วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

MAE/MFE Charts

การพัฒนาระบบ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการทำ Black Testing ก็คือขั้นตอนการประเมินผลการทำงานของระบบ ในสถานการณ์จริง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ และการเทรดของเทรดเดอร์ ขั้นตอนการประเมินผล มีหลายโมเดล โมเดลหนึ่งที่ผมจะนำมาเสนอคือเรื่องของ MAE/MFE


MAE หรือ Stands for Maximum Adverse Excursion คือ ค่า Loss สูงสุดก่อนปิดสถานะ

MFE หรือ Stands for Maximum Favorable Excursion คือค่า Profit สูงสุดก่อนปิดสถานะ 

สองค่านี้ ใช้สำหรับการอ้างอิง ผลงานของระบบ โดยใช้งาน ในรูปแบบการเปรียบเทียบเพื่อควบคุมระบบ เช่นกรณี defensive ใช้ค่า MAE ในการคุม Drawdown ไม่ให้เกิดใหญ่ขึ้น หรือเราสามารถใช้ค่า MAE เฉลี่ยในอดีตเป็นตัว Dynamic Stop loss เพื่อคุม loss เพื่อปรับระบบ

นอกจากนี้ในรูปของการประเมินผล เราสามารถใช้ MAE เทียบกับ MFE เพื่่อดูประสิทธิภาพการเทรด และติดตามการทำงานของระบบ


กราฟ System analysis ใน myfxbook

โดยกรณีที่ค่า MAE เดินไปมากเกินไป ตรงนั้้นจะเป็นจุดเสี่่ยงต่อการขาดทุน ระบบที่มีการวาง Stoploss เหมาะสมค่า MAE ในแต่ละ Order จะไม่สูงมากหรือเหวี่ยงเกินไป

ขณะเดียวกันกรณีที่มี MFE มากแต่ปิดสถานะ แล้วรักษากำไรไว้ไม่ได้ ก็บ่งบอกถึง ปัญหาของ exit strategies ของระบบ 




กลยุทธการเทรดแบบ swing trade หรือการเทรดสั้นแบบสะสม เป็น tactic หนึ่งที่ใช้การคุมค่า MAE และ MFE ในกรอบไม่ให้สูง เพื่อป้องกันการเหวี่ยงหรือความเสี่ยงในการถือสถานะระยะยาว