วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Trading System Idea : Red Light Green Light System

เคยตั้งคำถามกับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามเว็บของผม ว่าอยากให้นำเสนอเนื้อหาแนวไหนให้อ่านบ้าง พบว่าจำนวนไม่น้อยที่อยากอ่านเรื่อง Trading System โดยอยากให้นำไอเดียมาแนะนำ โดยส่วนตัวผมศึกษาและวิจัยระบบพวกนี้อยู่แล้ว เลยคิดว่า น่าจะนำไอเดียที่เจอ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆลองไปศึกษาหรือทดสอบต่อได้ ดังนั้นวันนี้ของเอาระบบยอดนิยมหนึ่งที่น่าสนใจมาฝาก

ระบบเทรดที่ว่านี้ชื่อ "Red Light Green Light System" พัฒนาโดยคุณ vincejg327 ผมนำมาจาก "Forex Trading Systems Hall of Fame" ของ babypips.com โดยเราสามารถเรียนรู้ algorithm trade จากพวกนี้ได้ เพราะในกลุ่ม forex เป็นสังคมที่มีเทรดเดอร์เก่งๆเยอะ และมีการวิจัยพัฒนาระบบเทรดอย่างจริงจัง เราสามารถเรียนรู้และนำมาศึกษาต่อ ปรับใช้กับการลงทุนในหุ้นหรืออนุพันธ์ได้ บนพื้นฐานของความเข้าใจ (ไม่ใช้การลอกมาใช้)

"Red Light Green Light System" เป็นระบบประเภท Treand Following บน Timeframe 15 นาที โดยคุณ ทำการทดสอบกับข้อมูล EUR/USD เป็นเวลา 6 เดือน ใช้เครื่องมือทางเทคนิคคือ EMA9, ADX14(level 20), ATR14 ซึ่งมีตรรกะในการเทรดดังนี้

Entry Rules

Long Entry:
1.ราคาปิดของแท่งเทียนยืนเหนือ EMA9
2. ADX DI+ > 20 และ ADX DI+ > ADX DI-

Short Entry:
1. ราคาปิดของแท่งเทียนต่ำกว่า EMA9
2. ADX DI- > 20 AND ADX DI- > ADX DI+


Exit Rules
Long Exit:
1. ราคาปิดของแท่งเทียนลดลงต่ำกว่า EMA 9 หรือ
ADX 14 DI+ < ADX 14 DI-

Short Exit:
1.
ราคาปิดของแท่งเทียนยืนเหนือ EMA 9 หรือ
ADX 14 DI- < ADX 14 DI+

Stop Loss
ตั้งค่าตัดขาดทุนที่ค่า ATR14 เมื่อตอนส่งคำสั่งเปิดสถานะ 


Trailing Stop
ใช้ค่า ATR14 หรือค่าคงที่คิดจากจุดราคาขึ้นไปสูงสุดแล้วลดลงมา 15 pip (ในหุ้นอนุพันธ์ ก็คือ 15 ช่อง)


Money Management
Risk = 2% of Free Margin หรือ ขนาดของเงินลงทุนในพอร์ต



นี่เป็นตัวอย่างการใช้ระบบเทรด ที่ใช้อินดิเคเตอร์มาพัฒนาเป็นอัลกอริทึ่มในการซื้อขาย คิดว่าพอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดหุ้นหรืออนุพันธ์ดูครับ

คำเตือน
Trading System Idea บทความนี้เป็นการนำเสนอระบบเทรดมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด ผู้ที่นำระบบไปใช้ต้องทำการทดสอบทางสถิติ(Back testing หรือ Forward testing) เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนเสมอ ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายกรณีที่นำระบบเทรดไปใช้ในการลงทุน