ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015

algorithmic trading

algorithmic trading  คือระบบเทรดอัตโนมัติ ไม่ได้เทรดด้วยคน แต่เทรดด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยคิด ติดตาม และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเข้าซื้อขาย คนทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา Algorithm บนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ส่งคำสั่งซื้อขาย  เมื่อเงื่อนไขราคาและสภาวะของตลาดสอดคล้องตรงตามที่กำหนดตามกลยุทธ์ที่วางไว้ มาลองเรียนรู้เรื่องนี้กันครับ -การพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ robot trading - กลยุทธ์การเทรด ที่นิยมสำหรับ algorithmic trading - Quant trading - กูรูสาย quant ที่ประสบความสำเร็จของโลก - หนังสือ สำหรับการเรียนรู้ -เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบ­บ - ตัวอย่างการทำ robot trading ใน tfex ด้วย MT4 - การวางกลยุทธ์ -การเขียน code โปรแกรม MQL4 - การส่งคำสั่งซื้อขาย - การทำ back testing เข้าฟังการบรรยายได้เลย ที่ https://youtu.be/jj5DOyqTREU

Dynamic Rebalancing

พูดเรื่อง risk management บ่อย เพราะอยากยำว่ากลยุทธ์ ด้านนี้สำคัญมาก สำหรับ การสร้างพอร์ต ให้มั่นคงระยะยาว อยากแนะนำให้ ลองศึกษา หรือหาแนวทาง มาปรับใช้กันเยอะๆ โดยเฉพาะ คนที่เทรดหุ้น เทรดอนุพันธ์ หรือเทรดตลาดต่างประเทศ ความเสี่ยง มันคือ การไม่รู้อนาคต ดังนั้น ถ้าคุณเดาอนาคต 100% ไม่ว่าจะเล่นสั้น เล่นยาวทำอะไร จะใช้ระบบแบบไหน มันเสี่ยงทั้งนั้น มากน้อยก็ว่ากันไป วันนี้ผมเอาบทความหนึ่ง น่าสนใจของคุณ Vineer Bhansali จาก  PIMCO เรื่องเกี่ยวกับการทำ dynamic rebalancing โดยใช้ค่า vollatility ของตลาด บทความนี้ตีพิมพ์ลงใน The Journal of Portfolio Management. หัวใจสำคัญคือทำยังไง ให้ max loss เกิดน้อยสุด เกิด drawdown ของระบบต่ำที่สุด โดยเฉพาะจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเข้ามากระทบ ผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมด เพราะมันเยอะ แต่เอาคอนเซป มาให้ดูว่า การบริหารความเสี่ยงนั้นสำคัญ ไม่ใช่ หลับหูหลับตาเทรด หรือ วิ่งหากำไร เห็นของถูก เห็นคนเชียร์เยอะๆ ก็จะเข้าไปเก็บตลอด การประเมินสถานการณ์ความผันผวน ความไม่ปกติให้ออก แล้วรู้จักผ่อน หนัก เบา ช้า เร็ว เป็น key สำคัญของมืออาชีพ ที่สามารถทำพ

จิตวิทยาการเทรด

60% ของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นเรืองของจิตใจ สัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องของ จิตวิทยาการเทรด - ราคา และอารมณ์ - Mind trap - การตัดสินใจที่ชาญฉลาด - การรับมือกับความผันผวน - ปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดกับเทรดเดอร์ - สมาธิและการควบคุมอารมณ์ -in the zone - 7 วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ https://youtu.be/c9wGvTF6i2U

You Know Nothing

ผมแนะนำเทรดเดอร์หลายคนไปมากมาก ว่าให้จด diary เพราะถ้าเรายิ่งบันทึก เราจะยิ่งเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้เร็ว ผมไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่ผมทำด้วย ทำมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ตัวเองเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้น สิ่งหนึ่งที่ผมทำคือ ผมพยายามเปลี่ยนตลาดหุ้นให้กลายเป็นโรงเรียน สร้างให้การทำงานทุกวันเป็น บทเรียน แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากอุปสรรค์ จากปัญหา และข้อผิดพลาดของตัวเรา ปีแล้วปีเล่าผ่านไป ถ้าเราอยู่รอด มันยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งและเรียนรู้อะไรมากมาย ตรงนี้มันเหมือนเป็นการฝึกฝนและหล่อหลอมตัวเราเอง ผมเอาภาพจาก diary ของผมมาโพสให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง ภาพนี้ตอนปี 2011 ตอนนั้นดัชนีทดสอบ 1100 ยืนได้ไม่นานโดยขายถล่มลงมา 100 จุด ผู้คนแตกตื่น มุมมองของคนไม่น้อยไปทางลบ ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ามันจะไป 1600 จุด เซียนไม่น้อยก็ฟันธงไปทางลง มากกว่าขึ้น ความกังวล ความกลัว ความกดดันทางการเมือง แพทเทรินเชิงลบ มีออกมา ลากกราฟออกมา ให้เห็นได้ทุกวัน แล้วประเด็นเปลี่ยน กระแสเงินไหลเข้า ทุกอย่างออกมาดี ดัชนีก็วิ่งไปต่อได้ จากนั้น ข่าวดีตามมาเป็นกระบุง กระแส hothit ของตลาดหุ้นรอบสองก็เกิด SET วิ่งรับ Q

