วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

6-Step Plan for Trading system

ได้หยุดยาวๆ สามวันได้นอนเต็มอิ่มได้ทำหยุดพักเรื่องงาน พอกลับมาทำงานอีกครั้ง รู้สึกว่าร่างกายและสมองจะสดชื่น ปลอดโปร่ง มากกว่าแต่ก่อน จริงๆแล้วร่างกายของเราก็คงไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักร ที่ทำงานหนักตลอดปีย่อมมีวันล้า วันเสื่อม การได้หยุดพัก การได้ดูแล บำรุงรักษาย่อมเป็นเรื่องดี



โดยเฉพาะจิตใจ ทุกวันที่ดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงาน ต่างมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบจิตใจเรา ให้ต้องคิด ต้องพิจารณา ดังนั้นการได้หยุดพัก ได้เอนจอย์กับความเงียบ และความสงบ มันทำก็ทำให้เราได้กลับมาอยู่ในจุดที่สมดุลทางจิตใจได้ดีเช่นกัน

คำถามบ่อยๆที่ผมมักพบคือ ถ้าเราอยากพัฒนาระบบเทรด โดยเฉพาะการเทรดแบบเก็งกำไรในหุ้นและอนุพันธ์ จะต้องเริ่มยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง อธิบายกันบ่อยจนรู้สึกว่า อนาคตคงต้องพูดอีกเลยอยากจะแชร์ไอเดียของตัวผมเองที่ใช้มาให้อ่านกัน ง่ายๆมี 6 ขั้นตอน

1. วิเคราะห์ตัวเอง
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เกี่ยวโยงโดยตรงกับเรื่องของ "จิตใจ(mind)" นักลงทุนไม่ว่าจะแนวไหน จะเป็น investor หรือ trader ถ้าจะประสบความสำเร็จได้ สิ่งที่ต้องมีคือรู้จักตนเอง ต้องเข้าใจตนเองให้ถ่องแท้ ต้องรู้จักจริตของตนเอง รู้ว่าจิตใจของเราเป็นแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นคนจิตอ่อน ขี้กังวล ขี้กลัว ไม่ชอบอะไรที่ไม่แน่นอน คุณก็ไม่ควรมาเป็น นักเก็งกำไรในเกมส์ระยะสั้น เพราะถ้าต้องมากังวลกับราคาหุ้นที่ขึ้นๆลงๆ มันก็ทำให้ไม่เป็นสุข ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้นิ่งได้

หลายคนขาดข้อนี้ ขาดการประเมินจิตใจของตัวเอง ส่วนใหญ่ลงทุนตามคนอื่น ตามเพื่อน เน้นที่แบบไหนรวย แบบไหนได้กำไร ก็พยายามจะใช้แบบนั้น แต่ถ้าลึกๆไม่เหมาะกับเรา ต่อให้ใช้วิธีการดีแค่ไหน คุณก็ไม่สำเร็จ เพราะส่วนลึกของจิตใจมันคงต่อต้านอยู่ ดังนั้นการวิเคราะห์ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้น

2. ออกแบบระบบ
การออกแบบระบบ เริ่มจากไอเดียหรือความคิดเริ่มต้นที่อยากให้เป็น เช่น นาย A ต้องการระบบที่ความเสี่ยงต่ำ ให้ผลกำไร 10% ต่อปี, นาย B รับความเสี่ยงได้ 20% ของเงินต้น ต้องการระบบที่ให้ผลตอบแทน 30% , นาย C ไม่มีเวลาดูหุ้นมาก ต้องการเทรดหุ้นรอบรายสัปดาห์, นาย D ต้องการเทรดหุ้นรายวัน ทำกำไรเดือนละ 3%  เป็นต้น

การออกแบบระบบเป็นแนวคิด หรือคอนเซ็บ พยายามมองภาพรวม ให้สอดคล้องกับการบริหารพอร์ตลงทุน และปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือ "ความเสี่ยงที่รับได้", "ผลตอบแทน" และ "เวลาติดตาม"

3. พัฒนาระบบ
เป็นขั้นตอนการหาเครื่องมือ หรือกระบวนการ มาใช้ในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการซื้อ ขายหุ้น  ถ้าเป็นนักเก็งกำไรที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล(Technical analysis) ต้องหาเครื่องมือที่เราถนัด เราชำนาญ มาใช้หาจังหวะซื้อขาย

รวมถึงการกำหนด การจัดการความเสี่ยง(Risk Management), การบริหารเงินทุน(Money Management) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลตอบแทน และขีดจำกัดความเสี่ยงที่เราออกแบบไว้

ตัวอย่างการ Coding ระบบเทรดด้วยโปรแกรม Meta trader

4. ทดสอบ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะระบบที่จะไปรอด สำเร็จ เราต้องเชื่อมั่น ต้องศรัทธา ดังนั้นการที่เราจะเชื่อมั่นได้ ต้องมีการทดสอบ การหาค่าทางสถิติ ทั้งแบบ ย้อนหลัง(Back Test)บนข้อมูลในอดีต และแบบไปข้างหน้า(Forward Test)กับข้อมูลจริงในตลาดหุ้น โดยจำลองการซื้อขายบนกระดาษ(paper trading)



ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด ในการพัฒนาระบบ เพราะการทดสอบมากๆ ในทุกสภาวะแนวโน้มของตลาด ทำให้เราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของระบบ และทำให้เรา สามารถใช้ข้อมูลจากการทดสอบ มาทำการปรับปรุงระบบ ในขั้นตอนต่อไปได้


ตัวอย่างการทำ Black Testing ของระบบ ด้วยการ implement รายละเอียด trading logic บน Python ซึ่งผมใช้ตัวนี้เพื่อทดสอบระบบ เนื่องจากต้องการความยืดหยุ่น และยังหาโปรแกรม black test ที่ถูกใช้ไม่เจอ สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทุนซื้อโปรแกรมเทรดที่มีโมดูลนี้ ก็อาจจะทำ manual ด้วยการนั่งดูกราฟย้อนหลังแล้วจดราคาซื้อขาย และคำนวณค่าสถิติดูก็ได้เช่นกันครับ



5. ทำงานจริง
เมื่อได้ระบบที่มีความเชื่อมั่นที่ดี แล้วก็ลงมือ ซื้อขายจริง เทรดด้วยเงินจริง ตามระบบที่พัฒนาไว้ ทำการเก็บค่าสถิติกำไร/ขาดทุน เพื่อประเมินผล การดำเนินงานจริง เก็บรายละเอียด ข้อบกพร่อง และความผิดพลาด เพื่อนำข้อมูลมาใช้แก้ไขปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบต่อไป 

ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบเรื่องของจิตใจ(mind) การควบคุมอารมณ์ การมีวินัยการเทรดตามระบบ ในตลาดหุ้นบนสภาวะต่างๆ ทุกอย่างต้องผ่านการทดสอบ ในจำนวนรายการซื้อขายที่มากเพียงพอ เพื่อเกิดความมั่นใจ 

6. ประเมินผล
สุดท้ายลองประเมินผลงานในระยะยาว 3 เดือน 6 เดือน ว่าตัวเรานิ่งเพียงพอที่จะสามารถทำตามระบบ ได้ 100% หรือเปล่า?? นอกจากนี้ประเมินผลการทำกำไรจากระบบ, การเติบโตของเงินต้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบ ในขั้นต้นหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาก็เป็นอันใช้ได้จบกระบวนการ แต่ถ้ามีข้อผิดพลาด เราจำเป็นต้องนำข้อมูลจากการทดสอบ และซื้อขายจริง มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อแก้ไขในระบบต่อไป 


ติดตามผลการเทรด ด้วย Equity & Profit Curve

รายละเอียดการประเมินระบบ


6 ขั้นตอน ในการพัฒนาระบบเทรด เรื่องของการพัฒนาระบบเทรดหุ้น หรืออนุพันธ์ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และซับซ้อนต้องใช้เวลา ใช้ความอดทนในการทดสอบ มันไม่ใช่แค่การเลือกว่าจะจับ indicator ตัวไหนมาปนกัน ให้ดูซับซ้อน หรือจะสแกนหาหุ้นยังไงให้ได้หุ้นเด็ด เรื่องของระบบเทรดมีอะไรที่เหนือกว่าการวิเคราะห์ มันเป็นเรื่องของแผนการและกลยุทธ ที่นำเราไปสู่ชัยชนะ


ดังนั้นเราต้องทนลำบาก ต้องยอมละเอียด เพื่อให้ได้ค่าสถิติที่น่าพอใจ เพื่อให้เราเชื่อถือ และยึดมั่นในระบบของเราได้ เมื่อเรามีจุดยึดมั่น จิตใจเราจะหนักแน่น เอาชนะอารมณ์ต่างๆได้ เมื่อนั้นเราก็จะสามารถตัดสินใจ มองทุกอย่างได้จากปราศจากอคติและการชี้นำทางอารมณ์ ระยะยาว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีสูงครับ