วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Keltner Channels


Keltner Channels เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถช่วยให้เรามองเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้กำหนดแนวโน้มของราคา เป็นอีกตัวที่เป็นที่นิยม โดยถูกออกแบบให้ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความผันผวนของราคาหุ้น


Keltner Channels เป็นการผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential moving average (EMA) และการสร้างกรอบการแกว่งตัวด้วยเครื่องมือ Average True range (ATR) ทำให้เทรดเดอร์สามารถอ่านแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคา รวมถึงการหาสัญญาณซื้อขายในช่วงที่ ราคามีการแรงขับในการเคลื่อนที่ โดย Keltner Channels แบบปกติมีสมการในการคำนวณดังนี้


- เส้นกลาง(Middle Line)= EMA 20 - เส้นขอบบน(Upper Channel Line) = EMA20 + (2 x ATR(10)) - เส้นขอบล่าง(Lower Channel Line) = EMA20 - (2 x ATR(10))



โดยการนำมาใช้งาน เราสามารถแปลความจาก Zone ที่ปรากฏได้ดังนี้


1. กรณีราคา ราคาหุ้นได้เคลื่อนที่จากกรอบบนตัดเส้นกลางและเคลื่อนที่ออกไปยังนอกกรอบล่าง บ่งบอกทิศทางการลงของราคาหุ้น

2. กรณีถ้าราคาอยู่ใน Zone นอกเส้นขอบล่าง Lower Outside แล้วหยุดลงไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ เริ่มเคลื่อนตัวออกด้านข้างบีบตัวเข้าหาเส้น Lower Channel Line บ่งบอก Over sold หรือการขายมาก เป็นสัญญาณเฝ้าระวังการกลับตัวในทิศทางขาขึ้น (ต้องคอนเฟริ์มด้วย Buy Signal อีกครั้ง)

3. กรณีราคา ราคาหุ้นได้เคลื่อนที่จากกรอบล่างตัดเส้นกลางและเคลื่อนที่ออกไปยังนอกกรอบบน บ่งบอกทิศทางการขึ้นของราคาหุ้น

4. กรณีถ้าราคาอยู่ใน Zone นอกเส้นขอบบน Upper Channel Line แล้วหยุดลงไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ เริ่มเคลื่อนตัวออกด้านข้างบีบตัวเข้าหาเส้น Upper Channel Line บ่งบอก Over Bought หรือการซื้อมาก เป็นสัญญาณเฝ้าระวังการกลับตัวในทิศทางย่อตัวลง (ต้องคอนเฟริ์มด้วย Sell Signal อีกครั้ง)

5. Middle Line สามารถใช้เป็นเส้นที่ใช้นิยามแนวโน้มราคาหุ้นได้

6. ค่าพารามิเตอร์จำนวนวัน ทั้ง EMA และ ATR สามารถปรับได้ให้เหมาะกับกรอบเวลา และพฤติกรรมของหุ้นตามต้องการ โดยควรทำการทดสอบปรับตั้งค่า เพื่อให้ได้ค่าสมบูรณ์

7. นิยมใช้ Keltner Channels ร่วมกับเครื่องมือ Price indicator อื่นๆเพื่อหาใช้หาสัญญาณซื้อขายเพื่อยืนยันกันและกัน





ตัวอย่างการใช้งาน

แบบที่ 1 :การใช้งานร่วมกับ EMA โดยสามารถใช้ EMA ในการพิจารณาการตัดกันของเส้นกับ เส้นขอบล่าง กลางและบนดังภาพ



แบบที่ 2 ใช้การกลับตัว โดยดูการตัดของเส้นราคา(Price line) กับเส้นขอบบนและขอบล่าง
 


แบบที่ 3 ใช้แนวคิด multiple ATR โดยใช้ ATR กับค่าคูณที่ 1 2 3 มาเป็นการสร้างแนวรับ แนวต้าน และกำหนด zone โดยสามารถใช้จำแนกความผันผวนของราคา หรือใช้ในการ ทยอยซื้อ ทะยอยขาย ตามแนวโน้มได้