วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Andrews Pitchfork

Andrews Pitchfork เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์แนะโน้มราคาหุ้น เพื่อดู Price movement ที่นิยมอีกตัวหนึ่ง ในรูปแบบ median line ซึ่งถูกพัฒนาโดย Dr. Alan Andrew มีประโยชน์มากในการเล็งแนวโน้มและการเคลื่อนตัวของราคาผ่านแนวรับแนวต้าน วันนี้ผมจะนำเอาเทคนิคการใช้งานเครื่องมือตัวนี้มาแนะนำกัน


แนวคิดหลักของเครื่องมือนี้คือการมองว่า ทิศทางราคา 80% ย่อมแสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจนแบบมีนัยยะสำคัญอันเกิดจากพลังของแรงซื้อแรงขาย ในตลาด และ 20% อาจจะเกิดการแกว่งตัว การย่อตัวตามสภาวะและอารมณ์ ในช่วงต่างๆ ดังนั้น Andrew จึงสร้างเครื่องมือที่ใช้ค่าทางสถิติมาประมวลหาเส้น median line ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนการแกว่งตัวและการเคลื่อนตัวของแนวโน้ม และยังสร้างเส้นกรอบแนวรับแนวต้าน(Support&Resistance Trend line) จากการประมาณค่าแบบ linear regression จากเส้น median line เพื่อใช้เป็นแนวสังเกตสำหรับการเคลื่อนที่ของราคาในแต่ละช่วง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการออกนอกกรอบของแนวโน้ม อันจะเป็นสัญญาญของการกลับตัวหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

การใช้งาน Andrews Pitchfork tools ก็ไม่ยาก เราหาแนวโน้มของราคาให้เจอ (นิยามแนวโน้มใหญ่ว่า ขึ้นหรือลง) กำหนดจุดเริ่มต้นอ้างอิง จากนั้นดู high และ low  ของการย่อตัวหรือดีดตัวแบบมีนัยที่ต้องการ project เส้นแนวโน้มและสร้าง median line  เพื่อวาดกรอบการเคลื่อนที่ของราคา ลองดูตามภาพข้างล่าง 


จากภาพเป็นแนวโน้ทขาขึ้น โดยเริ่มต้นที่จุด A เป็นจุดต่ำสุดในช่วงที่เรากำลังพิจารณา จากนั้น ลาก B และ C บนจุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงการย่อตัวที่มีนัยยะ จากนั้น โปรแกรมจะโปรเจคลากเส้น  median line ขึ้นมาให้ 

กรณีแนวโน้มขาลงก็ทำในลักษณะคล้ายกัน การลากเส้นจาก Andrews Pitchfork ไม่จำเป็นต้องลากเส้นเดียวตลอดทั้งแนวโน้ม เราสามารถเปลี่ยนแนว BC ตามไปได้เรื่อยๆ ถ้ากรณีที่เกินการย่อตัวหรือการเด้งตัว สวนทิศแนวโน้มใหญ่ที่รุนแรง ขนาดความต่างระหว่าง High และ Low มาก ก็สามารถนำแนวนั้นมาใช้เพื่อลากเส้นใหม่ได้เสมอ


เครื่องมือ Andrews Pitchfork นิยมใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานที่นิยมดังนี้

- การดู Breakout 
เน้นการเทรดระยะสั้น ตามแนวโน้มใหญ่ การใช้เส้น  median line ในการให้สัญญาณซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ซื้อสะสมไม้แรกบริเวณ Support Trend line และซื้อไม้สองกรณีราคาเคลื่อนที่ทะลุ median line และทำการขายเมื่อราคาทะลุออกนอก Resistance Trend line หรือวกกลับเข้ามา

- Reversal
ใช้ดูการกลับตัวการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง หรือลงเป็นขึ้น โดยดูที่การหลุดออกนอก Support Trend line หรือ Resistance Trend line แบบต่อเนื่องและมีปริมาณซื้อขายมาสนับสนุน 


Over Bought & Over Sold
ใช้ยืนยันการ Over Bought หรือ Over Sold ควบคู่กับพวก Oscillator indicator เช่น RSI, Stochastic  เป็นต้น