหมือนตัวคุมหางเสือ จากนั้นดูสถิติของ win/loss ratio ประกอบ ถ้าผลงานไม่ดีแถม Drawdown โต บวกถ้าเจอ consecutive loss เยอะ แบบนี้หยุดเลย ออกมาทบทวนก่อน ถ้าเราไม่คุม DD ให้ดี ยามเจอหนักๆ โดนอัดมากๆ หรือมี consecutive loss มากไม่นานอาจจะล้างพอร์ตได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ robot เทรดมันเร็วมาก อาจจะลองนำค่า Recovery Factor มาใช้ประกอบโดย Recovery Factor = Netprofit / MaxDD ไม่ว่าจะเทรดกลยุทธ์อะไร Trend following ,Momentum trading , Swing trading หรือ Grid แก่นการอยู่รอด อยู่ตรงนี้ ถ้าระบบ คุมภาวะสมดุลของการ สร้างกำไร และการสูญเสีย
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