วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

VAD (Variable_Accumulation_Distribution)

Variable Accumulation Distribution เป็นเครื่องมือประเภทสมการคณิตศาสตร์เชิงสถิติอีกตัวที่เป็นที่นิยมในการใช้วิเคราะห์การกระจายและการสะสมของปริมาณซื้อขาย โดยสามารถช่วยให้เรามองเห็นภาพของการสะสมและการะบายของหุ้น เพื่อช่วยยืนยันการเกิดแนวโน้มทิศทางต่างๆได้ VAD เป็นการนำเอาทั้งปริมาณซื้อขาย มาคำนวณร่วมกับราคาเปิดปิด สูงสุดต่ำสุด(OCHL)ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ได้สัญญาณในลักษณะ OSCILLATOR เพื่อใช้ในการดูจังหวะการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายเทียบกับราคา
VAD เป็นดัชนีค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการแกว่งตัวแบบ OSCILLATOR ของ Volume อีกอันที่มีการนำราคาปิด ราคาเปิดมาใช้ในการคำนวณ ณ ช่วงเวลานั้นมีเป็นตัวนิยามระยะสะสมและระยะกระจายหุ้น แนวคิดระยะสะสม VAD มากกว่า 0 เนื่องจากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ถ้า VAD น้อยกว่า 0 ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

สมการการคำนวณ 

VAD = MA([(Close Open) /(High Low)] * Volume)


การตีความหมาย

1. กรณี VAD มากกว่า 0 เกิดสัญญาณซื้อสะสมหุ้น
2. กรณี VAD น้อยกว่า 0 บอกถึงสัญญาณการกระจายหุ้น 
3. พิจารณาแนวโน้มของ VAD โดยดูจากกราฟ VAD กรณีใช้เพื่อสร้างการยืนยันทิศทางราคา VAD มีทิศทางเดียวกับแนวโน้มของราคา
4. สามารถใช้ Moving Average เพื่อสร้างแนวสังเกต สำหรับการสังเคราะห์สัญญาณการยกตัวของแนวโน้ม VAD ได้ เช่นกรณี VAD ทำจุดสูงสุดเพิ่มตัว SMA line บ่งบอกทิศทางการขึ้น หรือกรณีที่ VAD ลดลงตัด SMA Line บ่งบอกถึงการย่อตัวของแนวโน้ม Volume


หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการอ่านแนวโน้มของราคาหุ้นให้ออก เพื่อหาจังหวะในการลงทุน หรือทำกำไร ตามแนวโน้ม สำหรับ Volume คือปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งบอกถึงสาเหตุการวิ่งขึ้นหรือลงของราคา เป็นตัวแสดงคุณภาพของแนวโน้ม การที่เราสามารถนำเอา Volume มาวิเคราะห์ในระบบเทรดร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยราคา จะทำให้เกิดความแน่นอนและสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

หุ้นบางตัวที่มี Volume น้อยการชี้นำราคาจะเกิดขึ้นได้ง่าย (ราคาไป แต่ volume ไม่ตาม) และการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาก็จะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเช่นกัน แต่ถ้าแนวโน้มของราคา มี Volume สนับสนุนแล้วคุณภาพของแนวโน้มจะสูงมีความชัดเจนที่มาก ท่านสามารถเลือกใช้ทั้งการวิเคราะห์ Volume โดยตรงหรือใช้เครื่องมือดัชนีทางปริมาณช่วยในการวิเคราะห์และหาสัญญาณซื้อขายได้