วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

AI in stock market

กระแส AI อย่าง alphaGo กำลังมาแรง เป็นทีฮือฮามาก ผมเองก็ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด จริงๆแล้วได้เรียนรู้ อะไรหลายเรื่องมากจาก การแข่งขันครั้งนี้ ด้วยความสามารถของ AI ที่มันสามารถเอาชนะเซียนโก๊ะผู้เป็นมนุษย์ไปได้ ทำให้มีคนถามคำถามว่าในตลาดหุ้น ตลาดเก็งกำไร มี AI พวกนี้มาวิ่งอยู่บ้างไหม

จากที่ศึกษาตอบเลยว่ามีครับมีหลายตัวหลาย LAB ด้วยและทำงานด้านต่างๆไปทั้งการเทรด การวิเคราะห์ความเสี่ยง และอื่นๆ แม้ Google venture เองก็สนับสนุนเงินทุนบริษัท startup ที่พัฒนา AI ด้าน financial อยู่ มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟัง แต่วันนี้ขอเขียนถึง startup เจ้าหนึ่งที่ตอนนี้ hot มาทำ Machine learning ด้าน Risk Management บริษัทนี้ชื่อ AlgoDynamix ของ Jeremy Sosabowski

อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือ บริษัทนี้ทำ AI ที่ระบุโอกาสจะเกิดการ ตกลงของดัชนีตลาด ราคาหุ้น ราคาฟิวเจอร์ ใช้เทคนิค entropy feature clustering ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวราคาและการซื้อขาย แบบเรียลไทม์ แบบ order by order ที่สะท้อนถึงภาวะพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มที่ขายหรือตั้งขาย รวมถึงวิเคราะห์กลุ่ม order ที่ขายอย่างผิดปกติ เขาเรียกว่ามันคือ fingerprint และทุกครั้งที่ตลาดจะ sell off หรือลงรุนแรง มันจะมีร่องลอยแบบนี้เกิดก่อนเสมอ จากนั้นทำนาย ประเมินระดับความเสี่ยงและ แจ้งเตือนไปยังลูกค้าปลายทาง

AI มันบอกและเสนอแผน scenario ในการตัดสินใจให้ลูกค้า เพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยง ล่วงหน้าก่อน จะเกิดเหตุการ crash ของตลาดหรือราคาหุ้น ตอนนี้ AlgoDynamix ก็มีผลงานที่น่าสนใจ จนสามารถขยายลูกค้าไปยังกลุ่ม กองทุน สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ได้ แถมผลงานอดีตที่ผ่านมาก็มีสถิติการทำงานที่ดี เรียกว่าระบุการเกิด selloff ได้ดี

เจอพวกนี้เข้าไปคนก็สู้ได้ยากเพราะมันวิเคราะห์ฺข้อมูลขนาดใหญ่(ฺBig data) ในเวลาอันสั้น(mill second) แถมมีคนบอกว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นเหมือนเกาะที่จะมาป้องกันพวก HFT หรือ Algorithmic trading ในอนาคต

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของ AI ยุค ศักราชใหม่ของ ตลาดหุ้น ที่กำลังเริ่มขึ้นครับ

อ่านเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=bS-F0bN82vk