วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

FiboGrid

พยายามจะลดการเขียนบทความเรื่อง Quant ลงเก็บไว้สอนกันในกลุ่มเล็กๆแทน เพราะส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าบางทีมันยากไปที่จะอธิบาย
หรือคนบางกลุ่มยังไม่เปิดใจยอมรับ ผมเองไม่มีเวลา ตอบทุกคำถามที่ตามเข้ามา อันนี้ออกตัวขออภัยกันไว้ก่อนเลย และไม่มีอะไรสำเร็จรูปแจกแบบของชำร่วยงานศพเพื่อสนอง คนที่ต้องการอะไรง่ายๆเร็วแบบนั้นถ้าอยากเข้าใจ อยากทำได้มันไม่ใช่นั่งมโน นั่งสร้างภาพว่าเข้าใจ แต่มันต้องลงมือทำต้องคิดต่อ สังเคราะห์ต่อ ทดลองต่อ อันนี้เป็นกฏพื้นฐานของคนคิดจะเดินเส้นทางนี้ ต้องยอมรับ

เป้าหมายหลักการเขียนบทความแนวนี้ ผมเขียนผมอยากให้เกิดการกระตุ้น การคิดการต่อยอด จริงๆ ผมอยากทำให้เหมือ่นพี่ต้าน มัดเล่ย์ ที่เคยนะเสนอโมเดล KZM เมื่อหลายปีก่อน โยนอะไรใหม่ๆออกมาให้คนอยากทำต่อ คิดต่อ ผมว่ามันเจ๋งดี กริด KZM จริงๆไม่ซับซ้อน ตั้งสติศึกษา ลองทำจะเข้าใจไม่ยาก แต่ข้อจำกัดมันมีเช่นกัน  ทำให้มองผิวเผิน ไม่เคยทำ ไม่เคยออกแบบ คนจำนวนไม่น้อยเลย คิดว่าไม่เวริ์ค ผมนี้แหละเคยได้ยินเหล่าเทพ เหล่าเซียน บอกเสียงดังมาแล้วว่าใช้ไม่ได้จริง!!! แต่อยากจะบอกว่า บางทีการไม่ได้โดดไปศึกษา ไปเล่นมันก็ทำให้ ไม่เข้าใจและมองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของโมเดล ทำให้ยิ่งไปด่วนตัดสินอะไรจาก ทัศนคิต หรือองค์ความรู้ที่จำกัด เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก KZM เป็นกริด เริ่มต้นที่ผมว่าเหมาะกับการต่อยอด เสียดายบ้านเราหาคนต่อยอดได้ยาก ทำให้มันไม่ได้เห็นการพัฒนาแบบจริงๆจังๆเท่าที่ควร

เมื่อเช้าได้ยิน คนหนึ่งพูดเรื่องกริด ว่ามันไม่มีอะไร ซื้อขายๆจบ เสียค่าคอมแพงฟังแล้วก็ตกใจ เพราะความเข้าใจผิด จากความไม่รู้ทำให้ เกิดความเชื่อผิดๆตามมาอีก

ผมเลยอยากเขียน บทความนี้แนะนำกริด โมเดลรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคนิคเชิงเลข พัฒนาต่อยอดได้ อีกหลายกระบวนท่า  

วันนี้ผมนำเสนอ FiboGrid 2.0 ให้เพื่อนๆที่ตามรู้จักกัน ออกตัวก่อนคงไม่สอนทั้งหมด แต่จะสอนแก่นของกระบวนท่าให้ไป ต่อยอดพลิกแพลงเอา 

Fibonacci Number/Ratio/Sequence

---------
Fibonacci ชื่อนี้ผมว่าใครๆก็รู้จัก ลีโอนาโด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ ขวัญใจเทรดเดอร์สายเทคนิค ผู้ค้นพบลำดับฟีโบนัชชีในต้นศตวรรษที่ 13 เขาเรียนรู้ระบบเลขฐานสิบ และใช้การคำนวณตัวเลข มาอธิบายการสังเกตรูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การศึกษาจากตัวอย่างจำนวนมาก ของเขาพบว่า การเกิดของ ปรากฏการณ์เหล่านี้มีรูปแบบที่เป็นปกติ และค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยมีสัดส่วนที่คล้ายคลึงกัน 


