วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ZigZag

ZigZag เป็นเครื่องมือดัชนีราคาประเภทที่นิยมนำมากรองหาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคา โดยเฉพาะการดูจุดกลับตัวหรือจุดย่อตัวที่อาจจะมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม zigzag เป็นเครื่องมือที่พัฒนาจากโมเดลคณิตศาสตร์ไม่ซับซ้อน การใช้งานดัชนีตัวนี้อาจจะไม่ใช่พระเอกที่สามารถนำมากำหนดสัญญาณซื้่อขายได้เพียวๆตัวเดียว แต่ zigzag ก็สามารถรับบทเป็นพระรองตัวประกอบที่มีคุณค่าได้ดีทีเดียว


ZigZag เป็นเครื่องมือดัชนีราคาแบบ lagging เน้นไปที่การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแน่นอนว่าเมื่อจะได้ค่ามานั้น ราคาย่อมต้อง action ไปก่อน ดังนั้น ZigZag จึงเหมาะที่เป็นตัวกรอง โดยหลักการทำงานของ ZigZag คือการตั้งค่า %change ของการเปลี่ยนแปลง price movement ไว้ โดยค่าที่นิยมเช่น 3% 5% 8% 10% 15% เป็นต้น 



โดยเมื่อราคาเคลื่อนที่เกิน % ที่ตั้งไว้โปรแกรมก็จะทำการสร้าง leg ของ Zigzag เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจาก zigzag เน้นไปที่การติดตามการเปลี่ยนแปลง นั้นหมายความว่า ปลาย leg ของ zigzag ไม่ใช่เส้นแสดงทิศทางที่แน่นอน เพราะถ้าราคาเปลี่ยนแปลงถึงระดับที่ตั้ง leg ก็จะสามารถกลับทิศได้ทันที 
ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งค่า %change สำหรับ zigzag ที่ 5% ถ้าราคาหุ้นตกลงเกิน 5% เส้น zigzag ก็จะชี้ลงทันที แต่แน่นอนว่าถ้ามี volume ซื้อกลับเข้ามาดันราคา จนเปลี่ยนแปลง เกิน 5% ปลายเส้นก็จะเด้งกลับทิศทางไป 


ด้วยคุณสมบัติการกรองและการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้ zigzag ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้หาสัญญาณซื้อขายโดยตรงเพราะขาดความแน่นอน แต่  zigzag  ก็สามารถกรองค่าความผันผวนของราคาได้ โดยเราจะพบได้มากถ้าบริเวณนั้นมีการแกว่งค่าของเส้น  zigzag  ที่สูง และราคาเคลื่อนที่ไม่ชัดเจน นั้นเป็นการสะท้อนถึง ความผันผวนของแนวโน้ม หรือทิศทางแบบ sideway นั้นเอง




zigzag สามารถใช้งานได้ในหลาย timeframe และมีัการตอบสนองความช้าความเร็วของการเคลื่อนที่ราคา ในจังหวะต่างๆที่แตกต่างกัน ดังนั้นการตั้งค่า %change จึงไม่ใช่ค่าที่ตายตัว เราควรเลือกให้เหมาะสม ดีที่สุดคือการทำการทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลเพื่อหา %change ที่เหมาะสม zigzag ยังถูกนำมาใช้ในการนับคลื่นสำหรับ Elliott Wave  โดยนิยมใช่ค่า 6% กับกราฟ Day เป็นต้น




อีกรูปแบบการใช้งานหนึ่งที่นิยมใช้กันมากคือการดูการกลับตัว โดยนำ zigzag มาใช่ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อใช้วัดการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นผ่านแนว และใช้ติดตามการย่อตัวและการกลับตัวบนเส้นแนวรับ แนวต้านที่ได้จาก Fibonacci เป็นต้น และยังสามารถนำการกลับตัวนี้ไปใช้ร่วมกับ indicator ประเภท leading indicator ร่วมกับการดู over bought และ oversold ได้อีกด้วยครับ