RISK

สองเดือนก่อน เตือนกันไปเบาๆว่า ช่วงนี้ตลาดยากนะครับ อย่าประมาทนะครับ เขาตอบกลับมาว่า จะไปยากแค่ไหนกันเชียว ตัวพี่นี่จบด๊อกเดอร์มา งานยากกว่านี้ก็ทำมาแล้ว ผลลัพธ์คือ หมดตัวล้างพอร์ตจาก tfex ด้วยความมั่นใจ เห็นคำอื่นๆได้กำไร ได้เงินกันง่ายๆ ตัวเองก็อยากลองธุรกิจยากก็ทำมาจนประสบความสำเร็จแล้ว tfex จะยากอะไรหนักหนา ดูกราฟสองสามทีตัดขึ้นซื้อตัดลงขายแบบที่เขาใช้กัน มั่นใจจัดเลยเอาเงินเข้ามาลุยสด หวังได้กำไรทันใจ มีเงินใช้ไปเที่ยวต่างประเทศ ปลายปีกับครอบครัว สองเดือนจอด สามล้านหมดเกลี้ยง ขาดทุนติดดอยโดนลากกระจาย บางออร์เดอร์ตัดขาดทุนเมื่อสายหายไปเป็นล้าน ผมอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่น แต่ผมมีทักษะการอยู่รอดที่สูง เพราะผ่านมาเยอะ ทดลองมาเยอะ สิ่งที่อยากจะสอนคือ 1. ชีวิตจริงคุณจะเก่ง จบสูง IQ สูงเพียงใด หรือประสบความสำเร็จแค่ไหน เขามาในตลาดใหม่ๆคุณก็คือ "หมู" ดีๆนี่เองครับ ดังนั้นอย่า over confidence อย่ามีอีโก้จัด การเดานอกเกมส์นอกตลาด กับการเทรดเงินจริง มันต่างกันเยอะมหาศาล 2. คิดเยอะๆ ละเอียดรอบคอบ อ่านพฤติกรรมราคาให้ขาดอย่าปล่อยให้อารมณ์หลอกเรา อย่ามโนไปตามความเชื่อ

Advance Bollinger Bands

หลายคนรู้จัก bollinger bands แต่อาจจะไม่รู้ว่ามันถูกพัฒนามาเพิ้อการเทรด options เป้าหมายเพื่อการอ่าน volatility วันนี้มาลองเรียนรู้กันครับ กับ cway chanel สัปดาห์ที่ 21 หัวข้อ advance bollinger bands --------------------------------------- เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ bollingerband -ต้นกำเนิดที่มา -สมการการคำนวณ - การใช้งาน -%BB, Bandwidth -Movement -volatility -ความสัมพันธ์ Trend & Volatility -การหาจุดกลับตัว -Pyramid trading -Optimization เครืองมือ bollingerband https://youtu.be/-STXXKQmpPI

Is Greed Really Good?

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า greed is good ผมคิดว่า คุณสมบัติที่ดีของการเข้ามาเทรดหุ้น คือต้องรู้จักพอ รู้จักการหาจุดลงตัว จุดสมดุลในแง่กำไรและความเสี่ยงให้เจอ พอใจในกำไรที่ตัวเองทำได้(รู้จักเทียบความเสี่ยงกับกำไรหรือ RRR เป็น) ไม่โลภเกินตัว (ไม่เปรียบเทียบ ไม่อยากได้มากแบบคนอื่น) ไม่โลภเกินเงินที่มี(Over trade) ไม่โลภเกินความรู้ความสามารถ(เข้าไปยุ่งสิ่งที่ไม่ถนัดไม่เข้าใจ) แนวทางปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ ทำให้เรามีความสุขและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ ยาวนานครับ ---------------------- “พอ” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โลภ” “นิ่ง” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โกรธ” ”หยุด” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “หลง

ทำไมใช้ซื้อ EA มาใช้ถึงไม่ work ??