โดย เข้าอธิบาย  Fibonacci number นิยามของความสัมพันธ์ว่า จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ และสร้างการเรียงลำดับชุดตัวเลข  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811 

อีกอันที่น่าสนใจคือ ลำดับเลข ฟีโบนัชชีคือ ลำดับที่จะมีอัตราส่วนจากการหารตัวเลขหลังด้วยตัวเลขหน้า แล้วได้ผลลัพธ์ที่เข้าใกล้ 1.618 ยิ่งตัวเลขมากขึ้นความใกล้เคียงยิ่งมากขึ้นแบบไม่มีสิ้นสุด เช่น 5/3 หรือ 8/5 หรือ 13/8 เป็นต้น ซึ่งเชื่อกันว่าคนโบราณเรียนรู้และรู้จัก ค่า 1.618 กันมานาน จนเรียกมันว่า PHI (ฟี) หรือที่เรียกว่า อัตราส่วนทองคำ (Golden ratio)

ซึ่งหลายสิ่งที่เกิดในธรรมชาติ ล้วนเกี่ยวข้องกับอัตราส่วนนี้ เช่น การจัดเรียงเกสรของดอกทานตะวัน ตาสับปะรด ตาลูกสน เปลือกหอยที่เป็นเกลียวรอบ ต่างก็มีอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละวงเทียบกับวงถัดไปเท่ากับ PHI ทั้งนั้น บ้างก็เรียกว่าเป็นสัดส่วนการสร้างของพระเจ้า ทำให้เกิดความลงตัวของสัดส่วน และความสวยงามตามธรรมชาติ คนโบราณจึงได้ นำตัวเลขชุดนี้ไปใช้ในการก่อสร้างมหาวิหาร, ปิรามิด หรือแม้แต่อาคาร ต่างๆ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ลงตัว เชิงเรขาคณิต


มันเลขเป็น ratio ที่ดูดีดูขลัง มีนัยยะไง เราถึงเอามาใช้ในการ อนุมาน หรือเดา จุดราคา ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะ เมื่อเทียบกับภาพรวมของการเคลื่อนในชุดข้อมูลก่อนหน้า จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรทางวิทยาศาสตร์สถิติเท่าไหร่นัก แต่เป็นการอนุมานเท่านั้น ว่าคนส่วนใหญ่จะพึงพอใจในระดับราคาตามสัดส่วนที่ตีความมองเห็น บทความของ Edward Dobson  เขากล่าวอ้างว่า เป็นเพราะรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคา มักมีผลมาจากมนุษย์ ดังนั้นด้วยความลงตัวและสวยงามต้องตาต้องใจ มันจึงทำให้ ราคา ที่เข้าสัดส่วนตามแบบ  ลำดับเลขฟีโบนัชชี มักจะมีนัยยะสำคัญ เช่นอาจจะเป็นราคาที่ลงตัวของการแข่งกันของแรงซื้อและแรงขาย เป็นแนวต้านแนวรับที่สำคัญต่อการเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่และทิศทางของราคา เป็นต้น


ดังนั้นจึงมีการนำเอา Fibonacci number มาใช้วัดการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น ในหลายรูปแบบ เช่น Fibonacci Fan, Fibonacci Arc, Fibonacci Retracement เป็นต้น   จบเรื่อง Fibo คราวๆดังนี้ ที่นี้มาต่อเรื่องของ Grid บ้างว่ามัน apply ได้ยังไง
---------------------

Grid + Fibonacci

Grid คือการเทรดแบบเป็นช่อง เป็นส่วนที่ตายตัวชัดเจน ปกติ grid แบบธรรมดา มันจะมีขนาด distance ระยะห่างคงที่และพยายาม ไม่ไปผูกกับแนวโน้ม หรือการเคลื่อนของราคา

แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าท่านเทรดหรือทำระบบด้านนีมานาน จะพบว่า Strong Trend หรือ High Momentum นี้เป็นปัญหาที่ทำการเทรดแบบ grid ต้องปวดหัวได้เหมือนกัน

