วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Recovery Factor



หัวใจของการทำระบบ ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน เบื้องต้นต้องคุม risk ให้ได้ก่อนไปเร่ง profit ถ้าคุม risk ไม่อยู่แล้ว Drawdown(DD) มันโตเรื่อยๆ ระบบจะลำบาก เราละเลยไม่ได้ ต้อง monitor ตลอดเหมือนดู equity นั้นแหละ


ลองวางแผนจัดระดับจุดวิกฤติเอาไว้ เช่นของผมจะใช้ 20% ถ้าเกินผมจะปรับ money management ใหม่ จะลด position size ผ่อนทันที และปรับ Stoploss ให้เหมาะเก็บกำไรไปเรื่อยๆ จนกว่า wining rate มันจะดีขึ้น ค่า DD มันเริ่มเปลี่ยน แล้วค่อยมาลุย เกมส์รุกใหม่ ตรงนี้จะเห็น ผมเอา Drawdown เหมือนตัวคุมหางเสือ จากนั้นดูสถิติของ win/loss ratio ประกอบ ถ้าผลงานไม่ดีแถม Drawdown โต บวกถ้าเจอ consecutive loss เยอะ แบบนี้หยุดเลย ออกมาทบทวนก่อน


ถ้าเราไม่คุม DD ให้ดี ยามเจอหนักๆ โดนอัดมากๆ หรือมี consecutive loss มากไม่นานอาจจะล้างพอร์ตได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ robot เทรดมันเร็วมาก อาจจะลองนำค่า Recovery Factor มาใช้ประกอบโดย


Recovery Factor = Netprofit / MaxDD


ไม่ว่าจะเทรดกลยุทธ์อะไร Trend following ,Momentum trading , Swing trading หรือ Grid แก่นการอยู่รอด อยู่ตรงนี้ ถ้าระบบ คุมภาวะสมดุลของการ สร้างกำไร และการสูญเสีย ไม่อยู่ มันก็ไปไม่รอด












ยิ่งถ้าเทรดมั่วๆ เชื่อว่าเครื่องมือที่ใช้แม่น 100% หรือจะไป over trade แบบ all-in การโตของ loss มันจะกลายเป็น exponential curve สุดท้ายคุมไม่อยู่ก็ จบข่าว...


ลองคิดดูถ้าระบบทำกำไรไม่ทัน loss แล้ว MaxDD มันโตมากเกิน cashflow ระบบทำได้ ค่า Recovery Factor มันต่ำกว่า 1 แปลว่าระบบเราเข้า โคม่าแล้ว อาจจะกู้กลับมาได้ยาก นั้นคือหายนะ ที่จะมาเยือน เช่นเดียวกัน ถึงระบบจะมีการขาดทุน มีผิดพลาด จาก volatility บ้างแต่ถ้ามีโอกาสพลิกเก็บกำไร ได้ต่อเนื่อง ค่าของ profit มันก็มาชดเชยกัน โดยไม่ต้องมีปาฏิหารย์ หรือมีสูตรลัดประเภท เดาอนาคตได้แม่นยำถูก 100% เลย ระบบเทรดมันไม่ได้มีแค่เทคนิคอลหรือสัญญาณซื้อขายนะครับ อย่าไปติด หรือเอาแต่หาเครื่องมือสุดยอดสุดวิเศษ เลย หัดเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงเป็นหลัก แล้วมองภาพใหญ่ให้เป็น แล้วบริหารระบบทำให้มันสร้างกำไรต่อเนื่องและยั่งยืน มากกว่าการทำกำไรก้อนใหญ่ในเวลาสั้นๆ








เอาเทคนิคการบริหารพอร์ตให้อยู่รอดมาฝากกัน เลิกเสียเวลาในการไปคาดเดาตลาด คาดเดาสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเรา แต่ควรโฟกัสที่การบริหารความเสี่ยง ที่จะเกิด ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