คำถาม ยอดฮิต สัปดาห์นี้มีคนถามมา 4 ขอสรุปตอบ ทีเดียวเลย ตรงที่จากประสบการณ์คลุกคลีกันมาหลายปี  ผมมีข้อสังเกตหนึ่งมาให้ลองศึกษานะครับ คือถ้าเรา download หรือซื้อ EA แบบราคาถูกมาใช้เราจะเห็นว่า ค่าสถิติมันดูดีมาก แต่พอมาใช้จริงมันกับห่วย เทคนิคหนึ่งที่พวกนี้นิยมใช้งานคือการ ทดสอบกับ ขนาดเงินทุนที่ใหญ่หลัก 10000 us แต่ใช้ position size ที่เล็ก เพื่อทำให้ค่า loss ดูไม่มาก ค่าออกมาดี เงินมาก ก็ทดกับ DD หลัก 10000 us ได้ ไม่มีปัญหา stop out บวกกับการ hold ขาดทุนกาง stop loss ให้กว้างๆหรือไม่มี Stop loss รอมันรีเทรินกลับ ตรงนี้ทำให้ค่า balance profit ออกมาดูดี %win สูง แต่ถ้าเราเอาระบบเดียวกันไป run กับเงินที่น้อยกว่า เช่นหลัก 1000 500 us ผลค่าที่ได้ต่างกันชัดเจนเลยครับ อีกประการ EA พวกนี้ที่โชว์บางทีมีการแต่ง Data ให้ดีเวอร์ บ้างรันแค่ 5 ปี 10 ปี บน timeframe เล็กแค่หลักพัน record (เทรดน้อยสุ่มน้อยไม่สมจริง) แต่ทำให้โครตเทพ กำไรหลาย 1000% ถ้าทดสอบเพื่อความแน่นอน ลองให้รัน 1-2 เดือน ที่ใกล้กับสถานการณ์ปัจจุบันครับ กำหนดจำนวน order ให้มากกว่า 100 ขึ้น ถ้าไม่ผ่าน แปลว่า bullshit ยังทำม

Parabolic SAR

เรียนรู้ เครื่องมือเทคนิคอล สารพัดประโยขน์ Parabolic SAR - ต้นกำเนิด วิธีคิค คำนวณ -จุดแข็งจุดอ่อน -การประยุกต์ใช้ สัญญาณเข้าออก -การ optimization -การใช้เทคนิคแบบ 2 PAR สำหรับการ Stoploss และ trilling stop https://youtu.be/DwADpj6fB04

เมื่อความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เงินเสมอไป

คำถามหนึ่งที่เจอบ่อยๆมาก คือ คำถามประมาณว่า ทำไมน้องไม่ไปทำกองทุน ไม่ไปทำ hedgefund วันนี้มีโอกาสสนทนากับพี่ท่านหนึ่ง เขาบอกว่า เขาทำงานใน wallstreet ให้กองทุน hedgefund แห่งหนึ่งอยู่ ได้อ่าน blog แล้วชอบบทความเลย email แลกเปลี่ยนไอเดียการทำระบบเทรดกัน ท่านนี้เก่งจริง รู้จริง ไม่มั่ว แถมไม่อวดตัวด้วย ชอบมากๆ เขาถามคำถามนี้กับผมว่าทำไมไม่ออกมาลุยอเมริกา ที่นี้เงินเดือนดีนะ เขาบอกว่า ที่นี้คนขยันๆตั้งใจแบบน้อง นี่ไปได้รุ่งแน่นอน (เห็นตัวเลขส่วนแบ่งเขาทำได้แล้ว บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆ) ผมปฏิเสธไปเหมือนเดิมแหละ ใครชวนไปไหนปฏิเสธหมด 555 เพราะผมไม่ได้มุ่งหมั่นเอาดีทางสายอาชีพนี้ นิยามความสำเร็จคนเราไม่เหมือนกัน สำหรับผมคือ ผมทำเพราะสนุก ผมรักที่จะทำ อยากตื่นมาทำ ผลงานดี พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ก็จบ ผมชอบอาชีพที่ทำมากได้มาก ไม่ขึ้นกับลูกค้า ไม่ขึ้นกับเจ้านาย (เจอปัญหากับพวกนี้มาเยอะ) มีโจทย์ มีปัญหาให้ได้แก้ ได้ทดลองตลอด เลยเลือกเดินเส้นทางนี้ ที่สำคัญถ้าวิชาแก่กล้ามากๆ ประสบการณ์มากพอ ผ่านสัก 2 หมี 3 กระทิง พ้นหลัก 16 ปี อายุอานามขึ้นหลัก 4 คงผันตัวไปทำอย่างอื่นเป็นหลักในชี