ผมเองเลยลองเอาสองตัวนี้มาจับร่วมกัน เอา fibo retractment มาใช้เป็นตัวมาร์คโซนในการเทรดแบบกริด เพื่อกระจายโหลดของ loss ที่อาจจะเกิดจากการถูกลาก โดบ fibo retractment นั้นมีการแบ่งตาม ratio ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะอยู่แล้ว การมาสร้าง 
Alert Zones ยิ่งทำให้ง่าย และคุมจำนวนการสะสม order ได้หยืดหยุ่น หรือจะใช้การแบ่งไม้ย่อยภายใน Line แบบคงที่ หรือ จะคิดจำนวนไม้จากการกระจายตัวแบบโพลีโนเมียล ก็ได้เช่นกัน 

เมื่อได้โซน ด้วยความระยะกว้าง แคบกระจายไป การเทรดจริงๆ จะมีการสร้าง Line ย่อยในการเข้าในโซน โดยตรงนี้ผมใช้เทคนิคของ Sequence เข้าในประยุกต์ กระจายตัวออกไปในระยะ



แนวคิดนี้ มีการนำเสนอในกลุ่มนักพัฒนาสาย Quant มาพอสมควร แต่ก็มีการใช้กันแคบ ปกติใช้ได้ไม่ค่อยบอกต่อเพราะมองมันคือ strategies ในการเทรด ตรงนี้แต่ละ developer หรือนักกลยุทธ์ก็พลิกแพลงใส่ได้ไม่จำกัด  

อย่างที่ผมนำมาทำระบบเทรด ผมจะใช้เทคนิคของ  price volatility  และ Catalyst เข้ามาเสริม เพือใช้บริหารออร์เดอร์ คุมเรื่องของ drawdown

Catalyst คอนเซปต์ ใช้วิธีคิดมองการเร่ง เชิงเวลาตรงนี้ไม่ยาก เอา  Fibonacci Time Zones มาหาจุดเพิ่ม/ลดขนาด position size ได้ เวลามันเกิด Overlap กันของ 2 โซนแนวตั้ง(Px)และแนวนอน(T) โดยเฉพาะถ้า Trend มันแกว่งเคลื่อนไปกิน zone ของ Fibonacci Time  ใน Sequence ท้ายๆ(>5) โอกาส เกิดการชะลอเกิดการ สิ้นสุด จนทำให้เกิดการ roll back ก็จะมีโอกาสสูง 


ซึ่งแนวคิดก่อนหน้า จุด ratio ที่มีความน่าจะเป็นในการกลับตัว หรือในโซนที่มีนัยยะ เราก็สามารถใช้ตรงนี้เป็น factor ในการถ่วงน้ำหนัก หรือวางแผนเพิ่ม position size ได้มากไปอีก (progressive)

สุดท้ายแนบผลทดลอง Backtest ตัว algorithm ของ fibo grid คราวๆมาให้ดูเป็นแนวทาง ของจริงผลอาจจะไม่สวยเสมอไป แต่ในเชิงการคุม Drawdown ผมว่ามันก็ใช้ได้ระดับหนึ่ง และเหมาะกับการไปต่อยอดแบบ mutiple grid ประเภทหลายกอง หลายชุด ในการเสริมประสิทธิภาพการสร้างกำไร ต่อไป 



สรุป 

ผมเอามาให้ดูเป็น idea เพื่ออยากจะบอกให้รู้ว่า
1. กริด ไม่ใช่กระจอกๆ หรือต้องน่าเบื่อ ตลอดไป กลยุทธ์การเทรด หรือการสร้างระบบเทรด มันต่อยอดได้ไม่รู้จบ เราเข้าใจ เราจะสามารถประยุกต์พลิกแพลงได้เหมือนกลศึก แต่แน่นอนว่าของแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ต้องศึกษา ต้องลงมือทำ รู้จักคิด สังเกต และวิจัยพัฒนาต่อไป 

2. แนวคิดเทคนิคอลพยายามใช้ให้เข้าใจอย่างมงาย เข้าใจแล้วมันเป็น tool ต่อยอดไปได้อีกเช่นกัน 

3. หัดคิดตั้งคำถาม และลงมือทำหาคำตอบ ตรงนี้จะทำให้เราเรียนรู้อะไรใหม่ได้ไม่รู้จบครับ------------------ 
Mr chaipat