วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เทคนิคอล แล้วไปไหน??

เมื่อบ่ายอ่านหนังสือ ตายแล้วไปไหน เลยอยากเขียนบทความ บวกกับเจอคำถาม ของน้องคนหนึ่ง เกี่ยวกับเทคนิคอลอนาไลสิส น้องเขาถามหลายประเด็น แลกเปลี่ยนสนุกดี อันหนึ่งที่ติดใจคือ "เทรดเดอร์ต้องเรียน เทคนิคอลไปจนตายเลยไหม"

ขอตอบ มันแยก 2 ประเด็น เทคนิคอลพวกโมเดล มันมีอะไรใหม่ๆตลอด ถ้าอัพเดตได้ก็ดี แต่ตรงนี้ก็ขึ้นความสนใจ ส่วน ถ้าเราเจอที่ถนัด ก็อาจจะเลือกใช้เป็นหลักไปอันเดียวและศึกษาเชิงลึกเฉพาะก็ได้


แน่นอนว่า ถ้าขยันเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ดีครับ แต่อยากจะบอกว่า ความสำเร็จมันมีอะไรลึกกว่านี้ให้ต้องศึกษาต้องทำ และมีประโยชน์กว่าเทคนิคอล หรือสัญญาณซื้อขายเยอะ โดยเฉพาะเรื่องของ risk management และ money management ที่ทำได้ดี การ build portfolio ก็จะยิ่งเสถียร์ และรักษาเงินต้นได้ 


ทำผลตอบแทนยั่งยืน ในระยะยาว เรียกว่าอยู่รอด ในตลาดจริงๆ มัน ไม่ใช่การเดาตลาดไปวันๆ หรือเดาแม่นมากกว่า คนอื่น แปลว่า ตูเทพ ตูรอดแล้ว!!! ไม่ใช่เลยเพราะตลาดเก็งกำไร มันเป็นเหมือน จักรวาล มีผู้เล่นรายใหญ่ มากมาย มี smart player ไม่น้อย ตัวเราเองเป็นรายย่อย หรือเป็นคนธรรมดา ไม่มีทางไปเดากลยุทธ์ หรือเดาเกมส์ ภาพรวม กระแสเงินของพวก smart money ได้ออก หรือถูก 100%

ดังนั้น เมื่อเดาไม่ถูก 100% หรือไม่รู้อนาคต แน่นอน นั้นแหละคือ "ความเสี่ยง" ความเสี่ยง ที่เทรดเดอร์ ต้องคิด และนำไปตีโจทย์ต่อ เพื่อการอยู่รอด แต่ตรงข้าม ถ้าเป็นมือใหม่ แม่งเมา หรือคนทั่วไป มักจะวิ่งไปหา เครื่องมือ หาตำรา หาสูตรลัด ที่จะสร้าง %win สูงๆ เดาแม่นๆ ตลอดกาล

ยิ่งศึกษา ยิ่งทำ ก็ไปจบในทางเดียวกัน ซะเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น 90% ของตลาด ถึงเป็นผู้แพ้ ที่เดินตามๆกัน มืออาชีพ หรือพวกที่พัฒนา ทักษะการเทรด ขั้นสูง เขาหนีเรื่องการเดาตลาด เดาราคา จำนวนไม่น้อยพัฒนาโมเดล ที่ไม่อิงทิศทาง ตลาด ไม่สนใจการเคลื่อน ของตลาด เพราะเขาเข้าใจเกมส์ เขาสามารถสร้างระบบ เทรด หรือ build portfolio ที่ผลิตกระแสเงินสด จากการเคลื่อน ในทุกทิศทางได้ 

ดังนั้นการเทรด แบบนี้ ต่างหาก ครับ คือ "ขั้นสูง" แท้จริง ที่เทรดเดอร์ อาชีพ เขาแข่งกันทำแข่งกันสร้าง แน่นอนว่า มันทำได้ไม่ง่าย และยากมากถึง มากที่สุด แต่เป็นเป้าหมาย เป็นทิศทาง ที่ทุกคนต้องการพัฒนาตัวเอง (คนละเป้ากับการสร้าง เครื่องศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้เดาอนาคตนะ)

 เทคนิคอล จึงไม่ใช่ ปลายทางจุดสุดท้าย ของเทรดเดอร์ ต้องพิชิต กับตรงกันข้าม เทรดเดอร์ ต้องพัฒนาทักษะตัวเอง ถ้ามีประสบการณ์มากพอ เมือ่ได้เครื่องมือ ที่เหมาะกับจริตตัวเอง เขาไม่ไปนั่งจนปลัก ไม่ไปนั่งเปรียบเทียบ อันนี้ดีกว่า อันนั้น อันนั้นดีกว่าอันนี้

เขามุ่งไปที่ การพัฒนาโมเดลของระบบเทรดขั้นสูง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยง และเรื่องของการพัฒนาจิตใจ ตรงนี้ มี factor ความสำคัญมากกว่า หลายเท่า

เครื่องมือเทคนิคอลนิด เดี่ยวจะเข้าใจว่าไม่สำคัญ จริง ถ้าเป็นเทรดเดอร์ เป็นนักเก็งกำไร เราต้องสนใจ ราคา + ปริมาณการซื้อขาย ดังนั้นการติดตาม การหาจังหวะการเข้าออก นี้หละ ที่เทคนิคอล มีบทบาทมาก แต่ต้องอย่าไปงมงาย ยึดติด ต้องเข้าใจว่า มันเป็นแค่ไกด์ไลน์ บอกจังหวะ ที่อิงบน "ความน่าจะเป็น" 


ดังนั้น การใช้เครื่องมือพวกนี้ อย่าไปจ้องแค่เส้นตัดกัน หรือนั่งนับคลื่นอย่างเดียว ตอบให้ได้ว่ามันมี ความถูกต้องเท่าไหร่ %win %loss ต้อง ทดสอบทดลอง หามาให้ได้ ทำได้เที่ยงตรงมาก ดีมากยิ่งได้ ข้อมูลสถิติที่ดี 

โดยสิ่งที่เอาไปใช้ต่อ จากเทคนิคอล ไม่ใช่ %win หรอกครับ เพราะกำไร มันเป็นเรื่องของ odd แต่ สิ่งที่ต้อง take care คือ loss หรือ การขาดทุนต่างหาก

ถ้าเราหาได้ว่า ระบบมี %loss ที่จะเจอมากแค่ไหน ยิ่งเป็นที่แน่นอนว่า แน่ๆเจอแน่ๆ นี่ยิ่งดี เพราะ ค่าสถิติ loss (maxloss consec loss min loss recover time dd maxdd )ทั่้งหลายจากการทดสอบระบบ จะนำไปใช้ใน การวางแผนจัดการความเสี่ยง ได้ 

ตรงนี้ที่มืออาชีพ สนใจ รายมายาวเพื่อจะตอบคำถาม ก่อนจบ พยายามจะทำตัวเอง ไม่ให้เป็นพวก NATO (No action talk only) ดังนั้นเพื่อประโยชน์และความชัดเจน เลยขอยกตัวอย่างงานพัฒนาระบบ มาให้พวกเราดู

อ่านตอนที่ 2