วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

monte carlo simulation

คำถามว่า เอา monte carlo ไปใช้ทำอะไร ใน trading system

>>ตอบคือ ถ้าได้ยินคำว่า monte carlo หนี้ไม่พ้นงาน simulation ครับ ขึ้นกับเราจะเอา model ไปทำอะไรมันทำได้เยอะ prediction ราคา , prediction volatility และอื่นๆเยอะมาก สำหรับผมในงานที่ผมทำ ผมใช้ monte carlo มาทำ equity curve simulation เพื่อทดสอบ ความ robust ของโมเดล และหา max drawdown จากค่าการสุ่มจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความ เชื่่อมั่นในระบบ (ต่อจากนี้ไปก็เอาผลคำนวณที่ได้ไปทำอย่างอื่นๆต่ออีก พวกโมเดลทดสอบ random walk อย่าง Maximal Entropy )

ทำ simulation ไม่ได้เอามาเพื่อ เพิ่มความเทพ หรือมาเคลมจำนวนการทดสอบเยอะๆหลักหมื่นหลักแสนอะไร มันไม่ได้เพิ่มความน่าจะเป็นของการทดสอบตั้งต้น แต่ใช้เพื่อหา worst case ที่อาจจะเกิดได้จากความไม่แน่นอนของผลที่เกิด อันนี้ทำให้เราไม่โดนหลอก จาก randomness

จากภาพเอาตัวอย่างมาให้ดูก็รัน monte carlo เพื่อทดสอบความสเถียรและค่าความเชื่อมั่นของผลการทดสอบระบบที่ได้ ขออธิบายคราวๆตัวอย่างการใช้งานประมาณนี้