แก่ไปไหมถ้าจะลุย

อายุไม่เคยเป็นตัวแค่ตัวเลข แต่มันเป็นเหมือนจำนวนนับที่บอกเวลาที่ผ่านมา บนโลกนี้ของตัวเรา วันนี้กลับมานั่งเขียนบทความอีกรอบ ในหลายวัน ผมชอบเขียน ถ้าช่วงไหนไม่ได้เขียนเหมือนการเรียบเรียงความคิดมันไม่ดี ขอจับประเด็นจากกล่องคำถาม ของพี่ท่านหนึ่ง อายุอานามท่าน ไม่น้อยเลยจริงๆ พี่ท่านนี้ถามผมมาว่า คิดว่าอายุระดับเขา ในช่วงที่ใกล้พ้นวัยกลางคนแล้ว ต้องการจะมาเป็น เทรดเดอร์อิสระมันเป็นไปได้ไหม? อยากมาลองเดินเส้นทางนี้ ดูบ้าง เพราะมีความฝันความตั้งใจว่าอยากจะทำ เอาจริงๆ ผมว่าท่านคงอยากลุย เต็มตัว อยากลองเข้ามาในตลาดหุ้น แต่ประเด็นคือ กลัวว่าจะเริ่มช้า จะตามคนอายุน้อยไม่ทัน หลายคน อายุไม่มากอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เชื่อเถอะครับ ถ้าเป็นคนที่หัดใช้คอมพิวเตอร์ตอนอายุเยอะหรือเพิ่งเริ่มมาใช้อินเตอร์เน็ต ภายหลังจะทราบถึงความกังวล ข้อนี้ คำตอบผมเรียบ ง่ายมาก คือ ถ้าพี่เอาจริงก็ลุยเลย แต่เริ่มแบบเสี่ยงต่ำไม่ประมาท ที่ตอบสั้นๆ เพราะสัญญาไว้ว่า เขียนบทความให้อ่าน บทความนี้ผมยกเอาตัวอย่าง เซียนหุ้นที่ประสบความสำเร็จ อย่างมาก แม้จะเริ่มต้นในวัยอายุอานามไม่น้อย แถมที่น่าสนใจคือ คนนี้ไม่ได้

หนทางเศรษฐีใน 4 เดือน

วันก่อนนั่งฟังวิทยุ ท่าน พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)เล่าเรื่อง ชาดกเกี่ยวกับ การใช้ปัญญาเพื่อไปสู่ทางเป็นเศรษฐีท่านเล่าว่า ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้า ได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี ในเมือง พาราณสี ชื่อว่า จุลลกเศรษฐีเป็นหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาด รอบรู้มาก มีอยู่วันหนึ่ง...กำลังเดินทางไปเพื่อเฝ้าพระราชาระหว่างทาง มองไปมองมาเห็น...ซากหนูตาย ตัวหนึ่ง ถูกทิ้งไว้ข้างถนนท่านก็พูดขึ้นดัง ๆ ว่า...ไอ้ซากหนูตายตัวนี้อ่ะนะ ถ้าใครฉลาดมีปัญญา ก็สามารถเอามันมาทำประโยชน์ เป็นทุนประกอบอาชีพ ได้ใหญ่โตเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียว... รอบ ๆ ตัวท่านก็คงมีคนอยู่เยอะแหละนะ...แต่ มีไอ้หนุ่มยากจนกิ๊กก๊อก ชื่อ...จูฬันเตวาสิกไอ้หมอนี่ ได้ยินถนัดเหมือนกับคนอื่นๆ แล้วก็คิด...ท่านเศรษฐี เป็นคนที่เฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง แถมยังเป็นคนที่พิเศษมาก.ก...ท่านพูดอะไรแล้ว ต้องไม่พลาดแน่...คิดได้แค่นั้น ก็รีบโดดไปตะครุบซากหนูตัวนั้น ก่อนคนอื่น พอได้มาแล้ว มานั่งนึกว่าจะเอา ไอ้หนูตาย ตัวนี้ไปทำมาหากินยังไงดีหว่าสรุป ก็เอาไปเดินเร่ขาย...เร่ขายไอ้ซากหนูตาย ตัวเดียวนี่อ่ะนะก็ไม่มีใครซื้อซักคน เลยต้องเอามานั่งตีโจทก์ หากลยุทธใหม่ใครนะที่มันจะอยา