วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

MACD System

ผมใช้เวลาในช่วงวันหยุดแบบนี้ ทำสิ่งที่อยากทำเป็นการส่งท้ายปีนั้นก็คือการปรับปรุงและตรวจสอบระบบเทรดและโมเดลที่ใช้มาทั้งปี ยอมรับว่าปีนี้ระบบเทรดทำงานได้ดีทั้งระบบสำหรับ Up trend และระบบเทรดแบบ Sideway บวกกับเป็นช่วงปีทองตลาดขาขึ้นทำให้ผลตอบแทนปีนี้ฟู่ฟ่ามากที่สุดเท่าที่ผมเคยลงทุนในตลาดหุ้นมา สำหรับใครที่ยังหาแนวทางไม่เจอก็ขอเป็นกำลังใจให้พยายามต่อไปนะครับ เพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ ยิ่งเรียนยิ่งได้ ยิ่งฝึกยิ่งเป็นรับรองไม่เสียเปล่าเท่ากับศูนย์ครับ


ผมเองเคยแนะนำให้เพื่อนใช้ระบบ MACD ในการกำหนดจังหวะการซื้อ-ขายหุ้นพื้นฐานแบบอัตโนมัติ ช่วยสำหรับการลงทุนโดยไม่ต้องใช้อารมณ์เป็นตัวกำหนด และเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการซื้อๆขายๆทุกวัน แต่แน่นอนว่า MACD ก็มีจุดอ่อน และที่สำคัญจำนวน วันที่เป็นพารามิเตอร์ในการคำนวณ สำหรับหุ้นแต่ละตัวที่มีพฤติกรรมต่างกันจำเป็นที่จะต้องปรับตั้งให้เหมาะสมกับรอบการเคลื่อนตัวของราคา การใช้ MACD(12-26-9) ตลอดทุกตัว ก็ไม่ใช้ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพนัก ส่วนจะใช้เท่าไหร่นั้นต้องทำวิจัย ทดสอบทดลองหาค่าที่เหมาะสมเอาครับ

วันนี้ผมมีตัวอย่างงานวิจัยเล็กๆที่ผมทดลองทำขึ้นมาเพื่อทดสอบ MACD Trade Sytem ว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการเทรดหุ้นแบบอัตโนมัติได้ดีเท่าใด โดยทดลองกับข้อมูลราคาหุ้น 1 ปีกว่า จากช่วง 09-07-2009 ถึง 9-12-2010 และมีการทดสอบผลกับ MACD(short-long-signal) 3 แบบคือ

1. MACD(20-50-10)
2. MACD(12-26-9)
3. MACD(5-35-9)


ตัวอย่างข้อมูลที่ทดสอบ

โดยกำหนดเงื่อนไขการซื้อคือ MACD มากกว่า Signal line และขายคือ MACD น้อยกว่า Signal line ซึ่งทดสอบกับหุ้นพื้นฐานดี 6 ตัว คือ PTT,PTTEP,PTTCH,SCB,KBANK,PTL บนโปรแกรม efinance smart portal



สรุปผล
1. พบว่า MACD นั้นมีข้อจำกัดในการให้สัญญาณซื้อขายในช่วง ราคา sideway ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดมาก
2. MACD ในแต่ละช่วงเวลาตอบสนองกับหุ้นแต่ละตัวที่มีรูปแบบการแกว่งตัวของราคาที่ต่างกัน โดยต้องเลือกใช้ค่าคาบเวลาในการคำนวน MACD ให้เหมาะสม เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
3. ในช่วงทิศทางราคาหุ้นขาขึ้น Strong Trend เหมาะกับการใช้ MACD คาบเวลายาว MACD(50-20-10) จะทำให้จำนวนครั้งในการซื้อขายไม่มาก และมีโอกาสทำกำไรได้สูง
4. ทิศทางราคาที่แกว่งตัวแคบ sideway ตัว MACD ในคาบเวลาสั้น จะตอบสนองได้ดีและทำผลกำไรได้สูงกว่า MACD คาบเวลากลางและยาว
5. การใช้ MACD กำหนดจังหวะการซื้อ ขายได้ผลตอบแทนทั้งปีขั้นต่ำถึงประมาณ 20% ซึ่งสูงกว่าการซื้อ ขายตามอารมณ์มาก และจำกัดจำนวนครั้งการซื้อ ขายทั้งปี ไม่ให้มากจนเกินไปนัก ซึ่งลดต้นทุนค่าคอมมิชชันได้อีกด้วย

การทดลองที่นำมาแสดงเป็นเพียงผลคราวๆ จากการทดสอบทั้งหมด เท่าที่จะเปิดเผยได้ แต่ประเด็นใจความสำคัญที่ผมอยากจะเน้นคือ การศึกษาการวิเคราะห์เทคนิคแล้ว ไม่ใช้แค่การท่องว่าตัดขึ้น ซื้อตัดลงขาย เพราะทุกคนก็ใช้ ดัชนีและกราฟราคาเป็น ถ้าใช้สูตรสำเร็จรูปและประสบความสำเร็จ ก็คงรวยกันหมดแล้ว

เราต้องเข้าใจถึงที่มาและวิธีคิด เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหุ้นที่เราต้องการลงทุน และจำเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมของหุ้นผ่านทิศทางราคาและปริมาณซื้อ ขายประกอบด้วย ก่อนจะตัดสินใจใช้เครื่องมือดัชนีชนิดใดในการกำหนด จังหวะการซื้อขาย ศึกษาและเรียนรู้กันต่อไปนะครับ