วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Stoploss Hunting Vs Stealth Mode



วันนี้มาบันทึกประเด็นสนุกๆที่ได้สนทนากับ นักเก็งกำไรท่านหนึ่ง ทาง line สิ่งที่น่าสนใจคือ

พี่ท่านนี้มีปัญหาเรื่อง stoploss คือ วางทีไร โดนกินทุกที เล่นกันเอา พารานอยด์ จิตตกกันไป

และแพะก็กลายเป็น stoploss hunting ที่เป็นเหยื่อของนักเก็งกำไรเกือบทุกคน ที่เสีย stoploss

ทั้งที่จริง กลยุทธ์การทำ stoploss hunter เป็นอะไรที่ ไม่ได้เกิดบ่อยๆ แถมทำมากๆทำมั่วๆโดนจับได้


ครั้งไม่ใช้ไม่มี ไม่วาง stoploss ก็โดนลาก ล้างพอร์ต ไปเช่นกัน


stoploss หรือการหยุดขาดทุนมันเป็นเรื่องของการควบคุมและจัดการความเสี่ยง รูปแบบหนึ่ง

ถ้ามีความรู้มีวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกว่าก็ใช้แบบนั้นก็ได้ เพราะอย่างผมเคยบอกไป manage loss

มีหลายวิธี เช่นการทำ hedging หรือการทำการจัดการความเสี่ยงจาก loss

รูปแบบต่างๆ(แน่นอนต้อง require วิธีการที่ซับซ้อน และมีเงินทุนที่เพียงพอ) stoploss เป็นอะไรที่สะดวกและง่าย แต่การใช้งานให้เกิดประโยชน์ ต้องเข้าใจพฤติกรรมของราคา

การวาง stoploss ให้ dynamic ยืดหยุ่นและเข้ากับสถานการณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะปัจจัยเรื่อง volatility ที่มีบทบาทมาก ต่อความสำเร็จ (ขอละประเด็นนี้ไว้อนาคต จะมาสอนต่อไป)


Stoploss hunting


การทำ stoploss hunting ไม่ง่าย มันลงตัวทั้งจังหวะและเวลา รวมถึงปริมาณโซน ของ order ที่รายย่อยในตลาดมองตรงกันไปอีก


คนทำจริงๆ ก็คือกลุ่มมีเงิน กับมีข้อมูล กลุ่มมีเงินมากเช่น hedgefund, กองทุน , inter bank กับอีก กลุ่มที่มีข้อมูลก็อาจจะเช่น โบรกเกอร์โดยเฉพาะ forex broker ที่มี order book


การทำกับตลาดค่าเงิน หรือตลาดคอมโมดิตี้ ปกติโดยตรง สำหรับโบรกที่ยิงผ่าน ECN/STP เข้าตลาดจริง ทำยาก ใช้เงินเยอะเสี่ยง อาจจะเกิดยากมาก ถ้าไม่มีตัวเร่งจาก event หรือ story มาเสริม













แต่ที่ทำได้ง่ายกว่าคือ การทำในบัญชีเทรดประเภท ที่ไม่ได้ส่ง order เข้าตลาดจริงแต่เป็นการเทรดผ่าน deal desker ในโบรกเกอร์ โบรกเกอร์เป็นคนปรับราคาเองโดยเฉพาะโบรก ที่ไม่ได้มี Regulate มาตรฐาน ต้องระวังประเด็นนี้ดีๆ พวกนี้เขามีบัญชี order book ในสินค้าต่างๆ รู้ว่าเทรดเดอร์หลายหมื่น หลายแสนบัญชีไปเข้า order ด้านไหนมาก แล้ววาง stoploss กันกระจุกตัวตรงไหน


ตรงนั้นโซนเป้าหมายของการ ลากราคา ลงไปหา เพื่อกิน stoploss จากลูกค้า แล้ว ลากกลับเพื่อรักษาสมดุล ปรับราคาให้เข้ากับ ราคากลางของตลาด ในเวลาอันสั้น หรือไม่ก็ลากยกกลับเก็บของให้ลูกค้ารายใหญ่ก็มีเช่นกัน


