วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การวิเคราะห์แนวโน้มราคา 2

หลังจากเลือกตั้งเสร็จ สัญญาณตอบรับจากตลาดก็ดีมาก จนลากพาดัชนียาวมาเกือบลุ้น 1100 จุด แต่ถึงยังไงก็ไม่ควรประมาทครับ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะจบเมื่อใด วันนี้มาหัดเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้นกันต่อดีกว่าครับ เอาไว้เป็นเกาะป้องกันตัวจากความไม่แน่นอนของตลาด

ขนาดของแนวโน้ม
จริงแล้วการมองแนวโน้มหรือการมองกราฟราคาหุ้นสามารถมองได้หลายกรอบเวลา (Time Frame, TF) ซึ่งล้วนแต่ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือกลยุทธการลงทุนที่แตกต่างกันไป การเก็งกำไรหรือการล่าส่วนต่างของราคาไม่จำเป็นต้องเล่นสั้นแบบที่หลายคนเข้าใจเสมอไป

แนวโน้มเป็นตัวบ่งชีสำคัญที่ใช้ได้ทั้งในรูปแบบ day trade ที่ใช้ TF ระดับนาที ,week trade นักเก็งกำไรแบบรายสัปดาห์กลาง หรือ month trade ที่ดูกันในระดับเดือนแบบเก็งกำไร EPS รายไตรมาสก็มี เพราะหัวใจสำคัญคือ เมื่อรู้แนวโน้มทำให้รู้จังหวะของคลื่น รู้จังหวะราคาที่ควรซื้อ ดังนั้นมันย่อมได้ราคาหุ้นที่ดีกว่าเดินดุ่มๆลุยไปซื้อ ในวันที่ตลาดทำ New High เป็นไหนๆใช่ไหมครับ ?

ดังนั้นผมของแบ่งกลุ่มของแนวโน้มตามขนาดของกรอบเวลาหรือ Time Frame คราวๆดังนี้

1. แนวโน้มใหญ่ คือ เส้นแนวโน้มราคาที่ระดับ 120 วันขึ้นไป เป็นกรอบที่ใช้ข้อมูลราคาเพื่อดูแนวโน้มระดับใหญ่ ภาพรวมเหมาะผู้ลงทุนถือหุ้นระยะยาว


ภาพแนวโน้มใหญ่ระดับ 3 เดือน กราฟแท่งเทียน 3 เดือน เพื่อลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความผันผวนระหว่างแนวโน้มจะน้อย เหมาะนักลงทุนระยะยาว ที่ต้องการถือหุ้น เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาที่สะท้อนจากการเติบโตของกิจการบริษัทแท้จริง

2. แนวโน้มรอง คือ เส้นแนวโน้มราคาที่ระดับ 30 - 120 วัน เป็นกรอบที่ใช้ข้อมูลราคาเพื่อดูแนวโน้มระดับรอง ภาพแนวโน้มที่สะท้อนความเป็นไปในระดับเดือน


ภาพแนวโน้มรองระดับ เดือน ใช้กราฟแท่งเทียน 1 เดือน เพื่อลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความผันผวนระหว่างแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ตามสภาพของปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นในแต่ละเดือน

3. แนวโน้มกลาง คือ เส้นแนวโน้มราคาที่ระดับ 7-30 วัน เป็นกรอบที่ใช้ข้อมูลราคาเพื่อดูแนวโน้มระดับกลาง ภาพแนวโน้มที่สะท้อนความเป็นไปในระดับกรอบสัปดาห์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ใกล้ชิดขึ้น ระดับสัปดาห์


จากภาพแนวโน้มกลางระดับ สัปดาห์ ใช้กราฟแท่งเทียน 1 สัปดาห์ เพื่อลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความผันผวนระหว่างแนวโน้มจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในแนวโน้มใหญ่ มีแนวโน้มย่อย sideway ปนอยู่ด้วย แต่สำหรับนักเก็งกำไรที่ไม่ต้องการถือหุ้นยาว หรือต้องการสลับตัวเล่นก็จะพบว่า การมองแนวโน้มระยะกลาง จะทำให้มีทางเลือกมากขึ้น

