วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

Camarilla pivot points

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Camarilla pivot points ชื่อก็บอกแล้วว่าคือ pivot point แต่สำคัญต้องไอเดียการสร้าง แนวสังเกต จากจุด pivot 

ที่ประยุกต์เอา fibo มาใช้งาน ข่อดีคือ two in one ได้ใช้ทั้งสองเครื่องมือ มาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกันไปเลย

เวลาพูดถึง pivot ให้มองลักษณะแบบ geometry ของแท่งเทียน ดูเหมือนการหา CG หรือจุดหมุน จุดหมุนบนแท่งที่ matual จุดผลักแล้วเกิดการเคลื่อน ได้ในทุกทิศการเปลี่ยนแปลงจากแรงซื้อและแรงขาย ตรงนี่แหละจะมีนัยยะมาก

แล้วนำมาซึ่งการกระจายโซน เป็นแนวรับแนวต้านเฝ้าระวังจากจุด pivot


Camarilla pivot points 
พัฒนาคิดค้นโดย Nick Scott เขาเป็น trader ในตลาดพันธบัตร การใช้งานถ้าเป็นไปตามงานวิจัยของนิค ต้องใช้ราคาปิดระดับ Day ขึ้นไป มาคำนวณหา pivot point โดยมีหลักการคำนวณคราวๆดังนี้นะครับ 

ตัวจุด pivot ใช้หลักสามัญทั่วไป คือ PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

RANGE  = (High−Low) ** 
C = Close ราคาปิดแท่งวันก่อนหน้า


R4 = C + RANGE * 1.1/2
R3 = C + RANGE * 1.1/4
R2 = C + RANGE * 1.1/6
R1 = C + RANGE * 1.1/12

S1 = C - RANGE * 1.1/12
S2 = C - RANGE * 1.1/6
S3 = C - RANGE * 1.1/4
S4 = C - RANGE * 1.1/2 


กรณี เกิดการเคลื่อนรุนแรงจัดจนกระชาก แนว R4  S4 ก็จะมีการใช้ชุดการคำนวณพิเศษเพิ่มเช้ามาดังนี้

R5 = R4 + 1.168 * (R4 – R3)
R6 = (High/Low) * Close
S5 = S4 – 1.168 * (S3 – S4)
S6 = Close – (R6 – Close)

กลยุทธ์ / การใช้งาน
1. จุดออก
การใช้งานเหมือนการเทรดด้วย Pivot ทั่วไป คือ ใช้ในการวางแนวเพื่อ Stoploss , Trilling Stop หรือ Target price ได้
แนวที่นิยม ในการวางและมักให้ความสำคัญจะอยู่ที่แนวระดับเลย S3 R3 S4 R4 ตามงานวิจัยของ Nick โดยแนวจาก P ถึง แนว 2 จะเป็นกรอบหรือ range การสังเกตสะสมกำลัง แต่ก็ไม่แน่เสมอ อันนี้ขึ้นกับพฤติกรรมราคาด้วย



2. จุดเข้า
กรณีเทรด Break Out สามารถใช้ Pivot นี้เป็นตัว สังเกตการกระชาก หรือการเคลื่อนออกจากแนวพัก 


3. Pyramid trading / ทยอยสะสม
ด้วย Camarilla pivot มีแนว R และ S สร้างได้ถึง 6 แนว สำคัญที่แตกต่างจากโมเดลอื่นๆ การกระจายตัวเป็นการกระจายแบบ ไม่คงที่ มีการให้น้ำหนักกับจุดห่างออกจาก Point ไปเรื่อย ตรงนี้ก็ทำให้ หยืดหยุ่นการนำมาทำ แนวทยอย เข้า ออก ในการเทรดแบบ Pyramid หรือใช้สะสมหุ้น ทยอยซื้อขาขึ้น ได้เช่นกัน