วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ต้องรอดก่อนรวย



จริงๆแล้ว เทคนิคอล(BB CCI MACD) ขาดทุนแล้วถัว Martingale ทบล๊อตนี้ก็ไม่ใช่ Grid system จริงๆ

ดังนั้น ความเสี่ยงกรณีผิดทางแล้วไม่คืนสูงมาก แถมเก็บกระแสเงินสด กระจาย risk แบบ กริดไม่ได้อีก เพราะ อมออร์ค้างไม้ใหญ่ขึ้นทวีคูณ ตรงนี้คือ อันตรายของ  Martingale

แต่ EA ระบบเทรดแบบนี้ กรณีตลาดปกติ เรามักมองไม่เห็น เพราะแม้อมขาดทุน ถ้าปลดกลับมาได้ก็กำไรก้อนใหญ่ยินดีปรีดา ทำให้คนนิยมใช้มาก ที่รับจ้างเทรด ที่ขาย ที่แจกฟรี ก็เป็นทรงนี้หมด มีกำไร 1000เท่ามาอวดมาโชว์ มี Back testing หรูๆกำไรมหาศาล มาอวดกัน ให้คนแห่ตาม แต่ตอนวิกฤติแบบนี้ ก็น้ำตาตกใน ล้างพอร์ต เป็นแทบทั้งนั้นจากความรุนแรงของการขาดทุน จากการโดนลาก

ถ้าจำกันได้ตอนสัมมนาคราวก่อน ห้อง EA ผมเคยเสนอการใช้ระบบแบบ Hedging ไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเทรดแบบ martingale กล่าวคือก็ใช้ martingale แบบเดิมแหละแต่ เพียงกำหนดโซน คำนวณขนาดการขาดทุนรับได้ให้แน่นอน ไม่ปล่อยลอย ลุ้นกันไปวันต่อวัน

ถ้า loss มันเกินขาดทุนเงินรับได้ ให้ ปิดทันที หรือจะดำเนินการ Hedge ก็ว่าไป ตอนนั้นผมแนะนำจุด hedge ที่โมเดล equity <= ฺBalance/1.5





พอถึงจุดนั้นให้รันโหมดตรงข้าม หรือ hedge เพื่อ cover loss ที่เกิด ตอนนั้นแนะนำ BB Breakout หรือพวก Momentum ให้ใช้ Hedge แบบ Pyramid (Average win) กัน กรณีนี้จะช่วยลดขนาดการขาดทุนสะสม หรือการเสียของ equity ได้เพิ่มการอยู่รอดได้

มาถึงตรงนี้ผมเอา ผมผลการทดลองกับ robot trade ของตัวเองมายืนยัน แม้กำไรต่อระบบ จะไม่สูง แต่สิ่งที่เห็นคือ อัตราการรอดตายสูงมาก ค่า maxdd ต่ำและรับมือได้กับทุกสถานการณ์

ที่สำคัญเป็น close system ไม่ต้องเติมเงินเพิ่มอาศัยการออกแบบกริด และวาง position size ให้เหมาะกับพฤติกรรมสินค้า ยิ่งถ้าเทรดในสินค้าที่ volatility เหมาะสมกับ average draw down ด้วยแล้ว โอกาส ตายแทบจะไม่มี



การเสริมกันของ cash flow จากสองโมเดล 2 EA


แน่นอนว่าด้วยความที่ defensive มาก ขาร๊อค ใจร้อนอาจจะไม่ชอบเพราะไม่มีกำไร 1000% ไปอวดไปโชว์แบบคนอื่นๆเขา(ไม่เท่ห์ว่างั้น)

แต่ผมเชือในการมองความเสี่ยง ก่อนกำไร การมีระบบที่ดี กำไรต่อเนื่อง แม้จะไม่มากแบบ over แต่ถ้ามันมั่นคง การ scale เพิ่มเป็น 5 พอร์ต 7 พอร์ตไม่ยากหรอกครับ บวกกับ ระยะเวลาที่นานจะทำให้พอร์ตขยายตัวได้เอง

ความคิดที่ว่า อะไรที่ฆ่าเราไม่ตาย มันจะทำให้เราแข็งแกร่ง และสักวันหนึ่ง มันจะทำให้เราเติบโตได้ไปกับมัน


ปล. คนที่เคยปรามาสว่าเทรดแบบนี้เมื่อไหร่จะรวย คงซื้งและเข้าใจขึ้นนะครับกับสิ่งที่ผมแนะนำ เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องล้างพอร์ตเอาเงิน ไปละลายแบบเจ็บใจ ผิดหวังกับตัวเอง


ผลลัพธ์การเทรดจริง 12 เดือน