4. แนวโน้มย่อย คือ เส้นแนวโน้มราคากรอบเวลาระดับ นาที ถึง วัน เป็นกรอบที่ใช้ข้อมูลราคาเพื่อดูแนวโน้มระดับย่อยภาพแนวโน้มที่สะท้อนความเป็นไปในระดับวัน ใกล้เคียงสถานการณ์จริง แต่มีความผันผวนของแนวโน้มสูง แต่เป็นที่นิยมในการเก็งกำไรระยะสั้นเพราะมี ช่วงเวลาให้เล่นรอบซ้ำมาก ที่สำคัญกรณีเกิดปัญหากับตลาดแบบที่คาดการณ์ไม่ถึง แนวโน้มจะมีความไวในการสะท้อนเหตุปัจจัยได้รวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการถือเงินสดหรือการทำ hedging ได้ทันถ่วงที

จากภาพแนวโน้มย่อยระดับ วัน ใช้กราฟแท่งเทียน วัน เพื่อลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความผันผวนระหว่างแนวโน้มจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น มีหลายแนวโน้มประกอบกันอยู่ ครบทุกรส เป็นความผันผวนที่ เราสามารถใช้แนวโน้มเป็นตัวสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของราคาได้ อย่างเป็นปัจจุบันที่สุด


สรุป
- แนวโน้มราคาเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดจังหวะการลงทุน นักลงทุนควรอ่านแนวโน้มให้ออกก่อนที่จะลงทุน เพื่อเลือกกลยุทธการลงทุนให้เหมาะสม

- แนวโน้มมีหลายกรอบเวลา Time Frame ซึ่งการมองแต่ละกรอบเวลามีแนวโน้มที่ต่างกันการพูดถึง แนวโน้มย่อมมีการกำหนดกรอบเวลาไว้ด้วย ที่สำคัญการเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมในระบบเทรด เป็นหัวใจสำคัญในการลงทุน

- การลากเส้นแนวโน้มสามารถทำได้ด้วยการใช้เส้นตรงเชื่อมจุดสูงสุดหรือต่ำสุด หรืออาจจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการโมเดลแนวโน้มก็ทำได้เช่นกัน กรณีใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ใช้กรอบเวลาระดับวัน แต่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในพารามิเตอร์จำนวนวัน ตามขนาดแนวโน้มที่ต้องการ

- การลงทุนในแต่ละแนวโน้มมีกลยุทธ์ของระบบเทรดที่ต่างกัน ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการเล่นกันความผันผวน ย่อมต้องเข้าใจความผันผวน เข้าใจจังหวะของคลื่นราคา และหาเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละแนวโน้มนั้นๆเพื่อนำมาใช้ลงทุนต่อไป

- The Trend is your Friend ถ้าคิดเก็งกำไร แล้วคุณไม่มีกำลังพอจะสร้างแนวโน้มราคา จงอย่าสวนแนวโน้ม เพราะแนวโน้มเกิดจาก demand และ supply ทั้งตลาด การเอาชนะด้วยการทัดทานแนวโน้มจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

- สัญญาณซื้อ ในแนวโน้มขาขึ้นมักจะแน่นอนและแม่นยำกว่า สัญญาณซื้อในแนวโน้มขาลง

- สัญญาณขาย ในแนวโน้มขาลงมักจะแน่นอนและแม่นยำกว่า สัญญาณขายในแนวโน้มขาขึ้น

- แนวโน้ม Sideway ต้องระวัง false signal และด้วยความผันผวน กับการแกว่ง การลงทุนต้องระมัดระวังและใช้เครื่องมือที่ไวต่อการผันผวนเช่น oscillator indicator

- แนวโน้มขาขึ้นใน ระยะย่อยระดับ วัน – สัปดาห์ มีตลอดทั้งปี ไม่จำเป็น ไม่แน่ใจจงอย่าเสี่ยงขยันเก็งกำไรใน Sideway

- การใช้แนวโน้มไม่จำเป็นต้องคาดเดาอนาคต เสมอไป แต่เราสามารถใช้แนวโน้มเพื่อสังเกตพฤติกรรมของหุ้น ที่มีผลต่อแนวรับ แนวต้าน ได้เช่นกัน

- ปริมาณซื้อขายสามารถหาแนวโน้มได้เช่นเดียวกับราคา และปริมาณซื้อขาย คือตัวยืนยัน คุณภาพของแนวโน้ม