วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

Candlestick Pattern Recognition

จากเทปบรรยาย ผมเล่าว่าจริงๆแล้ว ทุกเครื่องมือเทคนิคอล มันสามารถจะพิสูจน์ เก็บสถิติ หาค่าความน่าจะเป็นได้ เพื่อทำให้เรา มีความเชื่อมั่นในการใช้งาน
อีกประการคือ จากการทดลองของผม พบว่ามันไม่มีเครื่องมืออะไรให้ผล 100% ทำนายผลการขึ้นลงของราคา แม่นราวจับวางหรือราวโฆษณา โดยเฉพาะเครื่องมือประเภท art หรือท่องจำรูปแบบ
ผมเอาอีกงานมาแชร์ให้ดู เพื่ออยากให้เห็นว่าโลกการเทรดต่างประเทศมันพัฒนาไปมากเพียงใด งานด้านนี้จะพบ แนวคิดหรือเครื่องมือ รูปแบบแท่งเทียนญุี่ปุ่นมันเป็นเรื่อง ที่คนถกเถียงและสนใจกันมาก กลุ่ม Developer ของ lab นี้เขาศึกษาจนชำชอง แปลรูปแบบ รูปทรงแท่งเทียน ที่เป็น geometry 2 มิติที่เราพยายามท่องจำรูปแบบกัน มาเป็น algorithm เชิงเลข

จากนั้นให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันทำงานแทนเรา ในแบบ   Pattern Recognition เพื่อหาสัญญาณซื้อขาย ดังเราจะพบว่าปัจจุบันมีหลายโปรแกรมให้บริการตรงนี้ ทั้งแบบ scan และแบบแสดง real-time ซึ่งเกือบส่วนใหญ่ จะมีพื้นฐานมาจาก TA LIB ตัว lib opensource ที่กลุ่มนักพัฒนา นิยมใช้กันมาก


ตัวอย่างผลทดลอง


TA Lib เป็นของดี ที่พัฒนามายาวนานมี algorithm ด้าน เทคนิคต่างๆเพียบและมีนักวิจัยไปทำ paper ต่อเยอะ สนใจเข้าไปใน link โหลด Lib มาใช้ฟรีเลย
ตัวอย่างโปรแกรมหรือ App ที่แปลงรูปแบบแท่งเทียนเป็น algorithm และใช้ให้สัญญาณ มีบริการเยอะ (อยากรู้ความน่าจะเป็นหรือแม่นยำ แค่ไหนลองไปทดสอบเก็ยสถิติดูได้ครับ)

จากภาพ นี้ฟังก์ชั่นบางส่วนนะครับ จริงมีเยอะมาก

ที่ผมนำมาฝากวันนี้คือ  Candlestick Pattern Lib ที่เขาเตรียมไว้ให้เรา เรียกว่ามีเพียบเกือบครบ ตามตารางที่เราท่องกัน ใครอยากเรียน  Candlestick Pattern แบบเข้าใจลึกๆ เข้าไปอ่าน ดู logic ของมันแง่คณิตศาสตร์ คุณได้จุดสังเกต ดีกว่ามาเล็งด้วยตาเปล่าเยอะ




พอเข้าไปดูแต่ละ class เราจะพบรายละเอียด ที่เขาทำ doc ไว้ดีมาก เพราะโปรแกรมเทรดจำนวนมาก จะนำไปใช้ ทำให้มีคนเขียนตรงนี้ดีจริงๆ เราใช้ศึกษา ได้อีก ใครจะแปลมาสอนก็น่าจะเป็นเรื่องดี เพราะแทนจะมานั่งจำรูป ลองมาดู logic เชิง geometry ที่ช่วยทำความเข้าใจได้ง่ายก็ดี

อย่างในภาพ คือ Doji เราจะเห็น เขามีภาพ มีคำอธิบายพร้อม algorithm ให้ แถมมี UML แสดงรายละเอียด object ให้อีก



 ตัวรูปแบบแท่งเทียน ถูกแปลงเป็น code เราสามารถนำมาใช้ ประมวลผลกับข้อมูลได้ ทันที ตรงนี้ พวก Quant หรือกลุ่มนักพัฒนาถึงชอบเพราะง่ายในการใช้งาน

อย่างที่บอกถ้า ผมอยากทดสอบหาสัญญาณซื้อขาย จาก รูปแบบแท่งเทียนต่างๆก็ทำได้แล้ว รัน Backtest หรือทำ forward testing กับตลาดจริงได้เลย
ในภาพผมใช้ python เรียก TA lib มาสร้าง class เพื่อจดจำรูปแบบ Pattern Recognition (ผสมกับงาน clean Data ด้วย)

ผมตัดบางส่วนมาให้ดู พอรัน lib จะไป scan ข้อมูล และแสดงค่าออกมา กรณีที่พบ pattern เป้าหมาย ในการทดสอบ ผมให้ลองทำกับ Doji



จริงๆทดลองได้เยอะ หลายรูปแบบมาก แต่ผม ทดลองเฉพาะตัวที่สนใจ อย่างบอกไปแหละ งานพวกนี้ระบบทดสอบอย่างละเอียดกับข้อมูลจำนวนมาก โดยรวมค่าความถูกต้องก็ประมาณ 50% (อย่างดี) และถ้าทำ confusion matrix อาจจะพบ error พบสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ซ่อนอยู่อีก ดังนั้นใครสนใจลองไปทำดูได้ ผมไม่ขอสรุปตัวเลข เพราะไม่อยากให้เป็น Bias หรือเป็นประเด็น ไปกระทบ ความเชื่อใคร
แต่ผมจัดเตรียม tool มาให้ท่านไปทดลอง ไปลองทำ เพื่อพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์ต่อไปครับ

เข้าไปโหลดมาลอง หรือ หา paper อ่านได้ที่
http://ta-lib.org/