วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Volatility Breakout System

Volatility คือ ค่าความผันผวนหรือค่าการแกว่งตัว โดยตามทฤษฏีหุ้นที่ได้รับความนิยม ราคาหุ้นจะมีความผันผวนและมีการเคลื่อนที่ไปมาเสมอ เราสามารถนำค่าความผันผวนมาใช้ในการกำหนดจังหวะการเข้าทำกำไรได้ โดยใช้หลักการการพิจารณาค่าความผันผวน ที่เกิดร่วมกับมิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น และใช้การ Breakout กรอบของราคามาเป็นตัวยืนยันสัญญาณซื้อขายอีกชั้นหนึ่ง

เครื่องมือที่นิยมตัวหนึ่งใช้ในการวัดค่าการผันผวนและใช้สังเกตการแกว่งของราคาคือ Bollinger Band(BB) เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ค่าสถิติของราคามาทำการเปรียบเทียบค่าการแกว่งตัว ณ ขณะเวลาต่างๆ โดยทำการสร้างกรอบของราคาที่แกว่งตัว เทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยกลางเพื่อสะท้อนความผันผวนที่เกิดขึ้น 

Bollinger Band ประกอบด้วยเส้นสำคัญทั้งหมด 3 เส้นคือแถบบน แถบกลาง และแถบล่าง โดยแต่ละเส้นมีการนิยามด้วยสมการคณิตศาสตร์ดังนี้ 

1.แถบบน(Upper Band) = SMA 20 วัน + Standard Deviation 20 วัน x 2

2.แถบกลาง(Middle Band) = Simple Moving Average (SMA) จากข้อมูล 20 วัน

3.แถบล่าง(Lower Band) =  SMA 20 วัน – Standard Deviation 20 วัน x 2 


การนำไปใช้งานเราพิจารณาBand Width ของ Bollinger Band  Band ยิ่งความกว้างมาก บ่งบอกถึงค่าความผันผวนที่มาก High Volatility ซึ่งหมายถึงราคาหุ้นมีการเคลื่อนที่รุนแรงจากปริมาณซื้อหรือขาย ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรในช่วงราคาเริ่มต้นเคลื่อนตัว ถ้าเป็นทิศทางขาลงก็เป็นสัญญาณขายทำกำไร 


กรณีที่ Band Width ของ Bollinger Band มีขนาดแคบบ่งบอกช่วงการแกว่งตัวที่จำกัด เรียกว่า Low Volatility เป็นการสะสมกำลัง เป็นการชะลอตัวของการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น เราควรให้ความสนใจ และสร้างแนวของราคาขึ้นมาดังภาพ โดยถ้าราคาหุ้นมีการ Breakout เส้นแนวต้านหรือแนวรับ ก็จะเป็นจุดที่ให้สัญญาณซื้อขาย กับระบบเทรดได้ครับ