วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการประเมินระบบเทรด

จากการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมทิ้งการบ้านให้น้องๆเทรดเดอร์ได้ลองคบคิดกัน
มาวันนี้ ขอเอาโจทย์ ที่ให้ไว้มาเฉลย 


โจทย์ไม่อยาก เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด มา 1 ระบบจาก 4 ตัวเลือก 

เบื้องต้นการเฉลย นี้ต้องบอกก่อนว่า ผมเลือกเหมาะที่สุดตามนิยามแนวคิดการเทรดของผมคือ
1. ความเสี่ยงจำกัด
2. มีความสามารถในการทำกำไรได้ต่อเนื่อง
3. มีความสเถียร์


มาดูเกณฑ์พิจารณาของผมแบบเบื้องต้นนะครับ (ไม่ได้เอาค่ายากๆมาคิดทั้งหมด เพราะไม่ได้สอนพวกเราไป)
---------------

Step 1 ความสมบูรณ์ของข้อมูลดิบ 

การประเมินผลการทำงานระบบ เชิงสถิติหัวใจคือ ข้อมูลที่ประมวลผลออกมา เป็นค่าตัวเลข
เราจะคัดกรองอันนี้ก่อน ถ้าไม่สมบูรณ์ แปลว่า ผลมัน weak อาจจะโดน fooled by statistics ได้
พวกขายของ ขายระบบ ขาย EA ขาย signal ขาย copy trade
เขาจะเอาพวกนี้มาโชว์หลอกลูกค้าเยอะ จำไว้เป็นสำคัญ
ว่า ข้อมูลสำหรับการประมวลผลต้องสมบูรณ์ อันดับแรก

ดังนั้น ผมเข้าไปดูช่อง trades หรือจำนวนครั้งที่เทรดก่อน
ถ้าต่ำแปลว่าผลที่ได้ อาจจะไม่นิยามครอบคลุมการทำงานพอ

ขั้นแรก ตัดตัวเลือกระบบ S002 ไปได้เลยเพราะทดสอบมา 8 ครั้งเองต่ำมาก
แม้กำไรสูงสุด แต่ทดสอบมาน้อยเกินไปไม่สามารถการันตรีได้



Step2 ดูความเสี่ยง
- การขาดทุน
เลือกดู  loss การขาดทุนจริงๆ ถ้าการขาดทุนหนัก มากๆไม่ดีแน่แปลว่า การใช้ position size อาจจะหนักบริหารเงินได้ไม่ดี (กรณีเงินต้นเท่ากัน)
แต่เนื่องจาก S001 S003 S004 ใช้กลยุทธ์เทรดต่างกัน จำนวนการเข้า order ต่างกัน การดูจุดนี้ต้องใช้ค่า ratio 
คือ โดยเอา Avg loss / Avg win 
ตรงนี้พอเรียงแล้ว จะได้เป็น S004(1.28), s001(2.98) , S003(3.07) 


-Max Drawdown 
ปกติถ้าระบบแบบทั่วไป ผมจะใช้เกณฑ์ DD ที่ไม่เกิน 55% (ส่วนตัวผมเองนะ) 
ก็จะเรียงลำดับ ผลระบบได้ S001 S004 S003

Step3 ความสามารถในการทำกำไร

-Profit factor
ความสามารถการทำกำไร  เรียงลำดับ >> S001 S003 S004

- Expectancy
ความคาดหวังกำไร เรียงลำดับ >> S003 S001 S004


Step4 reliability

ค่าความเชื่อมั่น และความสเถียร์ของระบบ บ่งบอกความต่อเนื่องในการสร้าง cashflow 
- Standard Deviation 
เทียบ volatility ของระบบ กับค่าเฉลี่ย ฐานแคบยิ่งดี  เรียงลำดับ >> S001 S004 S003


สรุป
ผมนำผลรวมคะแนนเป็น Metric score ออกมา ให้คะแนนตามลำดับ กรณีนี้ไม่ใช้ weiegth ปกติถ้าทำงานจริงๆอาจจะเพิ่มค่าน้ำหนักในการประเมินเข้าไปอีกได้ สามารถตั้งให้สอดคล้องกับ optimization process ในตอนต้นได้เช่นกัน 

การประเมินระบบนี้ตัวที่ได้คะแนน ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผม คือ "S001" กำไรอาจจะไม่มากแต่ สเถียร์ limit risk ได้ดี



อันนี้เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าใครมีมุมมองมีวิธีคิดที่แตกต่างไปก็อาจจะเลือกอันอื่นได้เช่นกัน
ปล. ข้อมูลผลสถิติ เอามาจากรายการแข่งขัน trading ระดับนานาชาติของโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง