วันนี้ได้อ่านบทความ Stop Searching for the Holy Grail ของคุณ Charlie Bilello กูรูนักกลยุทธ์ด้านการลงทุนของ Pension Partners, LLC เขาแชร์การวิจัยและเขียนเรื่องของแนวคิดการสร้างระบบเทรดไว้น่าสนใจ Charlie Bilello เอาตัวอย่างการทดลองในการเทรดด้วยการใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่าง MA ในหลายๆซีนาริโอมาเปรียบเทียบกับ Buy & Hold Strategies ในทองคำ ช่วงเวลา 1975 -2017 ผลการทดสอบดังภาพและตาราง แต่สิ่งที่คุณ Bilello แนะนำนั้นน่าสนใจ เขาบอกว่าแทนจะไปนั่งหา Holy Grail จากโมเดลหรือจากเครื่องมื อเทคนิคอล ใช้พยากรณ์อนาคต ที่ทำไม่ได้ เราควรจะรู้จักใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจ ทำความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานสินค้า + พฤติกรรมราคา และเลือกวางกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องไป optimize หรือพยายามปรับแต่งระบบให้เกิด best performance แบบ over fitting เพื่อทำกำไรมากๆเสมอไป เพราะภาพรวมระยะยาวพฤติกรรมราคาเปลี่ยนได้เสมอตลาดปัจจัยต่างๆ ดังนั้นเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดที่อยู่รอดในระยะยาวทำผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ก็ถือว่าสมควรแล้ว ที่สำคัญมีแผนรับมือสถานการณ์ที่จะเกิด ไม่ว่าตลาดจะดี หรือเลวร้าย เพราะ
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