วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

Historical Volatility

เอามาโน๊ตไว้ให้ดูนะครับเห็นน้องบางคนรีเควส อยากอ่านเรื่องยากๆ
ผมชอบเขียนบทความ สอนเรื่องที่มันเข้าใจง่าย ไม่ต้องชะโงกคอ
อ่านหรือตีความหลายตลบ เลยพยายามไม่เขียนอะไร
ซับซ้อนเต็มไปด้วยสมการ กราฟ ตาราง อะไรแบบนั้น 

ผมตอบคำถามเรื่อง volatility เยอะมาก พอเอา paper ให้อ่านก็เงียบกันไป แล้วก็มีมาถามใหม่
อยากเรียนรู้ลองศึกษาดูครับ เขียนสรุปเอาไว้ให้เลย จบ

ตัวอย่าง ในการคำนวณ Historical Volatility ทำไว้แบบ step by step เลย
คราวหน้าใครถาม จะได้ไม่ต้องมาอธิบายซ้ำ
ในบ้านเราไม่มีโปรแกรม หาให้ ผมเองเทรด หรือทำระบบ ก็เขียนโปรแกรมคำนวณเอง

ดังนั้น มันทำให้ผมต้องลงไปทำความเข้าใจในระดับ สมการ 
มันช่วยอธิบายให้เห็นภาพ เห็นกลไกการวิเคราะห์ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

Historical Volatility เป็นค่าคุณสมบัติของพฤติกรรมราคาดูการเบี่ยงเบน หรือการแปรผันของ ราคาหุ้น ราคาสินทรัพย์เทียบกับอดีต
คำนวณได้อ่านได้ มันเอามาประเมิน volatility ในอนาคตได้อีก และถ้าเข้าใจ รู้ source การเกิด volatility มันก็ช่วย
ในการประเมินความเสี่ยงและสภาวะการณ์ได้ดีมาขึ้น และใช้ volatility ช่วยตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์ได้อีก 

step คำนวณ

1. คำนวณ log ของ ราคาปิด[ln(p1/p0)] 
2. หา Variance ของ log 

3. ถอด squre root หา standard deviation
4. แปลง daily volatility ไปเป็น annual volatility หลักการใช้วันที่ตลาดเปิดทำการในรอบปี
คือ x * √252 คูณเข้าไปก็ เรียบร้อย หรือถ้าจะใช้แค่ 3 เดือนก็ทำได้เช่นกัน 

ตัวนี้เหมาะการคำนวณแบบ EOD ใช้ประเมินภาพกว้างๆช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย ใช้ได้ทั้งหุ้น ฟิวเจอร์ ออปชั่น หรือใครชอบอะไรยาก
อาจจะไปทำ VIX เล่นเพื่อหา sentiment แบบอเมริกาก็พอ ทำต่อได้ครับ

พยายามอย่าหยุดคิด ต่อยอด เรียนรู้ สนุกกับมัน
ผมให้ไปลองไปอ่านเพิ่ม อย่าไปบอกว่าไม่มี เพราะมันมีเยอะ ใช้ google ก็หาเจอ

แต่บางที เราอ่านรอบเดียว อ่านทีเดียวอาจจะไม่ get 
ผมนี้บางเรื่องอ่านเป็น 10 รอบก็ต้องพยายามอ่าน อ่านจดอ่านจด ถอดสมการ เขียนโปรแกรม

คราวนี้แมร่งขึ้นหัว มองทะลุเลยไม่ได้แค่ท่องจำ หรือพูดเอาเท่ห์อย่างเดียว  
จำไว้ครับ มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ถ้าอยากพัฒนาทักษะแบบใช้ได้จริงๆ ต้องลงมือทำจริง ฝึกฝนจริง 
ตัวอย่างผมเอา algorithm ด้านบนที่สรุปนำมา code ใน amibroker เพื่อสร้าง indicator

ตั้งใจใช้เป็น โมดูลใน algorithm ของระบบเทรดของตัวเอง 
ดูในภาพ จะเห็น เส้น สีแดงอ่อน นั้นคือ Historical Volatility หรือ statistic volatility 



แต่เอามาทำระบบ เลย สมูทมันด้วย Linear regression อีกรอบ ได้เส้นประ ออกมา 
ตรงนี้เอามาใช้ กรอง พฤติกรรมราคา ในระบบเทรดได้แล้ว
แต่ไม่ใช่ทำสัญญาณซื้อขาย ตัดขึ้นซื้อตัดลงขายอะไรแบบนั้นนะ อย่าเข้าใจผิด  


-------
ศึกษาเพิ่มเติม มีอีกหลายโมเดล 
มันต้องอ่านแล้ว ลงมือปฏิบัติ ทำได้ด้วยถึงจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเข้าใจ