วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Bollinger band

Bollinger band คือ เครื่องมือที่ใช้บ่งบอกถึงความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของราคาอย่างดี โดยเราสามารถนำ Bollinger band มาใช้ในการวัดแนวโน้มหรือพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ควบคู่ไปกับ indicator ประเภทอื่นๆเพื่อใช้กำหนดสัญญาณซื้อขาย โดย Bollinger band จะช่วยทำให้เราเห็นภาพกว้างของการเคลื่อนที่และความต่อเนื่องของราคาได้ดีมากขึ้น

Bollinger band มีการสร้างกรอบของราคา เพื่อนิยามกรอบทิศทางและทางการเคลื่อนที่ของราคา ณ ขณะเวลาต่างๆโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเป็นตัวแสดงค่าความแกว่งตัวของราคา ซึ่งจะสะท้อนออกผ่านในรูปแบบความกว้างความแคบของกรอบแบนด์ (Band)

การตีความและการนำไปใช้ 
การนำ Bollinger band มาใช้เน้นไปที่การนิยามภาพรวมของแนวโน้มราคา และพิจารณาการเคลื่อนตัว การแกว่งตัวของราคา โดยตัว Bollinger band แบ่งแถบเส้นออกเป็น 3 ส่วนคือ

- Upper Band : ขอบบน คำนวณมาจาก SMA 20 วัน + standard deviation 20 วัน x 2

- Middle Band = ขอบกลาง คำนวณจาก simple moving average (SMA) 20 วัน

- Lower Band = ขอบล่าง คำนวณมาจาก SMA 20 วัน - standard deviation 20 วัน x 2




การใช้งานเน้นที่การดูกราฟแท่งเทียนของราคา ในลักษณะที่แสดงบนแถบ Bollinger band โดยมีข้อสังเกตเบื้องตันดังนี้ 


1. ราคาเกาะกลุ่มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ราคาจะลอยอยู่ใน Zone แถบบนเกาะ Upper Band เหนือเส้น Middle Band ขนาดความกว้างแบนด์กว้างและยกตัวขึ้น แสดงถึงทิศทางขาขึ้น Up trend ของแนวโน้มราคา



2. ราคาเกาะกลุ่มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ราคาจะลอยอยู่ใน Zone แถบต่ำกว่าเส้น Middle Band ขนาดความกว้างแบนด์กว้าง แสดงถึงทิศทางขาลง down trend ของแนวโน้มราคา เมื่อราคาลงมาจนถึงระดับหนึ่ง ราคาอาจจะทะลุกรอบ lower Band และวกเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณ lower Band


3. Sideway หรือการแกว่งในกรอบแคบ เป็นการที่ราคาหุ้นบีบตัวผันผวนแบบไร้ทิศทางในกรอบแคบ สังเกตได้จากขนาดความกว้างแบนด์จะแคบลง ราคาจะเลี้ยงตัวใกล้เส้น Middle Band หรือมีการแกว่งจาก ขอบบนไปขอบล่างแบบแคบๆ กรณี sideway นี้มักจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม หรือมีการเกิดของแนวโน้มใหญ่ตามมา

ถ้าราคาทดสอบแนวต้านบริเวณขอบบน Upper Band แล้วยกตัวขึ้นจนทะลุผ่านไปได้ แสดงถึงการกลายเป็นขาขึ้นต่อเนื่องของราคา หรือกรณีที่ราคาทะลุ ผ่าน lower Band ก็จะแสดงถึงการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเช่นกัน


4. ค่ากรอบเวลาหรือจำนวนวันสำหรับ Moving average นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเทรดหุ้นของแต่ละคน ว่าต้องการลงทุนสั้น กลาง ยาว 

รวมถึงการกำหนดค่าวัน ใน Bollinger band เพื่อสร้างกรอบของราคานั้น สามารถเลือกใช้ค่าที่เหมาะสมกับคาบการแกว่งและพฤติกรรมการผันผวนของราคาหุ้น ได้โดยหุ้นแต่ละตัวจะมีรูปแบบและลักษณะการผันผวนในช่วงเวลาต่างๆ ที่แตกต่างกันไป

5. Bollinger band ไม่ได้มีลักษณะของการบ่งบอกสัญญาณซื้อ ขายที่ชัดเจนแบบดัชนีราคาตัวอื่น แต่เราสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่ของราคาและการแกว่งของราคาจาก Bollinger band ร่วมกับสัญญาณซื้อ ขายจากดัชนีอื่นๆเช่น MACD ,RSI ,STO เพื่อ confirm สัญญาณได้เช่นกัน

จากภาพด้านล่างใช้ Bollinger band เพื่อนิยามแนวโน้มและยืนยัน สัญญาณซื้อของ MACD ระยะสั้น