วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

OTS: Heikin Ashi

ห่างหายจากการเขียนบทความนานพอสมควร เพราะตอนนี้กำลังทำโปรเจค Thaitrade โปรเจคที่เทรนด์น้องๆและเพื่อนๆที่อยากเข้ามาเป็นเทรดเดอร์อิสระ คัดเลือกผู้สนใจจากการสอบเบื้องต้นด้วยการเขียนรายงาน assay นำเข้ามาเทรนด์ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินาน 3 เดือน ยอมรับว่าทำโครงการนี้แล้ว กินเวลาส่วนใหญ่ไปเยอะพอสมควร โดยใช้เวลาหมดไปกับการอ่านรายงานและอ่าน Trader diary ของผู้เข้าอบรม รวมถึงการติวเข้ม และการเตรียมเนื้อหาการสอน ทำให้ต้องลดงานด้านการเขียนบทความ และการเขียนตำราลง

มาวันนี้เอาเรื่อง Heikin Ashi มาเขียนเป็นบทความให้เพื่อนๆสมาชิกในอ่านกัน ที่นำเรื่องนี้มาเพราะว่า เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้อ่านพฤติกรรมราคาได้ หลากหลายและมีประสิทธิ์ภาพดีพอสมควร 

ผมสอนเรื่อง Oriental Trading Strategies พูดถึงกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Heikin Ashi  กับ ichimoku เลยมีโอกาสได้หยิบตำราของ Dan Valcu เกี่ยวกับแท่งเทียนและ Heikin Ashi มาอ่าน ผมเลยขอเรียบเรียงใจความสำคัญมาให้เพื่อนๆอ่านกัน

Heikin Ashi คือแท่งเทียนญี่ปุ่น เจอเนอเรชั่นที่ สอง ต่อยอดเติบโตมาจาก ตำราแท่งเทียนญุี่ปุ่นของสำนัก โซกุนโฮม่า โดยคำว่า Heikin ความหมายแปลว่า "เฉลี่ย(Average)" ส่วน Ashi แปลว่า "แท่ง(Bar)" 

ถ้าดูตามความหมาย น่าจะเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของ Heikin Ashi ได้ไม่ยากนั้นคือ กระบวนการปรับแก้ข้อมูลแท่งเทียน ด้วยการเกลี่ยค่า ให้เรียบและลดความผันผวน จาก Nosie รายจุดลง 

Heikin Ashi จะมีการนำเอาข้อมูล Open ,Close ,High, Low  มาคำนวณใหม่เพือ่สร้าง ลักษณะของแท่งเทียน แล้วจำแนกประเภทแท่งเทียนแบบชุดต่อเนื่อง ด้วยสี แบบ กระทิงและหมี ทำให้สามารถพิจารณาการต่อเนื่องของพฤติกรรมราคาได้ง่าย กว่าการดูข้อมูลแท่งเทียนปกติ และกำจัด Noise หรือ สัญญาณหลอกจากแท่งเทียนปกติ

การคำนวณ Heikin Ashi จะใช้สมการคำนวณดังต่อไปนี้ 

HaClose = (Open+High+Low+Close)/4
HaOpen = [previous bar] Open+Close/2
HaHigh = Maximum value in High, Open, Close
HaLow = Minumum value in Low, Open, Close



ภาพเปรียบเทียบ Heiken-Ahi กับแท่งเทียนปกติ Heiken-Ahi จะ lagging กว่าแท่งเทียนปกติ แต่ลด Noise จากการผันผวนหรือการกระชากตัวในแท่งเทียน

ภาพเปรียบเทียบ Heiken-Ahi กับแท่งเทียนปกติ 


การพิจารณาแนวโน้ม ของ Heiken-Ahi จะดูได้ง่ายเพราะ การเกลี่ยค่า ราคาปิด ทำให้จำแนก พฤติกรรมราคา เป้นกลุ่ม และแสดงความต่อเนื่องแบบแนวโน้มได้ดีอยู่แล้ว 

UpTrend
แท่งเทียน ยกตัวขึ้น เรียงตัวกันต่อเนื่อง กลุ่มสีเขียว หรือ Bullish Bar 


DownTrend
แท่งเทียน กดตัวลง เรียงตัวกันต่อเนื่อง กลุ่มสีแดง หรือ Bearish Bar 



Sideway
ช่วงที่ราคา แกว่งในกรอบ สลับไปมาเป็นจุดอ่อน ของ Heiken-Ahi และควรระมัดระวังในการตีความ เป็นอย่างมาก เพราะความผันผวนไม่ชัดเจน ทำให้เกิดสัญญาณหลอกที่มาก


การใช้งาน นอกจากการใช้งานในลักษณะการอ่านเทรนด์จากค่าแท่งเทียนปกติแล้ว ควบคู่ไปกับการดู Price Pattern การดูการฟอร์มตัวของ แท่งเทียนแบบ 3 แท่ง หรือ 2แท่ง รวมไปถึงการดู รูปทรงของแท่งเทียน และการดูการ Breakout ของแท่งเทียน ในแนวรับ แนวต้านที่สนใจได้

โดยใช้การหาจุดเข้า ออกจากแท่งเทียนที่ฟอร์มตัว ตัวอย่างหนึ่งที่นิยมคือการดู  Doji และ Spinning Tops เพื่อหาจุดกลับตัว 

ภาพตัวอย่างการฟอร์มตัวแบบ Doji และ Spinning Top 

ภาพพิจารณาการ Breakout ในการเทรดแบบ trend following 

Heikin Ashi เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลราคา และใช้การเกลี่ยค่าเพื่อ แสดงพฤติกรรมราคาในแบบแท่งเทียน การวิเคราะห์ในแบบ art บางครั้งอาจจะไม่เพียงพอหรือชัดเจน 

ยุคหลังๆมีการประยุกต์ใช้ Heiken-Ahi  เป็นตัว Trade setup เพื่อกรองโซนการเข้าซื้อขาย และใช้ Math model หรือ Indicator ต่างๆเสริม ในการให้ จังหวะเข้าออก ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในตอนถัดไป ผมจะนำงานวิจัยระบบเทรด ด้วย Heiken-Ahi  มาแสดงให้ ทุกท่านได้อ่านกันอีก เพื่อให้เห็นเป็นไอเดียในการนำไปใช้เพิ่มเติม