นอกจากนี้อีก ทริกที่นิยมทำคือ การปรับ spread และการปรับ margin level ในช่วงเวลาพิเศษควบคู่ เพื่อทำให้ ลากกันได้ถึงล้างพอร์ต กินยาวไปก็มี

















Stealth Mode


อีกเทคนิค ที่กลุ่ม programmer หรือนักพัฒนา algorithm trade ใช้กันมาก หลายคนอาจจะเคยเห็นใน EA แต่ไม่เข้าใจ วันนี้ผมจะมาแนะนำ นั้นคือ เทคนิค ที่เราเรียกกันว่าการใช้ Stealth Mode


Stealth Mode ผมเองก็ใช้เทคนิคนี้บ่อย แต่ข้อจำกัดในการเพิ่ม load การคำนวณของเครื่อง server ก็มี เพราะเราจะไม่มีการตั้ง stoploss ล่วงหน้าเอาไว้ แต่ใช้การคำนวณการวาง stoploss แบบ real time เก็บระดับราคาทำ stoploss ไว้ในฝั่งของ client ไม่ให้โบรกเกอร์รู้ พอถึงระยะ หรือ bid offer เข้าเงื่อนไขก็จะทำการ execute คำสั่งเอง(แน่นอนว่ามันจะมีรายละเอียดต่างๆการตั้งค่าในออร์เดอร์ และ slippage ขอละเอาไว้ไม่ได้พูดถึง)


Stealth Mode ก็ทำให้ EA หรือ robot trading หนีการโดน stoploss hunting ได้แต่มีต้นทุน เรื่องการทำงานหนัก และการวาง algorithm มาชดเชยแทน


สรุป สรุปตรงนี้ stoploss hunter มีอยู่จริง แต่ อย่ามันไม่ได้เกิด ง่ายๆบ่อยๆ หรือจ้องจะมากิน เราคนเดียวอะไรแบบนั้น เพราะมันทำได้ยาก และไม่คุ้ม ดังนั้นก็อย่าใช้เป็นข้ออ้าง ประเด็นจริงๆทางแก้มันมีเยอะ มันคงไม่ใช่ stoploss ใช่ไม่ได้ หรือเลิกใช้ไปเลย แต่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจ ว่าจะวาง stoploss ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพ


การเทรดมันอยู่บนความน่าจะเป็น ไม่มีเครื่องมือถูกต้อง 80% 100% หรอกโดยเฉพาะตลาดที่มีความผันผวน มีความยากสูง สาระคือ ผิดยังไงไม่ให้ หมดตัว ผิดยังไงให้อยู่รอดและทำเกมส์ต่อได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจุดนี้ต้องทำให้ดี ทำให้เป็น มันเป็นโมเดลเชิงเลข เป็นทักษะความรู้ขั้นสูง ที่มากกว่า การใช้เทคนิคอล ใช้อินดิเคเตอร์ธรรมดา ยังไงมีเวลาก็ลองศึกษาหาความรู้กันครับ


ปล. เขียนมาเพื่อให้ความรู้นะครับ ไม่ได้ไปพาดพิง โบรกเกอร์ใด ส่วนใครพบใครเจอ ก็ต้องระมัดระวังตัวกันเอา เพราะตลาดเก็งกำไรส่วนใหญ่มันไม่ใช่ fair game อยู่แล้ว คนที่เก่งที่แกร่งเท่านั้นจะรอดได้


ปล. ในตลาดไทย นี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับ กรณีนี้พบในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดค่าเงิน


อ้างอิง http://www.investopedia.com/article...


http://www.fxkeys.com/stop-loss-hun...


http://www.moneyshow.com/articles.a...


http://www.fxkeys.com/stop-loss-hun...


http://en.tradimo.com/tradipedia/st...