วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Pivot Points


Pivot Points เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยม นำมาใช้ประกอบการสังเกตและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคา โดยมีลักษณะการทำงาน แบบเส้นสังเกต ในรูปแบบแนวรับแนวต้านที่ แสดงการเคลื่อนตัวและกำลังของการเคลื่อนที่ ในระดับราคาต่างๆ 


ทำให้เราสามารถเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแบบมีนัยยะสำคัญได้ Pivot Points อาศัยการสร้างกรอบในรูปแบบ 5-price points(2 level) หรือ 7-price points(3 level) โดยที่นิยมคือ Standard Model มีสมการในการคำนวณค่าดังต่อไปนี้

Pivot point (P) = (High + Low + Close) / 3

level 1
First resistance (R1) = (2 x PP) - Low
First support (S1) = (2 x P) - High

level 2
Second resistance (R2) = P + (High - Low)
Second support (S2) = P - (High - Low)

level 3
Third resistance (R3) = High + 2(P - Low)
Third support (S3) = Low - 2(High - P)
โดยค่า High Low Close จะเป็นค่ากรอบราคาจากแท่งเทียนก่อนหน้า มาสร้างเส้นแนวรับแนวต้าน โดยการสร้าง Pivote Point นิยมคำนวณกรอบราคาในภาพใหญ่ระดับ Day Week หรือ Month เพื่อสร้างแนวรับแนวต้าน ประกอบการสังเกต การเคลื่อนที่ของราคา 


นอกจาก Standard Model ที่นิยมใช้งานกันแล้ว Pivot Points ยังถูกพัฒนา ดัดแปลงในรูปแบบต่างๆอีก เช่น 

- Woodie Pivot Point

R2 = P + High - Low
R1 = (2 X P) - Low
PP = (H + L + 2C) / 4
S1 = (2 X P) - High
S2 = P - High + Low

-Camarilla Pivot Point
โมเดลนี้จะใช้ลักษณะ 8 major levels โดยการนำกรอบราคา OHLC ของแท่งเทียนก่อนหน้า มาทำการสร้างแนวเส้นสังเกต ด้วยการเพิ่มค่า  multiplies ที่อ้างอิงการแกว่งแบบการเบี่ยงเบนมาตรฐานจากช่วงกรอบราคาวันก่อนหน้า

R4 = C + ((H-L) x 1.5000)
R3 = C + ((H-L) x 1.2500)
R2 = C + ((H-L) x 1.1666)
R1 = C + ((H-L) x 1.0833)
PP = (H + L + C) / 3
S1 = C - ((H-L) x 1.0833)
S2 = C - ((H-L) x 1.1666)
S3 = C - ((H-L) x 1.2500)
S4 = C - ((H-L) x 1.5000)



-Fibonacci Pivot Point
โมเดลนี้ดัดแปลงค่าตัวคูณที่ คำนวณจากค่าสถิติมาเป็น ตัวเลข Fibonacci แทน โดยมีแนวคิดว่า ค่าสัดส่วน Fibonacci จะเพิ่มความน่าจะเป็น เชิงนัยยะสำคัญของเส้นสังเกต ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

R3 = PP + ((High - Low) x 1.000)
R2 = PP + ((High - Low) x .618)
R1 = PP + ((High - Low) x .382)
PP = (H + L + C) / 3
S1 = PP - ((High - Low) x .382)
S2 = PP - ((High - Low) x .618)
S3 = PP - ((High - Low) x 1.000)

แนวรับแนวต้านที่ได้ ก็คือการปนเอาสัดส่วน Fibonacci level  38.2%, 61.8% และ 100% เข้าไป เพื่อประกอบการสังเกต 

การนำไปใช้งาน
จะเลือกใช้โมเดลใด ก็ขึ้นกับสินค้าที่เราจะวิเคราะห์ราคา และควรทดสอบการตอบสนองของเครื่องมือกับรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาสินค้า ก่อนนำมาใช้งาน เลือกให้เหมาะไม่ช้าและไม่เร็วเกินไป สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ Pivot Point ไม่ใช้เครื่องมือประเภทที่ เหมาะกับการทำนายอนาคต หรือให้สัญญาณซื้อขาย โดยตรงเพราะ ถ้าลองใช้งานจริงจะพบว่า ยิ่ง timeframe เล็ก หรือแนวโน้มใหญ่ไม่ชัดเจน โอกาสที่ราคาผันผวน แกว่งขึ้นลงจะมีมาก แม้จะผ่านแนวต้าน หรือแนวรับสำคัญไปแล้วโอกาสที่จะ วนกลับก็จะมี

ดังนั้นการนำ Pivot Point ไปใช้งานเริ่มจาก การมองแนวโน้มใหญ่ ระดับวันให้ชัดเจนก่อน โดยถ้ากรณี ขาขึ้น ราคาเคลื่อนผ่าน Breakout แนวต้าน ได้ ความน่าจะเป็นที่ความแข็งแรงของแนวโน้มก็จะมีสูง ในขณะเดียวกัน กรณีขาลง ถ้าราคาไหลทะลุแนวรับต่างๆ ไม่ยาก โอกาสที่ความรุนแรงของการลงก็จะมีสูง 


เมื่อราคามาถึงระดับ Pivot Point นั้นเป็นการเตือนให้เราเตรียมตัว โดยสัญญาณซื้อขาย ควรตรวจสอบด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอลอื่นๆเช่น Price indicator ต่างๆ อีกครั้งเพื่อความแน่นอน ของจังหวะการเข้าซื้อขาย


แน่นอนว่า แนว S3 R3 ก็จะมีนัยยะสำคัญกรณีที่อาจจะเกิดการกลับตัว หรือการย่อตัวเช่นกัน เราสามารถใช้แนวเหล่านี้ในการวาง Stoploss ได้

ปัจจุบัน Pivot Point ได้กลายเป็นฟังชั่นมาตรฐานที่โปรแกรมเทรดทั่วไป มีให้ใช้งานอยู่แล้ว ทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน ได้ทันที กรณีที่ไม่มีเราอาจจะใช้ excel เขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณระดับแนวรับแนวต้าน เพื่อวางแผนการเทรด ในวัน เองก็ได้เช่นกัน

pivot application form www.babypips.com